一、风险敏感性最优控制问题研究（论文文献综述）
吴秋生,江雅婧[1]（2021）在《放开价格管制提高了审计收费风险敏感性吗?》文中研究表明如何提高审计市场的有效性一直是审计理论研究的热点。以审计收费风险敏感性测度审计市场有效性,选取2010—2019年沪深A股上市公司作为样本,研究放开审计服务价格管制对审计市场有效性的影响,以及会计师事务所规模与客户所在地市场化程度对上述关系的调节作用。研究发现,放开审计服务价格管制提高了会计师事务所整体的审计收费风险敏感性;相较于非"十大"所,国内"十大"所在放开审计服务价格管制后,审计收费风险敏感性提升更显着;客户所在地市场化程度越高,放开审计服务价格管制后,审计收费风险敏感性提升越显着。经过安慰剂检验,结论依然成立。
付勇[2]（2021）在《复杂耦合作用下轨道交通列车系统可靠性评估及维修策略优化方法》文中提出可靠性是轨道交通列车运营的前提和核心竞争力,但高密度、复杂技术、强耦合等因素给轨道交通列车可靠性保障及运维管理带来了巨大挑战,传统的列车可靠性评估及运维管理理念、思路、模式和模型方法已难以处理此多元、多粒度、强耦合、非线性的动态不确定性随机变化过程,进而无法准确揭示和分析轨道交通列车复杂系统运用过程中风险产生的机理、变化规律和调控机制。因此迫切需要突破建立全新的轨道交通列车系统可靠性评估及运维管理方法,开拓崭新的视角,充分利用积累的列车运行安全状态大数据,在定量化、实时性、精细化、个体差异化、系统最优化等方面全面提升相应的理论方法水平,提高预防和应对轨道交通列车运行风险的能力。鉴于此,本文基于轨道交通列车设计数据及现场故障检测记录及维修数据,在列车系统风险分析及关键部件辨识、系统故障传播、可靠性评估及多部件运维优化等方面进行了如下研究工作:（1）为了改善传统FMECA分析中的缺陷,提出了一种新式的基于累积前景理论和二型直觉模糊和VIKOR的列车关键部件分析方法。其中,二型模糊VIKOR方法能够通过熵权法解决FMECA分析中指标融合的问题。另外,将三角模糊数直觉模糊数作为二型直觉模糊的方法,以此描述FMECA分析中的主观模糊性。此外,通过引入累积前景理论来处理FMECA专家风险敏感性和决策心理行为的问题。通过现场的实际FMECA数据,并与其他FMECA方法的比较,对提出的新式关键部件辨识方法进行验证分析。（2）基于复杂网络和病毒传播知识,提出风险势能场理论,构建列车系统故障传播概率模型,定量表征部件之间的传播概率,并基于分布扩散原则,模拟列车系统故障传播过程,得到所有可能的列车系统故障传播路径及其发生概率,并标定系统部件的可靠性状态;通过现场的实际故障数据进行验证,结果表明了基于风险势能场的列车系统故障路径生成方法的可行性和正确性,同时该方法能够定量描述部件间风险传播概率并分析传播的整个过程,实现了故障路径的准确辨识与状态的标定,有助于更优质的进行系统运维工作。（3）为了弥补现有列车系统可靠性分析忽视了系统多态性的不足,提出了一种基于改进d-MC模型的全新轨道交通列车系统的可靠性分析方法。以转向架系统为例,为了构建转向架系统的可靠性流网络,在复杂网络理论的基础上分析了转向架系统的三大功能及其相互作用关系:承载功能、动力传动功能及缓冲减振功能。基于可靠性流网络,通过在极小割分析中提前删减不必要的候选d-MC及重复d-MC,改进了现有d-MC理论中存在大量不必要的候选解及重复解问题,极大地提高了系统可靠性计算的效率。（4）为了降低列车运行成本并提高列车系统可用性,提出了一种基于机会相关的轨道交通列车系统多部件动态维修策略优化方法。基于系统部件最低可靠度要求及役龄递减故障率递增原理,建立单部件维修时机模型,提出维修系数的判别函数以选择相应的维修方式,分析系统中部件之间的结构、故障及可靠度相关性,构建系统的机会相关维修模型,以成本最低为优化目标,以部件可靠度及可用度为约束条件,构建列车多部件系统维修优化模型,并通过惯性权重因子调整粒子群算法求解计算最佳维修策略。通过现场的实际数据分析,验证了提出的方法的正确性和可行性。
孔庆洋,闵继胜[3]（2020）在《风险、技术与中国新型农业经营主体化肥使用量》文中研究说明过量使用化肥除了污染环境和损害人类健康外,土壤板结等问题也威胁到了农业的可持续发展。基于农业部家庭农场监测数据发现,风险和技术水平使中国新型农业经营主体相对周边农户分别增加和减少了化肥使用量,IV估计和稳健性检验都支持这一结论。进一步研究还发现,小型和中型新型农业经营主体风险状况越高,化肥使用量也越大;而大型新型农业经营主体有降低化肥使用量的倾向,大型新型农业经营主体具有技术优势,化肥使用量更低,也更环保,技术在风险状况对化肥使用量的影响过程中存在显着的调节作用。作为新兴农业主体的家庭农场过量施用化肥的比例高达73.25%,中国新兴农业主体确实不清洁。应鼓励农民以农业保险的形式支付风险对价,减少多用化肥的危害。
吴武清,甄伟浩,杨洁,蔡宗武[4]（2021）在《企业风险信息披露与债券风险溢价——基于债券募集说明书的文本分析》文中研究指明目前鲜有关于债券市场中企业风险信息披露的研究文献.本文以2006-2017年间在上交所和深交所发布的债券募集说明书为样本,通过对企业风险信息进行文本分析,研究了公司风险信息披露行为对债券风险溢价的影响及其作用机制.实证结果表明,债券募集说明书的风险披露程度与债券风险溢价之间存在显着的正相关关系.进一步研究发现,债券的担保条款、产权性质、发债企业绩效以及投资者的风险敏感性,对风险披露程度与债券风险溢价的正相关关系具有调节作用.这证实了债券募集说明书的风险披露程度上升会提高投资者的违约风险感知,从而导致债券风险溢价上升的影响机制.
赵冬梅[5]（2020）在《基于敏感性—连通性的哈尼梯田区小流域滑坡灾害生态风险评价》文中进行了进一步梳理近年来,受全球气候变化和人类活动影响,自然灾害事件发生的频率增长趋势明显。自然灾害的发生不仅给受灾地区居民的人身和财产安全造成严重威胁,受灾地区的生态环境也遭受巨大破坏,其中尤以山区滑坡、泥石流等灾害最为突出。了解自然灾害生态风险分布格局可以有效减少自然灾害造成的损失。因此,评估并识别自然灾害生态风险分布格局成为灾害应对决策的重要部分和相关学科的研究热点。本文以“源—流—汇”理论为出发点,整合景观格局与过程思路,选取哈尼梯田遗产区三个小流域为研究对象,以流域中的滑坡灾害区作为源/汇斑块,以泥沙为生态流/生态过程,运用空间主成分分析方法获得流域的滑坡灾害敏感性区划图,采用改进的连通性指数和热点分析工具评价、识别流域泥沙连通性空间特征及热点区,并探讨了滑坡敏感性与流域泥沙连通性的关系。最终综合灾害敏感性与泥沙连通性评价研究区的滑坡灾害生态风险源格局,并采用最小费用模型构建滑坡灾害生态风险网络,最后基于重力模型和网络结构指数识别滑坡灾害风险的关键/重要斑块与廊道,研究为山地滑坡灾害胁迫下的区域生态风险评价提供了新的思路,也为哈尼梯田遗产的可持续发展、滑坡灾害风险预警及防治提供科学依据。主要结论如下:（1）三个小流域滑坡灾害及其敏感性分析表明,基于遥感影像解译的碧播河流域、碧勐河流域、戈它河流域滑坡分别为500、104和120个斑块,滑坡面积分别为727,303 m2、87,961 m2、395,520 m2,最大滑坡面积分别为112,074 m2、6,914 m2、122,949 m2;核密度分析表明,三小流域滑坡核密度逐渐减小;滑坡灾害敏感性分析表明,三小流域的敏感性等级依次是碧播河流域>戈它河流域>碧勐河流域。碧播河流域总体灾害敏感性水平较高,其高敏感性区面积占总面积26.61%,主要分布在道路两侧;碧勐河流域高敏感性区面积占23.94%,主要分布在流域出水口和道路附近区域。戈它河流域高敏感性区面积占26.49%,主要分布在距水系较近的地方。（2）三个小流域泥沙连通性评价和分析表明,从平均值及变化幅度上看,碧播河流域最高,侵蚀容易发生,之后是碧勐河流域、碧播河流域;空间分布上,都表现为距离水系和道路越近连通性越大、沟谷区大而坡面上小的特点;景观组分上,碧播河与碧勐河流域的连通性都表现出旱地比水田的值高,而戈它河流域则是梯田连通性高于旱地;热点分析结果上,极热点区面积最大的碧播河流域热区占总面积的9.22%,并集中分布在流域下游的勐品村中部,解释了该区经常发滑坡的原因,而碧勐河流域极热点区占总面积的8.63%,主要分布其中东部,戈它河流域极热点区占流域总面积的9.53%,以西北部最为集中。（3）基于滑坡灾害敏感性与泥沙连通性的流域灾害风险综合评估表明,以极高生态风险大于1 km2的斑块作为流域滑坡灾害风险源地,碧播河、碧勐河和戈它河流域的风险源地面积分别为14,027,779 m2、4,451,965 m2和10,308,337 m2,分别占极高风险源斑块面积的1.15%、1.19%、1.13%;风险源斑块重要性指数表明,碧播河流域极重要斑块面积最大,之后是戈它河流域,碧勐河流域;基于最小费用模型识别的灾害风险廊道在三小流域各有269、131和252条路径,面积分别占总面积的26.70%、30.55%、33.06%;重力模型结果表明,碧播河流域的重要廊道共26条,生态网络较完善,密集分布于整个流域;碧勐河流域共18条,其主要集中于流域西南部,北部连接性较差,生态网络不够完善;戈它河流域共14条,主要分布于流域南部;生态风险廊道的主要景观类型在三个小流域都以林地为主,说明林地在泥沙迁移过程中起巨大截留作用。总体上,三个小流域的滑坡灾害风险网络都基本连成环状,斑块之间基本能够彼此连接,这为区域灾害风险治理提供良好条件。
姜奕帆[6]（2020）在《杠杆率监管对我国商业银行信贷业务的影响》文中研究表明金融机构多热衷于高杠杆经营,然而高杠杆化的业务模式在创造高额收益的同时,也隐藏着大量不确定性风险,2008年金融危机的爆发正源于此。金融危机中,银行业遭受严重损失,其过度的高杠杆经营行为难辞其咎,而银行资本监管框架的疏漏是导致这种现象发生的原因之一。金融危机的教训让人们意识到过度杠杆化带来的隐患,巴塞尔委员会为强调宏观审慎监管的重要性,在2010年颁发《巴塞尔协议Ⅲ》,引入杠杆率监管指标以填补以往的监管漏洞,并规定商业银行的杠杆率最低监管要求为3%。我国监管部门紧随其后,在2011年发布《商业银行杠杆率管理办法》,根据新的国际监管要求改进了银行资本监管体系,要求商业银行的杠杆率不得低于4%,随后又在2015年对杠杆率管理办法进行修订。杠杆率监管指标的加入,使针对银行资本的单一指标监管框架转变为双重指标监管体系,强化了对银行风险控制的监管导向作用。信贷业务是商业银行业务经营的重要构成部分,其经营效益对银行整体收入有着很大影响。杠杆率指标作为新引入的宏观审慎监管工具,具有无风险敏感性的特征,会对银行资产总规模产生强有力的约束作用,必然影响商业银行的信贷决策,进而影响商业银行信贷业务的经营与发展。因此,本文基于杠杆率监管理论及有关资本监管对商业银行信贷行为影响的理论,分析杠杆率监管对银行信贷行为的影响机理,并通过实证研究探索杠杆率监管对商业银行信贷业务的影响。本文首先论述了杠杆率监管的演进过程、内涵与特征,对比了杠杆率指标与资本充足率指标在计算规则上的差异,同时阐释了商业银行信贷行为的相关概念,并对我国商业银行信贷业务近几年的发展情况进行分析介绍。在理论研究与现状分析的基础上,分别探讨了杠杆率监管对商业银行信贷规模与信贷结构的影响机制,建立了理论模型。随后,选取了我国36家上市商业银行2007年到2018年的相关数据,通过面板数据模型进行实证分析,得到有关杠杆率监管对商业银行信贷业务规模与信贷结构影响的结论:（1）杠杆率监管的引入会对我国商业银行信贷规模及信贷增速产生限制作用,并且这种限制作用具有差异性,杠杆率监管对规模较小的银行（如城商行与农商行）信贷业务规模的约束力度要大于规模较大的银行（如国有银行与全国性股份制银行）。（2）杠杆率监管政策的实施会影响我国商业银行的信贷结构,促使银行整体的中长期贷款占比提高,个人贷款与信用贷款占比下降,这表明杠杆率监管在有些情况下可以达到控制风险的监管目标,但有时会导致逆向选择问题,带给银行负向激励效应,使银行倾向于增加高风险贷款比重;杠杆率监管对银行信贷结构的影响同样具有差异性,在杠杆率监管下,相对于规模较小的银行（如城商行与农商行）而言,规模较大的银行（如国有银行与全国性股份制银行）会受到更强的负向风险激励,在信贷结构上更具有高风险倾向。（3）当银行自身杠杆率水平提高时,杠杆率监管对其信贷业务规模的约束程度会减小,但监管会在信贷风险上带给银行更强的逆向激励。最后,本文根据实证研究结果分别就杠杆率监管的完善与商业银行的信贷业务发展提出建议。
刘琼[7]（2020）在《大宗商品供应链金融价格风险管理研究》文中认为大宗商品供应链金融业务是指金融机构为大宗商品供应链上的实体企业提供融资服务,协助融资对象获得更高的资金使用效率,促进大宗商品在供应链中周转速度的提高。在采购和库存阶段,金融机构提供的供应链金融服务主要分为预付货款融资和存货质押融资两类。在本质上,这两类服务都属于以大宗商品为质押物的动产质押融资。金融机构开展以大宗商品为质押物的动产质押融资业务,面临最主要风险是价格风险。价格下跌可能导致质押物的价值低于融资贷款本息之和,则融资企业更倾向于违约,使得金融机构即使变现质押物也无法收回贷款本息,从而蒙受损失。控制大宗商品供应链金融业务中价格风险的重要手段是设定适当的质押率。本文根据融资企业的违约行为的不同设定,建立了外生违约模型和内生违约模型,目的是揭示价格风险水平与最优质押率之间的数理关系。通过模型分析,发现价格风险水平的提高将会导致最优质押率的下降。在建立起价格风险水平与质押率之间的数理关系之后,下一步研究重点是对作为质物的大宗商品的价格风险进行准确的度量。基于外生违约模型中关于金融机构所必须满足的风险控制约束条件,本文指出在险价值（Value at Risk,VaR）方法是在此类业务中最适合的风险度量方法。基于供应链中大宗商品的品种数量不同,本文针对以单个品种的大宗商品作为质押物和以多个品种的大宗商品构成的组合作为质押品这两种情况,分别设计了估计在险价值VaR的算法。基于多个大宗商品品种的历史数据,本文对上述的VaR方法进行了实证分析,并对所得到的VaR估计值进行了稳健性检验。在得到稳健的VaR估计值之后,就可以计算出相应的质押率水平。在价格风险识别、度量的基础上,本文基于内生违约模型,指出大宗商品质押融资贷款的价格风险来源是其内嵌的看跌期权空头。因此,可以通过使用大宗商品期货和期权来控制贷款的价格风险。本文提出了利用大宗商品期货和期权来控制质押贷款价格风险的具体策略,给出了算例,并通过蒙特卡洛模拟验证了风险控制策略的有效性。在此基础上,针对风险控制策略实施的成本分摊方式及对应的控制策略的不同,本文提出了改进大宗商品质押融资贷款的合约设计的方案。
吴煌武[8]（2019）在《我国商业银行效率与风险测度及关联性分析》文中指出随着我国经济增速放缓、利率市场化推进、互联网金融崛起、中美贸易争端事件爆发等多方面挑战下,银行要时刻保持居安思危的想法。因此对我国商业银行效率、风险的研究对我国银行业的发展具有重要的理论与现实意义。我国商业银行效率分析是基于2009-2017年我国100家商业银行的面板数据为样本,运用bootstrap-两阶段DEA并兼顾了银行异质性对其进行了效率测度。在银行风险分析上采用了最大熵法与最小密度法构建了我国银行间网络结构,并在此基础上运用Silva风险敏感性指数进行风险敏感性测度。结合CAMELS评价体系构建了Tobit面板模型对银行业的效率及风险联动进行分析。研究结果表明:（1）外资银行相对效率得分相对不足。（2）国内商业银行竞争加剧,股份制银行后发力强。（3）商业银行风险整体可控,波动平和,趋于稳定。（4）2014年是风险管控的分水岭。（5）盈利能力是效率提升的主要因素,适当的风险调控不抑制效率的提升。在对策建议上:（1）外资银行亟需转型。（2）国内商业银行应积极发掘符合自身特色发展转型之路。（3）银行体系继续保持风险意识,牢记风险底线。（4）效率与风险的突破口:创新资本工具与金融科技推动银行转型。
陈蕾[9]（2019）在《矩阵值因子模型的最优控制和大偏差》文中认为本文首先介绍在具有矩阵值状态变量的市场因子模型下,投资组合的风险敏感性控制问题,在此基础上,讨论了矩阵值随机控制模型的大偏差控制问题,详细计算了下行风险大偏差控制,并说明上行机会大偏差控制在矩阵值控制模型下的求解困难。依据对偶方法以及在前人已经研究的线性高斯模型的大偏差控制理论的基础上,我们可以合理推断矩阵值因子模型的大偏差控制与矩阵值因子过程风险敏感性控制问题具有相关性,因此本文以矩阵值因子模型的风险敏感性控制问题为依托,计算Wishart因子模型下大偏差控制问题。文章首先介绍矩阵值因子模型,即Wishart自回归因子模型,介绍在有限时间情形下,由其驱动的市场因子模型的最优控制问题。在线性高斯模型下,有限时间的风险敏感性控制问题的有效解决办法是HJB方程,而在Wishart过程市场因子模型下,可以借助HJB方程与Riccati常微分方程的相关结果,解决风险敏感性控制问题。将因子模型延申到广义的Wishart过程,介绍该过程驱动的市场因子下有限时间的风险敏感性控制问题,与上面的结果作比较。紧接着,文章介绍了长时间情形下的风险敏感性控制问题,即遍历的风险敏感性控制问题。同样地,在线性高斯模型下,长时间行为可以对应简历遍历版本的HJB方程,通过求解二次方程解得最优控制。这里我们介绍的方法是通过建立一个代数Riccati方程与遍历HJB方程的关系求解遍历风险敏感性控制问题。大偏差控制问题是随机最优控制问题的一个重要分支,通过对偶方法,将大偏差控制问题转化为遍历的风险敏感性控制问题。而已知传统的寻求最优控制的方法是最大化效用函数,我们需要假设投资者的风险偏好以及相应的效用函数,但是这在市场上是相当主观且难以确定的,因此研究矩阵值随机控制模型的大偏差控制问题就很有意义。
王元月,周婧琳,成哲[10]（2019）在《虚拟经济泡沫风险、管理者风险偏好与企业投资效率》文中研究说明本文采用理论与实证相结合的方法,研究了虚拟经济泡沫风险、管理者风险偏好对企业投资效率的影响。研究结果表明,虚拟经济泡沫风险较小,会降低企业非效率投资;管理者风险偏好与非效率投资正相关,即管理者越偏好风险,企业非效率投资越严重,但研究发现,管理风险偏好者对虚拟经济泡沫风险具有显着敏感性,即在虚拟经济泡沫风险下,较高水平的管理风险偏好能够显着改善虚拟经济泡沫风险所导致的非效率投资。
二、风险敏感性最优控制问题研究（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、风险敏感性最优控制问题研究（论文提纲范文）
（1）放开价格管制提高了审计收费风险敏感性吗?（论文提纲范文）
| 一、 引言 |
| 二、 文献综述 |
| (一) 审计收费及其风险敏感性的影响因素研究 |
| (二) 放开审计服务价格管制后果研究 |
| 三、 理论分析与研究假设 |
| (一) 放开审计服务价格与审计收费风险敏感性 |
| (二) 会计师事务所规模的调节作用 |
| (三) 客户所在地市场化程度的调节作用 |
| 四、 研究设计 |
| (一) 样本的选取及数据来源 |
| (二) 变量选取 |
| 1. 被解释变量：审计收费风险敏感性 |
| 2. 解释变量：审计服务价格放开(plcy) |
| 3. 调节变量 |
| (1) 会计事务所规模(big10) |
| (2) 市场化程度(market) |
| 4. 控制变量 |
| (三) 模型构建 |
| 五、 实证结果分析 |
| (一) 描述性统计 |
| (二) 多元回归分析 |
| 1. 放开审计服务价格管制与审计收费风险敏感性 |
| 2. 会计师事务所规模的调节作用 |
| 3. 市场化程度的调节作用 |
| (三) 稳健性检验 |
| 六、 结论性评述 |
（2）复杂耦合作用下轨道交通列车系统可靠性评估及维修策略优化方法（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 引言 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 国内外现状研究 |
| 1.2.1 轨道交通列车系统关键部件辨识 |
| 1.2.2 轨道交通列车系统故障传播分析 |
| 1.2.3 轨道交通列车系统可靠性评估 |
| 1.2.4 轨道交通列车系统维修策略优化 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 论文结构及框架 |
| 2 基于累积前景理论与模糊多指标决策方法的列车关键部件辨识 |
| 2.1 基本概念 |
| 2.1.1 故障模式、影响及危害性分析 |
| 2.1.2 二型直觉模糊数 |
| 2.1.3 累积前景理论 |
| 2.1.4 多指标决策方法 |
| 2.2 基于累积前景理论与二型直觉模糊多指标决策方法的列车系统关键部件辨识方法 |
| 2.2.1 专家决策信息计算与汇总 |
| 2.2.2 列车系统部件的累积前景值 |
| 2.2.3 列车系统部件的风险优先数 |
| 2.3 案例分析 |
| 2.3.1 轨道交通列车转向架系统关键部件辨识计算 |
| 2.3.2 方法对比研究分析 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 基于故障传播的列车系统部件可靠性状态分析 |
| 3.1 现场故障数据分析 |
| 3.2 势能场的基本概念 |
| 3.3 列车系统风险耦合网络建模 |
| 3.3.1 列车系统风险耦合网络 |
| 3.3.2 列车系统风险耦合网络特征 |
| 3.4 基于故障传播的列车系统部件可靠性状态分析方法 |
| 3.4.1 基于分布扩散的故障传播与可靠性状态分析模型 |
| 3.4.2 基于病毒传播理论的传播概率模型 |
| 3.4.3 基于风险势能场的故障传播概率模型 |
| 3.5 案例分析 |
| 3.6 本章小结 |
| 4 基于改进的D-极小割模型的列车系统多态可靠性评估 |
| 4.1 列车系统可靠性流网络模型 |
| 4.1.1 系统功能分析 |
| 4.1.2 系统可靠性流网络模型 |
| 4.2 基于改进的D-极小割模型的列车系统多态可靠性评估方法 |
| 4.2.1 d-极小割模型概述 |
| 4.2.2 d-极小割模型的改进 |
| 4.2.3 算例分析 |
| 4.3 案例分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 基于机会相关的列车系统多部件维修优化模型及其求解方法 |
| 5.1 轨道交通列车维修概述 |
| 5.1.1 单部件的故障特征模型 |
| 5.1.2 多部件系统的机会维修模型 |
| 5.1.3 列车系统的相关性分析 |
| 5.2 基于机会相关的列车系统多部件维修优化模型及其求解方法 |
| 5.2.1 轨道交通列车系统单部件维修优化策略 |
| 5.2.2 轨道交通列车系统多部件机会相关维修模型 |
| 5.2.3 轨道交通列车系统维修优化模型 |
| 5.2.4 基于粒子群模型的维修优化方法 |
| 5.3 案例分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 轨道交通列车系统可靠性评估及维修决策支持系统 |
| 6.1 系统总体设计 |
| 6.1.1 系统的需求与目标分析 |
| 6.1.2 系统的功能设计 |
| 6.1.3 系统的数据库设计 |
| 6.2 系统主要功能及界面介绍 |
| 6.2.1 系统的登录及用户管理 |
| 6.2.2 系统的运营故障数据分析管理 |
| 6.2.3 系统的FMECA管理 |
| 6.2.4 系统的列车系统可靠性评估管理 |
| 6.2.5 系统的列车系统维修方案可用度评估结果管理 |
| 6.3 本章小结 |
| 7 结论与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 创新点 |
| 7.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 |
| 学位论文数据集 |
（3）风险、技术与中国新型农业经营主体化肥使用量（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、理论基础与假说 |
| （一）农户生产函数 |
| （二）农户的收入结构与风险偏好 |
| （三）要素替代：技术与化肥 |
| 三、数据、模型和变量说明 |
| （一）数据和模型 |
| （二）变量选择 |
| 1. 解释变量 |
| 2. 控制变量（Z) |
| （三）相关性分析 |
| 四、实证结果及分析 |
| （一）基准回归 |
| 1．风险与化肥使用量正相关 |
| 2．农场规模的差异 |
| 3．技术降低化肥使用量 |
| （二）技术的调节作用 |
| （三）内生性处理 |
| （四）稳健性检验 |
| 1．以合约期限替代风险的稳健性检验 |
| 2．农药用量替代化肥用量的稳健性检验 |
| 3．化肥多用的Logit稳健性检验 |
| 五、进一步的讨论 |
| （一）中国新型农业经营主体是否真的过量施肥？ |
| （二）农业收入占比与专业化 |
| 六、结论与展望 |
（5）基于敏感性—连通性的哈尼梯田区小流域滑坡灾害生态风险评价（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景和研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究进展 |
| 1.2.1 连通性 |
| 1.2.2 滑坡灾害敏感性研究进展 |
| 1.2.3 泥沙连通性与滑坡灾害的关系研究 |
| 1.2.4 灾害生态风险评价 |
| 1.3 研究内容及技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 第2章 研究区与数据来源 |
| 2.1 研究区概况 |
| 2.1.1 自然地理 |
| 2.1.2 地质环境 |
| 2.1.3 人类活动 |
| 2.2 数据来源与处理 |
| 2.2.1 滑坡灾害数据的获取 |
| 2.2.2 其他基础数据的获取 |
| 第3章 小流域滑坡灾害敏感性评价与路径识别 |
| 3.1 最小累计阻力模型与路径识别方法 |
| 3.1.1 源的识别 |
| 3.1.2 滑坡灾害敏感性评价指标量化分级 |
| 3.1.3 空间主成分分析 |
| 3.1.4 阻力表面的构建 |
| 3.1.5 敏感性路径判别 |
| 3.2 滑坡灾害敏感性及路径评价 |
| 3.2.1 滑坡灾害的空间分布特征 |
| 3.2.2 滑坡灾害的影响因子权重 |
| 3.2.3 滑坡灾害敏感性评价 |
| 3.2.4 滑坡灾害路径的识别 |
| 第4章 小流域泥沙连通性评价与热点区识别 |
| 4.1 泥沙连通性评价与热点区识别方法 |
| 4.1.1 IC模型原理与计算 |
| 4.1.2 IC模型权重因子的选择 |
| 4.1.3 IC模型构建与计算 |
| 4.1.4 热点区识别工具 |
| 4.2 泥沙连通性空间特征 |
| 4.2.1 小流域泥沙连通性的统计特征 |
| 4.2.2 小流域不同土地利用类型下的泥沙连通性特征 |
| 4.2.3 小流域泥沙连通性的热点区分析 |
| 第5章 小流域滑坡灾害生态风险的敏感性-连通性综合评估 |
| 5.1 综合评价方法 |
| 5.1.1 滑坡与泥沙连通性的空间相关性评价方法 |
| 5.1.2 风险源斑块与廊道的重要性评价方法 |
| 5.2 泥沙连通性与滑坡及灾害敏感性的关系 |
| 5.2.1 滑坡点的泥沙连通性统计特征 |
| 5.2.2 滑坡面的泥沙连通性空间自相关特征 |
| 5.2.3 滑坡灾害敏感性与泥沙连通性的统计关系 |
| 5.3 基于滑坡敏感性-泥沙连通性的滑坡灾害生态风险分区与网络识别 |
| 5.3.1 滑坡灾害生态风险分区 |
| 5.3.2 滑坡灾害生态风险网络构建 |
| 第6章 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间发表的论文和研究成果 |
| 致谢 |
（6）杠杆率监管对我国商业银行信贷业务的影响（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 有关杠杆率监管的研究 |
| 1.2.2 有关资本监管对银行信贷行为影响的研究 |
| 1.2.3 文献研究述评 |
| 1.3 研究内容、结构与方法 |
| 1.3.1 研究内容与结构 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 论文的创新与不足 |
| 第二章 杠杆率监管的理论基础 |
| 2.1 杠杆率监管的历史演进 |
| 2.2 杠杆率指标的定义及监管标准 |
| 2.3 杠杆率指标的特点 |
| 第三章 商业银行信贷行为的相关理论及现状分析 |
| 3.1 商业银行信贷行为的概念及特征 |
| 3.2 商业银行信贷业务现状分析 |
| 3.2.1 贷款规模现状分析 |
| 3.2.2 贷款结构现状分析 |
| 第四章 杠杆率监管对商业银行信贷业务的影响机制及理论模型 |
| 4.1 杠杆率监管对商业银行信贷业务的影响机制分析 |
| 4.1.1 有关信贷规模的影响机制 |
| 4.1.2 有关信贷结构的影响机制 |
| 4.2 杠杆率监管影响商业银行信贷结构的理论模型 |
| 第五章 杠杆率监管影响商业银行信贷业务的实证研究 |
| 5.1 模型提出与数据选取 |
| 5.1.1 模型提出与变量选择 |
| 5.1.2 数据选取 |
| 5.2 实证过程及结果分析 |
| 5.2.1 杠杆率监管对信贷业务规模影响的实证分析 |
| 5.2.2 杠杆率监管对信贷结构影响的实证分析 |
| 5.2.3 银行杠杆率对杠杆率监管效果影响的实证分析 |
| 5.3 稳健性检验 |
| 5.4 总结 |
| 第六章 杠杆率监管下促进商业银行信贷业务发展的相关建议 |
| 6.1 有关监管部门的差异化监管建议 |
| 6.1.1 针对国有银行与全国性股份制银行的监管建议 |
| 6.1.2 针对城商行与农商行的监管建议 |
| 6.2 有关商业银行信贷业务发展的建议 |
| 6.2.1 深化信贷模式转型,发展金融科技信贷 |
| 6.2.2 向低资本消耗转型,降低对信贷业务的依赖 |
| 结论 |
| 参考文献 |
（7）大宗商品供应链金融价格风险管理研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 引言 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.1.1 学术研究 |
| 1.1.2 行业实践 |
| 1.1.3 政策支持 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 研究内容和技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 主要创新点 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 相关概念的界定 |
| 2.1.1 大宗商品 |
| 2.1.2 供应链金融 |
| 2.1.3 供应链金融风险 |
| 2.2 供应链金融业务模式 |
| 2.2.1 供应链金融业务主体 |
| 2.2.2 供应链金融模式 |
| 2.3 供应链金融风险管理 |
| 2.3.1 风险类别的界定 |
| 2.3.2 风险的度量 |
| 2.3.3 风险的控制 |
| 2.4 文献述评 |
| 3 大宗商品供应链金融业务的价格风险模型 |
| 3.1 研究背景 |
| 3.2 业务类型及价格风险 |
| 3.2.1 预付货款融资 |
| 3.2.2 存货质押融资 |
| 3.2.3 不同业务的共同属性 |
| 3.3 外生违约模型 |
| 3.3.1 基本设定 |
| 3.3.2 模型求解 |
| 3.3.3 数值分析 |
| 3.4 内生违约模型 |
| 3.4.1 基本设定 |
| 3.4.2 模型解析 |
| 3.4.3 算例 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 单一大宗商品供应链金融价格风险度量及质押率确定 |
| 4.1 研究背景 |
| 4.2 价格风险的度量模型 |
| 4.2.1 质押率与在险价值VaR |
| 4.2.2 概率分布模型 |
| 4.3 实证分析 |
| 4.3.1 样本数据 |
| 4.3.2 模型设定 |
| 4.3.3 参数估计 |
| 4.3.4 在险价值与质押率 |
| 4.3.5 稳健性检验 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 大宗商品组合的供应链金融价格风险度量及质押率确定 |
| 5.1 研究背景 |
| 5.2 价格风险的度量模型 |
| 5.2.1 大宗商品组合与单个大宗商品之间的关系 |
| 5.2.2 在险价值与Copula函数 |
| 5.2.3 常用的Copula函数 |
| 5.2.4 参数估计和模型选择 |
| 5.2.5 在险价值VaR的估计与检验 |
| 5.3 实证分析 |
| 5.3.1 样本数据 |
| 5.3.2 模型设定 |
| 5.3.3 参数估计 |
| 5.3.4 在险价值与质押率 |
| 5.3.5 稳健性检验 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 大宗商品供应链金融价格风险管理策略及合约设计 |
| 6.1 研究背景 |
| 6.2 基于期权的大宗商品供应链金融价格风险管理策略 |
| 6.2.1 价格风险与期权对冲 |
| 6.2.2 期权价格风险管理策略 |
| 6.3 大宗商品供应链金融价格风险控制算例分析 |
| 6.3.1 价格风险的静态对冲策略算例 |
| 6.3.2 价格风险的动态对冲策略算例 |
| 6.4 期权组合与大宗商品供应链金融合约设计 |
| 6.4.1 金融机构提高贷款利率并买入看跌期权 |
| 6.4.2 嵌入看涨期权并用期权组合对冲 |
| 6.5 本章小结 |
| 7 总结与展望 |
| 7.1 总结 |
| 7.2 展望 |
| 参考文献 |
| 作者简历及在学研究成果 |
| 学位论文数据集 |
（8）我国商业银行效率与风险测度及关联性分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和目的 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 国内外文献综述 |
| 1.4 研究内容与方法 |
| 1.5 文章的章节安排与创新 |
| 2 效率、风险测度与关联性 |
| 2.1 银行效率测度 |
| 2.2 银行间风险测度 |
| 2.3 银行效率与风险关联性 |
| 3 商业银行效率与风险现状 |
| 3.1 银行业发展历程 |
| 3.2 银行效率现状分析 |
| 3.3 银行风险现状分析 |
| 4 效率、风险测度及关联性实证分析 |
| 4.1 变量选取、样本说明及数据来源 |
| 4.2 商业银行效率测度 |
| 4.3 商业银行风险测度 |
| 4.4 效率与风险关联性 |
| 5 结论与建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 对策与建议 |
| 5.3 有待进一步研究的问题 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（9）矩阵值因子模型的最优控制和大偏差（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 引言 |
| 1.1 风险敏感性控制和大偏差控制 |
| 1.2 问题和主要结果 |
| 2 矩阵值因子模型的最优控制 |
| 2.1 模型介绍 |
| 2.1.1 S_(++)~d-状态变量 |
| 2.1.2 金融资产模型 |
| 2.2 矩阵值因子模型的风险敏感性控制问题 |
| 2.2.1 有限时间的风险敏感性分析 |
| 2.2.2 无穷时间的风险敏感性分析 |
| 2.2.3 主要结论 |
| 3 例子:Wishart因子模型的风险敏感性分析 |
| 3.1 有限时间Wishart因子模型的风险敏感性分析 |
| 3.1.1 有限时间风险敏感性控制问题 |
| 3.1.2 推导HJB方程 |
| 3.1.3 主要结论 |
| 3.2 无穷时间Wishart因子模型的风险敏感性分析 |
| 3.2.1 无穷时间风险敏感性控制问题 |
| 3.2.2 推导遍历情形HJB方程 |
| 3.2.3 主要结论 |
| 4 Wishart自回归模型的大偏差 |
| 4.1 行风险大偏差控制 |
| 4.2 上行机会大偏差控制 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）虚拟经济泡沫风险、管理者风险偏好与企业投资效率（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、文献回顾及研究假设 |
| (一) 虚拟经济泡沫风险与企业投资效率 |
| (二) 虚拟经济泡沫风险下管理者风险偏好与企业投资效率 |
| 三、样本数据与模型构建 |
| (一) 研究模型与变量定义 |
| 1. 投资效率模型 |
| 2. 虚拟经济泡沫风险测度 |
| 3. 管理者风险偏好测度 |
| 4. 主回归模型构建 |
| (二) 样本数据与数据来源 |
| 1. 选取样本企业时将ST和PT股票进行剔除。 |
| 2. 剔除了变量的异常值与缺失值。 |
| 3. |
| 4. |
| 四、实证检验与分析 |
| (一) 描述性统计 |
| (二) 变量间相关性检验 |
| (三) 回归结果 |
| (四) 稳定性检验 |
| 五、结语 |
四、风险敏感性最优控制问题研究（论文参考文献）
- [1]放开价格管制提高了审计收费风险敏感性吗?[J]. 吴秋生,江雅婧. 南京审计大学学报, 2021
- [2]复杂耦合作用下轨道交通列车系统可靠性评估及维修策略优化方法[D]. 付勇. 北京交通大学, 2021(02)
- [3]风险、技术与中国新型农业经营主体化肥使用量[J]. 孔庆洋,闵继胜. 安徽师范大学学报(人文社会科学版), 2020(06)
- [4]企业风险信息披露与债券风险溢价——基于债券募集说明书的文本分析[J]. 吴武清,甄伟浩,杨洁,蔡宗武. 系统工程理论与实践, 2021(07)
- [5]基于敏感性—连通性的哈尼梯田区小流域滑坡灾害生态风险评价[D]. 赵冬梅. 云南师范大学, 2020(01)
- [6]杠杆率监管对我国商业银行信贷业务的影响[D]. 姜奕帆. 北京外国语大学, 2020(02)
- [7]大宗商品供应链金融价格风险管理研究[D]. 刘琼. 北京科技大学, 2020(02)
- [8]我国商业银行效率与风险测度及关联性分析[D]. 吴煌武. 暨南大学, 2019(02)
- [9]矩阵值因子模型的最优控制和大偏差[D]. 陈蕾. 武汉大学, 2019(06)
- [10]虚拟经济泡沫风险、管理者风险偏好与企业投资效率[J]. 王元月,周婧琳,成哲. 广义虚拟经济研究, 2019(01)