一、多滞后区间动力系统的指数稳定性（论文文献综述）
孙青茹[1]（2020）在《国际油价波动对中国价格指数网络冲击的动态级联传导效应研究》文中提出原油作为工业的基础原材料,是经济发展的基础,其价格波动会对不同商品或服务的价格产生不同影响,且影响还会沿着商品之间的价格传导关系进行级联扩散。稳定物价是宏观经济政策的重要目标,价格指数是政府调整物价时的重要参考指标。本研究提出一个多方法融合的时间序列研究框架,从网络的角度分析了国际原油价格波动对我国价格指数体系的动态级联传导效应。主要研究工作和创新性成果如下:（1）构建了基于窗口的国际原油价格波动对价格指数的级联传导模型,刻画了国际原油价格波动对我国价格指数体系的级联传导关系,并从长期和短期视角,分析了国际原油对宏观价格指数和微观价格指数的级联传导范围和传导路径。研究发现,相对于短期来说,国际原油价格波动对我国价格指数的长期级联传导范围更广,传导关系更为紧密,传导路径较短,传导路径数量较多;相对于宏观价格指数来说,国际原油对微观价格指数的级联传导范围更广,传导关系更复杂,传导路径更多样,而且国际油价的波动首先会对石油工业、化工、燃料和交通方面的价格指数产生影响。此外,在我国经济发展速度较快和投资活跃期间,国际原油对我国价格指数的级联传导关系更为紧密和稳定,其传导路径较短。通过级联传导范围和传导路径的分析,可以为物价监管者对物价进行分散管理提供启示。（2）在级联传导关系的基础上,构建了基于窗口的国际原油价格波动对价格指数的级联影响贡献度模型,揭示了国际原油价格波动对我国价格指数的级联影响贡献程度。从系统内部出发,分析了国际原油对各个价格指数的直接、间接和总影响贡献度。研究发现,间接影响贡献度在国际原油对价格指数的总影响贡献度中占比较大,说明国际原油价格波动在级联传导过程中对价格指数产生的间接影响是不可忽视的。而且在投资活跃期,国际原油对我国价格指数的影响贡献度明显增高。其次,国际原油价格波动对石油工业产业链上的商品或服务价格的影响程度较大,原油通过对“PPI:石油工业”、“PPIRM:燃料、动力类”、“IPI:植物产品”和“IPI:矿产品”等微观价格指数产生影响,进而反映到宏观价格指数上。因此,政策制定者和物价监管部门需要关注国际原油对价格指数的间接影响,否则会低估原油价格波动的影响,可以通过重点监管受原油价格波动影响大的微观价格指数以达到调控宏观价格指数的目的。（3）在级联传导关系的基础上,构建了国际原油价格波动对价格指数的级联时滞影响模型,刻画了外部冲击下国际原油价格上涨在级联传导过程中对我国价格指数的时滞效应。从直接时滞效应和总时滞效应两个角度出发,分析了国际原油对各个价格指数的时滞影响程度、时滞影响的传导速度和时滞影响的持续时间。研究表明,国际原油对IPI及IPI类下的微观价格指数的时滞影响程度较高,对CPI和RPI及CPI和RPI类下的微观价格指数的时滞影响程度较低。且相对于直接时滞效应,国际原油对价格指数的总时滞影响程度高、传导速度慢,而影响持续时间几乎相同。相对于宏观价格指数,国际原油对微观价格指数的时滞影响程度低、传导速度快、影响持续时间短。因此,政策制定者和物价监管者需要重点关注国际原油对微观价格指数的总时滞效应,如果只关注原油对宏观价格指数的直接时滞效应,就会错失最佳的价格监控时机并可能出现过度调控的现象。
陈超[2]（2020）在《资本账户开放增长效应的经验证据、模型框架与中国应用》文中研究表明新时代以来中国经济增长面临新的挑战,内部深化结构性改革与进一步扩大对外开放成为当前主导中国经济发展的政策选项。尤其是资本账户开放正成为现阶段中国宏观经济政策的重点调整方向。可惜的是,虽然新古典经济理论的分析框架早已论证资本账户的开放能够促进经济增长与发展,但是经历了三轮大规模的实证检验后,仍未能够获得资本账户开放增长效应的稳健证据。且对相关政策的讨论也仅局限于部分数据趋势或理论推理,不仅没有理清经验证据与理论假设之间的联系,甚至没有能够实现在理论层面上对相关政策效果的推断与模拟。这使得中国当前的开放措施同时缺乏理论与实践基础,然而却也成为了本文的切入点与主要研究内容。在全面并系统地梳理了资本账户开放与经济增长相关问题的研究成果后,本文认为目前为止实证检验已经获取了名义资本账户开放与经济增长之间稳健的经验性证据,但却没有厘清名义开放与实际开放之间的区别,从而在实际资本账户开放与经济增长的回归分析中仍旧挣扎于机制描述、变量定义以及样本选择对于结果稳定性的影响。在更为细致的直接效应与间接效应的检验中,前者获得了大量经验性事实的支持,而后者却只能够在企业或者产业级别的微观数据中得到部分显着结果,且没有能够打破从微观到宏观的壁垒,无法获得宏观经济数据支持。而使用DSGE模型对资本账户开放问题进行分析的相关研究,也仅仅将其作为制度背景对货币政策或汇率政策展开讨论,不仅缺乏对资本账户开放机制的模型描述,同时也没有检验相关设定的合理性。因此在解析资本账户开放对中国经济增长的作用之前必须解决如上三个问题,即:（1）获取资本账户开放增长效应稳健且普适的经验性证据,（2）得到资本账户开放技术外溢效应的典型事实,（3）建立能够涵盖资本账户开放增长机制的模型框架并使其具备政策模拟能力。在此基础上对新时代中国资本账户开放作用的讨论才具备理论与实践基础。针对亟需解决的第一个问题,本文从相关已有研究入手,厘清大量实证检验所关注问题与所使用策略的发展过程,从繁杂且矛盾的结论中抽丝剥茧,描绘出资本账户中各子项目与东道国经济供求各方面的联系与传导路径,分别从国际资本市场供求双方对跨国资本流动背后的内在动因进行分析。从而提出,处于不同发展阶段、面临不同发展约束的经济体在资本流入与资本流出中的获益方式具有方向性差异的观点。在此基础上依次使用线性基准模型、具有交互项的非线性模型以及面板门限模型对所提观点进行检验,同时对回归结果在变量定义、模型设定和样本选择三方面进行了稳健性检验,获得了资本账户开放增长效应的方向异质性与非线性特征的稳健且普适的经验性证据,以此明确了资本账户开放对经济增长所具备的显着影响,为讨论新时代中国资本账户开放奠定了最基本的实际意义。随后,鉴于资本账户开放促进投资的直接效应已经得到了广泛的数据支持,本文尝试检验缺乏宏观数据支撑的资本账户开放技术外溢效应。认为资本账户开放对全要素生产率的影响来自于两方面,其一是已经由大量实证检验证实的来自全球投资的资本配置效应,其二则是随国际资本流入而来的先进技术辐射作用。而后者的关键在于东道国所具备的后发技术优势,且提出由于微观数据本身就是后发技术优势发挥作用的结果,而宏观经济数据并没有反映这一特征,因此存在着微观实证研究与宏观检验之间的差别。在此基础上第四章建立了研发投入和全要素生产率在资本账户开放发挥后发技术优势条件下的增长系统,并根据数据趋势与模型特征选择模拟广义矩估计方法进行模拟分析,得到资本账户开放在发挥后发技术优势方面具有关键作用的显着结论。最终,在资本账户各子项目与东道国宏观经济各方面互动渠道的经验证据,与其技术外溢效应的典型性事实的基础上,在新古典经济理论框架下建立了具有三个资本管制参数的小型资本账户开放经济体动态随机一般均衡模型,并通过对国际资本市场利率冲击模拟结果与经济现实和理论逻辑的比较分析,修正了广泛使用的金融摩擦函数形式,使得所建立模型能够更贴合现实地发挥其在政策研究中的作用。至此,本文分别回答了资本账户开放对经济增长是否具有普适的促进作用、能否为东道国经济在总体上带来技术外溢效应,以及如何使用数理模型描述其作用机制的三个问题,为讨论新时代中国资本账户开放能在多大程度上推动经济进一步增长,以及为讨论相应的开放政策奠定了坚实的实践基础并搭建了初步的理论框架。本文将其应用于新时代中国经济发展与资本账户开放政策问题的研究,将资本账户开放的直接与间接增长效应分别对应到引发激烈讨论的规模推动力与创新驱动力的结构转换中去。联合使用ARMA模型与TVP-SV-SVAR模型构成中介效应系统,整合分析中国经济发展历程中资本账户开放通过促进规模扩张与发挥后发技术优势两种途径对经济增长的作用变化。根据所得实证结果做出判断,认为现阶段中国经济处于规模推动力依旧有效,后发技术优势尚存但消化吸收周期延长的技术转型期,资本账户开放能够有效地促进经济规模的扩张,同时发挥后发技术优势带动生产效率的提高。在此基础上,结合本文实证与理论研究所得的相关结论,本文提出结构化的资本账户开放政策建议:其一为以外国直接投资与债务性投资为主、权益投资为辅的结构化规模性开放政策;其二为积极引导国际资本流入方向、配合供给侧结构性改革,以及努力推动优势产业向外扩张的产业层面双向开放政策;其三为区分技术优势和劣势行业、精准发挥后发技术优势,并依靠对科技研发产业的更多投入同时实现自主创新基础积累与加速中长期消化吸收先进技术的技术开放政策。
何石坚[3]（2019）在《基于驾驶人-车辆-道路-环境全因素的高速公路事故分析与预测方法》文中进行了进一步梳理事故分析与预测作为保障高速公路交通安全的重要环节,其方法的合理与否不仅关系到高速公路项目安全性评价结果的准确度,更直接影响到治理高速公路交通安全问题的效率。高速公路交通系统作为一个复杂的动态运行系统,其交通事故与驾驶人、车辆、道路及环境等全因素以及各因素之间的相互影响和作用密切相关,而受各因素动态特征提取的制约,目前包括环境因素、道路空间几何特征等在内的部分因素特征指标仍然没能得到精确的量化,使得用于分析的特征参数具有较强的离散性,导致相关分析停留在定性分析的层面,最终影响分析与预测结果的可靠度。同时,目前的事故分析方法大多针对单个因素进行事故影响分析,忽略了驾驶人-车辆-道路-环境的一体化动态耦合系统本质,使得事故分析与预测的结果较为片面,一些由各因素共同作用而产生的事故隐患很难被发现,造成事故成因分析存在疏漏,降低了交通安全问题治理的效率。为了弥补传统事故分析与预测方法在影响因素的动态特征提取和各因素一体化分析上存在的不足,提高高速公路事故分析与预测结果的准确度和可靠性,本文从高速公路交通系统的驾驶人-车辆-道路-环境动态耦合系统本质出发,建立了基于全因素的事故分析与预测方法。首先,根据驾驶行为模式的生物学特点,提出了基于信息传递的类反射弧事故分析理论模型。其次,通过理论研究和现场实车驾驶试验,采用三维空间微分几何计算、图像识别、生心理指标采集和车载故障检测等多元技术手段提取耦合系统中各因素的实时动态特征参数,结合路段单元划分,建立了用于高速公路事故分析与预测的全因素评价指标集。在此基础上,利用所得全因素评价指标集,结合高速公路事故的统计分布特征,构建了基于泊松回归模型（Poisson Model）和负二项回归模型（Negative Binomial Model）的高速公路事故预测模型,并通过实证分析验证了预测模型的可靠性。尔后,根据事故预测模型的参数估计结果,获取了对事故有显着影响的特征指标集,依照类反射弧事故分析理论模型将显着影响事故的特征指标集划分为刺激信息、感知反应和行为表观三个层次,构建VAR模型对特征指标的层间关系展开分析,形成了全因素条件下高速公路事故影响因素关联分析的方法。最后,利用格兰杰因果检验方法讨论高速公路路段的逐层信息传递结构是否稳定,以此为切入点并结合VAR模型中的脉冲函数分析和误差的方差分解分析,对事故频发路段的成因展开了深入分析,提出了基于格兰杰检验的事故频发段成因分析方法。实现了高速公路事故分析与预测方法在理论域、数据域、方法域和分析域上的全面革新,主要研究内容和创新性成果如下:（1）高速公路事故受驾驶人、车辆、道路、环境全因素影响,立足全因素整体展开事故分析是解决高速公路交通安全问题的关键,而有效地提取全因素特征指标是前提。本文通过现场实车驾驶试验采集有关基础数据,采用图像识别技术对行车视频进行处理,从中获取天空比例、亮度等特征指标表征环境因素;建立三维空间微分几何精确计算方法,得到符合道路线形空间曲线本质的特征指标空间曲率和空间挠率,同时结合纵坡坡度指标用以表征道路因素;通过车载故障检测系统获取车辆速度、加速度、油耗等车辆实时行驶状态信息,通过图像识别技术获取车辆的车道偏移指标,用以表征车辆因素;以驾驶人注视、心率和皮肤电导反应等生心理指标表征驾驶人因素。在成功提取了各类特征指标的基础上,采用滑动定长法对路段单元进行划分,最后确定了18个特征指标在路段单元的统计量作为评价指标,建立了以滑动定长法确定的路段单元为分析对象的全因素评价指标集。（2）在全因素评价指标集的基础上,将事故的发生视为独立事件,考察事故的统计学特征,以全因素评价指标集为自变量、以事故数为因变量分别建立了泊松回归模型和负二项回归模型作为事故预测模型。利用Stata15.0软件,计算两种模型在试验路段的实证分析结果,结果表明:全因素评价指标集下泊松回归模型和负二项回归模型均具有较好的准确度和稳定性,总体上,负二项回归模型的预测结果要优于泊松回归模型,但是,根据泊松回归模型参数估计结果确定的对事故有显着影响的评价指标比负二项模型更广。综合泊松回归模型和负二项回归模型的参数估计结果,可以得出:平均注视时间、平均注视比例、平均心率、最大横向偏移差、平均油耗、最大天空比例差、最大亮度差、平均挠率、最大曲率差和平均加速度均对事故有显着影响,这其中驾驶人因素的相关指标对事故的影响程度最大。（3）根据显着影响事故的评价指标,筛选出相应的具有距离序列特性的全因素特征指标。为了分析特征指标之间的关联,将特征指标分为刺激信息层、感知反应层和行为表观层,其中:刺激信息层包含的特征指标为曲率、挠率、天空比例和亮度;感知反应层包含的特征指标为心率、皮肤电导反应、注视比例和注视时间;行为表观层包含的特征指标为速度、加速度、油耗和车道偏移。随后,建立了逐层向量自回归模型（VAR模型）,分析各层指标间的关联性。根据对试验路段的事故统计分析,将试验路段划分为正常路段和事故频发路段两大类。利用Eviews10.0软件,对试验路段中正常的路段进行VAR模型实证分析,结果表明:正常路段中刺激信息层对感知反应层各特征指标有预测能力;感知反应层对行为表观层各特征指标有预测能力;正常路段的逐层VAR模型稳定,且VAR模型的脉冲响应函数和方差分析结果表明上层特征指标对不同的下层指标变化的贡献度存在差异。（4）结合驾驶行为模式的生物学特性,提出类反射弧逐层信息传递模型,采用格兰杰因果检验方法判断逐层信息传递成功与否,以此为切入点分析事故频发段的成因,形成了基于格兰杰检验的全因素条件下事故频发段分析方法。依托试验路段进行实证分析,首先,根据正常路段的格兰杰检验结果确定逐层信息传递结构正常型;其次,通过格兰杰因果检验确定了试验路段中隧道事故频发路段和弯道事故频发路段的逐层信息传递结构;最后,将事故频发路段与正常路段的逐层信息传递结构进行对比分析,结合VAR模型的脉冲响应函数分析和误差的方差分析结果,得出事故频发路段的形成原因。本文取得的主要研究成果为改善传统高速公路事故预测和分析方法、提高高速公路交通安全状况提供了新的理论和方法支撑,为后续针对性的事故频发段综合治理奠定了坚实的理论基础。
李勤男[4]（2019）在《分数阶时滞微分不等式及其应用》文中研究指明本文致力于研究带有时滞的分数阶微分不等式,并将其应用到分数阶时滞系统的稳定性理论的研究当中。本文分为以下四个部分:第一部分研究了线性常系数的分数阶时滞微分不等式,第二部分运用得到的不等式研究了分数阶线性时滞系统的稳定性问题,第三部分讨论了分数阶时滞神经网络并利用不等式方法分析其稳定性问题,最后对文章所做工作做出简要的总结与展望。第一部分,研究了线性常系数分数阶时滞微分不等式,包括一维不等式、高维不等式。主要利用了分数阶作为整数阶导数的推广在表达变化方面的共同点,结合猜想与反证法,证明了一维不等式具有形如M-L函数的上界解;在此基础上利用M-矩阵的性质将该结果推广到了高维不等式。第二部分,研究了分数阶线性时滞系统的稳定性问题,利用不等式方法得到了纯代数稳定性判据。主要利用了平方函数的分数阶导数关系,通过构造辅助函数将稳定性问题转化为不等式解的估计,进而利用不等式得到相应的稳定性判据。第三部分,研究了一类分数阶Hopfield时滞神经网络的稳定性问题,利用不等式方法对该类神经网络系统进行分析,得到了简洁实用的稳定性判据,说明了不等式方法在分数阶人工神经网络领域具有较强的应用价值。
柳琳娜[5]（2019）在《滞后随机系统的稳定性、数值计算与仿真》文中进行了进一步梳理滞后随机系统既在确定性模型的基础上增加随机因素,又考虑了非确定性模型的滞后因素,故滞后随机系统往往能更加真实地模拟实际问题。因此,被广泛应用于经济金融、神经网络、人口统计、工程技术等科学领域。稳定性是这些领域研究的重要课题,因为一切系统能够正常运行的前提是稳定性。然而,对大部分滞后随机系统,由于其非线性和耦合性,很难求出其解析解,所以通过离散化的数值方法来研究系统的稳定性是一种有效的途径,它是窥探系统内部结构和性态的一种手段。本文主要研究三部分内容:第一部分是非线性滞后随机泛函微分方程及其数值解的稳定性研究;第二部分是几类特殊滞后随机模型及其数值解的稳定性研究;第三部分是中立型随机微分方程与其数值解稳定性的等价性研究。全文由如下七章组成。第一章介绍了滞后随机系统的研究背景及其数值方法的稳定性研究现状,并给出本文的工作概要及贡献。第二章研究了在非线性即广义多项式增长条件下随机泛函微分方程及其向后Euler-Maruyama方法的几乎必然指数稳定性。应用实用非负半鞅有界引理,证明了当步长不大于单边可解性要求的步长时,向后Euler-Maruyama方法能保持原系统的几乎必然指数稳定性。第三章研究了滞后随机Hopfield神经网络系统及其Euler-Maruyama方法、向后Euler-Maruyama方法及其两类θ方法的均方指数稳定性。在简单、合理条件下,证明了在依赖于步长的条件下,Euler-Maruyama方法能够保持原系统的均方指数稳定性;对于任意的步长,向后Euler-Maruyama方法能够保持原系统的均方指数稳定性。同样地,对于两类θ方法,即随机线性θ方法和分步θ方法,当θ∈[0,21)时,存在一个依赖于θ的常数?*>0使得?∈（0,?*）时,随机线性θ方法和分步θ方法是均方指数稳定的,当θ∈[21,1]时,对于任意的步长,随机线性θ方法和分步θ方法是均方指数稳定的。第四章研究了滞后随机积分微分方程及其分步θ方法的均方指数稳定性。在线性增长以及单边条件下,利用Lagrange插值技术,证明了隐式算法–分步θ方法能保持原系统的均方指数稳定性。第五章研究了由L′evy噪声驱动的中立型比例滞后随机微分方程的p阶矩指数稳定性。与以往比例微分方程模型相比,本章考虑了中立项、L′evy噪声的驱动以及非线性因素,因此具有更广泛的实际应用。第六章研究了具有离散时间状态反馈的随机控制系统的均方指数稳定性与数值仿真。在一个简单的假设条件下,得到了所讨论闭环系统的稳定性判据。对于数值仿真,在相同的稳定性判据下,证明了Euler-Maruyama方法和向后Euler-Maruyama方法是均方指数稳定的,即证明了存在着一个步长上界?*>0,当0<?<?*时,Euler-Maruyama方法能够保持原系统的均方指数稳定性。对于任意的步长,向后Euler-Maruyama方法能够保持原系统的均方指数稳定性。第七章研究了中立型随机微分方程与其数值解稳定性的等价性。在全局Lipschitz、压缩映射以及初值函数连续性条件下,对于充分小的步长,中立型随机微分方程是均方指数稳定的当且仅当Euler-Maruyama方法是均方指数稳定的。这个结论具有十分重要的现实意义,即在如上假设条件下,中立型随机微分方程的运行轨线的渐近性质可以由其Euler-Maruyama数值解的轨线描述。
李巧萍[6]（2019）在《不确定混沌系统的自适应网络同步与混沌多智能体系统一致性》文中研究表明保密通信一直是信息技术领域的研究热点,近年来,互联网和移动通信的发展对保密通信的安全性提出了更高的要求.作为一类典型的非线性系统,混沌系统因其生成的状态信号具有初值敏感性、非周期性、为随机性、类噪声性等复杂的动力学特征,表现出了高度的不可预测性及天然的隐蔽性,正好符合保密通信的安全需求.混沌同步是实现保密通信的前提,但现有的同步方法和控制技术仍有待改进完善.另外,在实际应用中,系统的不确定性和外界扰动会影响甚至削弱同步效果.基于此,本文以保密通信为背景,以提高安全性能和降低网络负担为目标,从改进同步方案和改善同步技术两方面研究不确定混沌系统的自适应同步及不确定混沌多智能体系统的一致性控制,主要内容和创新如下:为了增强混沌保密通信方案的安全性,从三个方面对同步方案进行了改进.首先,采用一个混沌结构更难识别的不确定五阶忆阻混沌电路系统作为驱动系统,借助自适应控制技术,将其与目前较为复杂的修正函数投影同步方案相结合,设计出一种更复杂的自适应修正函数投影滞后同步方案,提高了保密通信的安全性.其次,通过引入衰减度的定义,提出了带有指定衰减度同步方案,在此基础上,利用滑模控制技术,设计出一个新的积分型非奇异终端滑模面,并用其来处理一类参数不确定混沌系统带有指定衰减度的自适应有限时间修正函数滞后同步问题.仿真实验表明,引入指数衰减度可以缩短同步时间、提高同步精度.最后,针对多个混沌系统,定义一种新的向量乘法,设计出一种更为复杂的自适应有限时间多滞后修正函数投影复合同步方案理论和实验表明,该方案中载波信号的非线性结构更复杂、混沌流形直径更大、信号通道更多、信号加载方式更灵活,从而可以有效提高保密通信的抗破译能力.为了降低网络通信中的宽带负荷,设计了两种新的事件触发机制.针对整数阶混沌系统,在标准型事件触发机制的基础上,引入指数型切换律,设计了阈值参数可以在线更新的切换型事件触发机制,并用其来处理异构混沌系统的网络同步问题,研究结果表明,该方法在保证良好同步性能的同时,可以有效提高数据过滤能力,减轻网络负担.针对分数阶混沌系统,设计了同时依赖于样本相对误差和绝对误差的组合型事件触发机制,显着降低了网络中的数据更新频率,在此基础上,结合自适应控制技术,将组合型触发机制应用到非线性不确定分数阶混沌系统的网络同步控制与分数阶混沌多智能体系统的一致性控制问题中.
张杨桓[7]（2019）在《经济政策不确定性对我国股市波动的影响研究》文中提出虽然经过20多年的发展,我国股票市场已经取得很大发展,但我国股市仍然属于一个新兴市场,还不够成熟,需要国家政府通过必要的政策来达到稳定股市。而由于政府出台的政策过于频繁,政策的不断变化使得内外部不确定性也随之增大,反而增加了股市波动。股市的巨大波动对于国民经济稳定有重大影响,特别是2014-2017年之间经历的大牛市和历史性股灾,对我国实体经济和投资者都造成巨大影响。因此,在此背景下,研究我国宏观经济政策不确定性对我国股市波动的影响,从而对我国政府提出科学建议,使我国股市真正成为经济“晴雨表”显得尤为重要,本文不仅研究了经济政策不确定性对我国股市整体波动的影响,而且在众多相关文献的基础上创新性地研究了经济政策不确定性对于我国股市中不同风格板块、不同行业板块的波动影响,较好的丰富了相关领域的研究。本文整体思路是先研究我国经济政策不确定性波动对股市整体波动的影响,进而研究经济政策不确定性波动对股市中不同风格板块、不同行业板块波动分别的影响,最后再探讨不同的宏观经济政策具体会如何影响股市,做一定的辅助研究,从而得出更为科学的结论,并给出相应的建议。因此,本文在对相关理论进行分析后,提出了四个待检验假设,待检验假设一:经济政策不确定性的波动增加会显着加大我国股市波动率。待检验假设二:经济政策不确定性的波动增加会显着加大我国股市中小盘股板块波动。待检验假设三:经济政策不确定性的波动对于我国股市中某些行业板块的波动没有显着影响。待检验假设四:宽松的货币政策与积极的财政政策将推动股市上涨。为了研究研究经济政策不确定性波动对股市波动的影响,本文采用VARGARCH-BEKK模型研究经济政策不确定性指数与上证综指、国证各风格指数及国证行业指数之间的波动溢出效应,其中经济政策不确定性指数是由Baker等人编制,该指数通过对《南华早报》上刊登的文章进行相关词汇的识别,进而量化我国的经济政策不确定性,是现在最为合适的衡量指标。而研究货币政策、财政政策对于股市变动的具体影响,本文主要采用VAR模型,通过协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数、方差分解等方法多个角度研究货币、财政政策对股市变动的具体影响。通过实证分析,本文得出主要结论如下:经济政策的不确定性对股市整体存在的单向波动溢出效应,经济政策不确定性波动的增加将会增大股市的波动,但是股市的波动增大不会倒逼经济政策不确定性波动增大。分风格来看,将股市按大盘成长、大盘价值、中盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值划分为六大风格板块,研究发现经济政策不确定性波动对于大盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值具有波动溢出效应,由此可以看出经济政策不确定性波动的增加确实会显着加大小盘股的波动。分行业来看,研究股市中工业、材料、公用事业、金融、能源、消费、信息、医药这八大行业板块,发现经济政策不确定性波动会对材料、能源、消费、医药、信息行业的成分股产生单向波动溢出效应,而经济政策不确定性与工业、公用事业、金融这三个行业板块不存在波动溢出效应,特别是理论分析中认为的与政策变动联系较为紧密的公用事业行业反而却与经济政策不确定性关联不明显,在一定程度上体现了我国公用事业行业发展逐渐趋于健康科学,受政策波动影响较小。而货币、财政政策对股市变动的具体影响整体来看,积极的货币、财政政策将会推动股市上涨,其中财政支出对于股市变动的解释力度较大,财政支出的变动相对于固定资产投资和利率变动来说,会对股市波动造成更为明显的影响。因此,笔者认为,我国政府首先应该加强政策制定的前瞻性、主动性、稳定性以及持续性,使得经济政策不确定性降低,从而更好的发挥股市资源配置的作用,其次我国政府应该合理的掌握好货币、财政政策对于股市调节的作用,但也不能过于依赖于政策引导,需要考虑多方面因素进行市场调节。最后,我国应加强对于股市制度的建立与完善,进一步完善市场制度,推出更多的金融创新产品,充分发挥股票市场融通资金、价格发现的功能,降低市场异常波动。
张栓录[8]（2017）在《液压自由活塞发动机工作过程及稳定性研究》文中研究说明液压自由活塞式发动机（Hydraulic Free Piston Engine,简称HFPE）是一种新型活塞式直线内燃机。HFPE以其高效、结构简单等优势,成为发动机领域的研究热点。“自由”状态的活塞在给发动机带来潜在优势的同时,也带来了循环变动大、运行稳定性差等挑战,解决HFPE的循环-循环稳定性问题是实现其工程应用的重要前提,而如何让其稳定运行是当前的一个国际性研究难点和热点。本文用试验和仿真模拟相结合的手段,开展液压自由活塞发动机工作过程研究。通过对影响HFPE燃烧放热率的参数进行敏感性分析,探求循环变动的过程;通过参数预测的方式获取循环放热率的特征参数。并利用KBM方法求解出HFPE非线性振动模型的解,最终根据活塞振动的定常振幅及偏心距得出稳定判据并作出相应的负载控制策略,本文的研究内容主要如下:1、通过对HFPE活塞组件所受力的分析,探究了影响其做功的主要因素。利用试验及建立的三维仿真模型探究了影响HFPE做功的主要参数,如喷油参数、扫气参数分别对喷油特性及扫气效率的影响规律。2、根据原有HFPE的液压系统工作原理,对其液压系统进行了改进。根据能量法对改进液压系统的耦合参数之间的相互关系进行了探讨,在此基础之上利用建立的一维仿真模型对改进后的液压系统进行了有效性验证。3、探究了冷起动过程、喷油器喷射参数、进气压力、运行频率、气门开闭时刻及液压负载对HFPE燃烧放热率的影响规律。并对这些参数的波动情况进行了敏感性分析。4、对HFPE的燃烧放热规律进行了单韦伯及双韦伯函数的拟合。根据拟合规律分析了HFPE不同循环的燃烧放热率差异。从而确立了双韦伯函数更适合HFPE燃烧放热率的拟合。5、利用支持向量机适用于小样本数据训练及预测的特点,对HFPE在压缩行程特定位移的缸压、扫气时间等参数映射的燃烧放热率的特征参数进行训练和预测。获取了HFPE基于缸压检测的燃烧放热率预测方法。6、对HFPE的活塞组件的受力进行了简化,建立起活塞组件非线性振动模型。根据该模型求解出活塞振动的定常振幅及偏心距的表达式。利用HFPE的失稳条件,构建出决定输入能量的外部输入参数与HFPE稳定性之间的关系,确立了各参数的稳定范围。7、通过支持向量机得出基于缸压检测的指示功的映射图谱,根据该图谱判断出HFPE是否在下一循环失稳,进而对膨胀行程的液压负载进行调控,建立了相应的控制策略,并利用仿真模型对该控制策略进行了有效性验证。本文深入探究了HFPE工作过程中的各参数变动情况及对HFPE性能的影响规律,在HFPE工作过程的研究及稳定性判据方法方面提供了一些依据,为优化HFPE的性能提供了方向,对改善HFPE稳定性提供了新思路。
樊冲,包俊东[9]（2011）在《具有多滞后时变区间Lurie间接控制系统的指数稳定性》文中进行了进一步梳理本文讨论了具有多滞后时变区间Lurie间接控制系统的指数稳定性问题.通过引入多时滞时变区间控制系统的指数稳定性的概念,采用矩阵测度和时滞微分不等式,对具有多个滞后的时变区间Lurie间接控制系统的指数稳定性做了研究,并给出了此系统指数稳定性的若干充分条件.最后给出数值例子说明了本文结论的有效性.
陈鹏[10]（2010）在《台湾经济波动冲击效应研究》文中研究说明经济波动问题由于在理论和实践中的重要性,一直是主流经济学研究的核心课题。现代经济周期理论把经济周期波动的形成归因于冲击效应与传导机制的作用,认为没有经济冲击就没有经济波动。正是由于各种冲击作用于经济系统,才‘致使宏观经济运行偏离其原有路径而形成经济波动。经济学界对经济波动由经济冲击所驱动在某种程度上已经达成共识。但对冲击的生成机制、反应机制和传导机制等问题,不同学派还存在着不同的认识。凯恩斯主义以投资需求为中心来分析投资边际效率变动的原因及其对经济波动的影响,强调经济波动主要源于总需求冲击；货币主义强调货币冲击的短期效应,把经济波动归因于外生的货币扰动,认为货币供给增长偏离内在需求的交替变化,导致了产出和就业的波动；新古典经济周期理论认为随机货币因素的冲击导致了经济的周期波动；实际经济周期理论认为经济周期波动主要来源于经济中实际成分所产生的干扰和冲击,其中最主要的是来自属于供给面的技术冲击；新凯恩斯主义把经济波动归结为来自实际冲击和名义冲击,强调基于一定微观基础所引起的价格与工资黏性是经济波动的主要原因。至于传导机制问题,凯恩斯主义强调工资和价格的刚性,货币主义强调不完全信息和理性预期,实际经济周期理论更加强调跨时劳动替代,新凯恩斯主义强调价格和工资的黏性和金融市场的不完全性。因此,识别和分析经济冲击及其传导渠道对经济波动的效应和机制,是研究经济波动成因和实施宏观经济政策的必要前提。对于台湾经济波动冲击效应的研究,本文按照实际冲击和名义冲击,以及它们最终作用于经济的供给或需求面而引起的供求冲击对台湾经济波动作用机制和效应的逻辑展开。全文共分七章。第一章引言,介绍本文的研究背景、研究主题和研究方法；第二章对经济波动的冲击传导机制进行理论综述；第三章应用增长率周期法和HP滤波分解法,分别总结了台湾经济波动的经典特征和典型化事实,以及台湾与主要贸易伙伴经济波动的协动性；第四章基于实际经济周期理论分别建立了一个封闭和一个开放RBC模型来比较分析以技术冲击为主要内容的实际冲击对台湾经济波动的作用机制和效应。并进一步探讨了产业波动与台湾经济波动的关系；第五章基于新凯恩斯主义理论建立了一个附加金融加速器的新凯恩斯DSGE模型来分析以货币冲击为主要内容的名义冲击对台湾经济波动的作用机制和效应,并对泰勒规则在台湾货币政策规则中的有效应性进行了检验；第六章基于凯恩斯主义总供给总需求理论建立了一个包含产出和价格水平的台湾经济波动结构向量自回归模型,从供求冲击角度考察两者对经济波动的动态效应；第七章总结全文并对未来研究进行展望。对台湾经济波动的特征事实以及基于实际冲击、名义冲击以及供求冲击的实证分析,得到的主要结论如下：1、台湾经济波动经典特征分析表明,经济波动路径由高位波动向低位波动转换,波动类型后期为“前峰型”,波动性质除2001年外均为“增长型”,波动幅度逐渐趋于平缓；台湾经济波动特征事实分析表明,主要宏观经济时间序列均表现出不同程度的粘持性,大多数变量的波动性并不强烈,除少数变量相对于GDP波动呈逆周期关系外,其余均呈顺周期关系。另外,台湾经济波动相对于同中国大陆、日本、美国及东盟双边贸易波动也呈顺周期关系。2、对具有凸性投资组合调整成本的台湾小型开放经济RBC模型进行模拟的结果表明,与封闭经济模型相比小型开放经济模型能够更好地解释台湾经济波动的绝大部分特征事实。实际冲击的脉冲响应函数显示实际冲击对台湾经济波动具有比较显着的推动作用。实际冲击的实质是台湾经济体制调整、产业结构升级、对外投资扩大、技术创新推动和人口质量提高等因素共同作用的结果。3、对附加金融加速器的台湾经济波动新凯恩斯DSGE模型进行模拟的结果证实,在价格具有黏性和金融市场存在摩擦的情况下,货币政策冲击对台湾主要宏观经济变量的波动均产生一定程度的影响。运用泰勒规则对台湾货币政策的预测值与台湾短期利率的实际值进行比较,检验结果表明泰勒规则在台湾货币政策规则中具有历史有效性。4、对台湾经济波动供求冲击结构向量自回归模型进行实证分析表明,产出波动在短期内是供给和需求冲击共同作用的结果,而长期则只由供给冲击主导。通过把经济波动分解成用总供给和总需求因素解释的部分,测度了驱动台湾产出和价格水平波动的供求力量的相对强度,发现在台湾经济发展的不同时期引起经济波动的供求冲击的主导因素也在不断变化。
二、多滞后区间动力系统的指数稳定性（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、多滞后区间动力系统的指数稳定性（论文提纲范文）
（1）国际油价波动对中国价格指数网络冲击的动态级联传导效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 宏观价格指数之间的关系研究 |
| 1.2.2 国际原油价格对物价水平的影响研究 |
| 1.2.3 国际原油对我国物价水平的传导路径研究 |
| 1.2.4 复杂网络理论及其在价格波动传导中的应用研究 |
| 1.2.5 文献评述 |
| 1.3 科学问题与研究内容 |
| 1.3.1 科学问题 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.4 研究方法与技术路线 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 技术路线 |
| 1.5 论文创新点 |
| 第2章 理论基础与数据来源 |
| 2.1 价格指数介绍 |
| 2.2 价格传导理论 |
| 2.3 国际原油对中国价格指数的价格传导机制 |
| 2.4 数据来源 |
| 2.4.1 国际原油价格数据 |
| 2.4.2 宏观价格指数数据 |
| 2.4.3 微观价格指数数据 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 国际原油价格波动对价格指数的级联传导关系 |
| 3.1 级联传导模型构建 |
| 3.1.1 模型构建步骤 |
| 3.1.2 分析指标 |
| 3.2 国际原油对宏观价格指数的级联传导关系 |
| 3.2.1 全样本分析 |
| 3.2.2 滑动窗样本分析 |
| 3.3 国际原油对微观价格指数的级联传导关系 |
| 3.3.1 全样本分析 |
| 3.3.2 滑动窗样本分析 |
| 3.4 鲁棒性检验 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 国际原油价格波动对价格指数的级联影响贡献度 |
| 4.1 级联影响贡献度模型构建 |
| 4.1.1 模型构建步骤 |
| 4.1.2 投入产出价格影响模型 |
| 4.1.3 影响贡献度的测量 |
| 4.2 国际原油对宏观价格指数的级联影响贡献度 |
| 4.2.1 全样本分析 |
| 4.2.2 滑动窗样本分析 |
| 4.3 国际原油对微观价格指数的级联影响贡献度 |
| 4.3.1 全样本分析 |
| 4.3.2 滑动窗样本分析 |
| 4.4 鲁棒性检验 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 国际原油价格波动对价格指数级联传导的时滞效应 |
| 5.1 级联时滞影响模型构建 |
| 5.1.1 模型构建步骤 |
| 5.1.2 直接时滞效应和总时滞效应测算方法 |
| 5.2 国际原油对宏观价格指数的时滞效应 |
| 5.2.1 直接时滞效应分析 |
| 5.2.2 总时滞效应分析 |
| 5.3 国际原油对微观价格指数的时滞效应 |
| 5.3.1 直接时滞效应分析 |
| 5.3.2 总时滞效应分析 |
| 5.4 鲁棒性检验 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 结论与展望 |
| 6.1 结论与政策建议 |
| 6.2 研究展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 作者简介 |
| 攻读博士学位期间主要科研成果 |
| 附录 |
（2）资本账户开放增长效应的经验证据、模型框架与中国应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.2 研究目标与主要贡献 |
| 1.3 论文研究方法 |
| 1.4 研究内容与论文结构 |
| 1.5 论文框架 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 资本账户开放与经济增长 |
| 2.1.1 国外研究的三轮检验 |
| 2.1.2 国内相关研究情况 |
| 2.2 资本账户开放的间接效应机制 |
| 2.2.1 国外研究的两个观点 |
| 2.2.2 国内相关研究情况 |
| 2.3 新时代中国资本账户开放的增长动力基础 |
| 第3章 资本账户开放增长效应机制与经验性证据 |
| 3.1 资本账户开放增长效应机制与实证策略 |
| 3.1.1 增长效应机制的方向异质性 |
| 3.1.2 差异化渠道的门限效应假设 |
| 3.1.3 实证模型与稳健性检验策略 |
| 3.2 变量选择与数据描述 |
| 3.2.1 控制变量选择及内生性检验 |
| 3.2.2 资本账户开放程度的度量 |
| 3.2.3 数据来源 |
| 3.3 实证分析 |
| 3.3.1 线性基准模型 |
| 3.3.2 带有交互项的非线性模型 |
| 3.3.3 面板门限模型 |
| 3.4 稳健性检验 |
| 3.4.1 针对趋势项与内生性的稳健性检验 |
| 3.4.2 针对内生性与门限效应的稳健性检验 |
| 3.4.3 针对子样本与全样本的稳健性检验 |
| 3.5 区制分布与经济发展阶段分类 |
| 3.6 本章小结 |
| 第4章 资本账户开放技术外溢效应的宏观证据 |
| 4.1 间接效应机制与TFP增长系统 |
| 4.1.1 间接效应机制与模型假设 |
| 4.1.2 资本账户开放的技术外溢效应 |
| 4.1.3 技术增长目标的企业决策 |
| 4.2 实证策略与GSMM方法 |
| 4.2.1 模拟系统建立与估计方法选择 |
| 4.2.2 模拟广义矩估计 |
| 4.2.3 协方差矩阵的模拟与实证策略 |
| 4.3 变量选择与数据说明 |
| 4.3.1 后发技术优势与全要素生产率 |
| 4.3.2 R&D数据的筛选插值 |
| 4.3.3 资本账户开放的重新度量 |
| 4.3.4 面板数据平稳性检验 |
| 4.4 具有技术外溢效应的技术进步系统估计 |
| 4.4.1 初值的估计 |
| 4.4.2 模拟广义矩估计结果 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 一个小型资本账户开放经济体的DSGE模型 |
| 5.1 小型开放经济体的基准模型 |
| 5.1.1 家庭部门 |
| 5.1.2 生产部门 |
| 5.1.3 价格与贸易 |
| 5.2 开放的资本市场与技术外溢效应 |
| 5.2.1 投资部门 |
| 5.2.2 国际收支、央行现金流管理与技术外溢效应 |
| 5.2.3 市场出清与国内生产总值 |
| 5.3 面对国际资本市场的利率冲击 |
| 5.3.1 对数线性模型与参数校准 |
| 5.3.2 利率冲击的价格效应 |
| 5.3.3 利率冲击的资本调整 |
| 5.3.4 利率冲击的产出与通胀效应 |
| 5.4 交易成本定义悖论与修正 |
| 5.4.1 资本结构回归与利率波动相悖 |
| 5.4.2 交易成本设定修正与政策参数选择 |
| 5.4.3 修正模型的利率冲击模拟 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 新时代中国经济增长动力与资本账户开放 |
| 6.1 中国经济规模扩张与资本账户开放 |
| 6.1.1 规模扩张的测度 |
| 6.1.2 中国经济增长历程中的规模扩张 |
| 6.1.3 资本账户开放与中国经济规模扩张 |
| 6.2 全要素生产率、后发技术优势与资本账户开放 |
| 6.2.1 全要素生产率与中国经济增长 |
| 6.2.2 全要素生产率与后发技术优势 |
| 6.2.3 后发技术优势与资本账户开放 |
| 6.3 中国资本开放增长动力基础的时变性检验 |
| 6.3.1 模型建立与实证策略 |
| 6.3.2 数据说明与滞后阶数确定 |
| 6.3.3 马尔科夫-蒙特卡洛模拟与随机方差的有效性 |
| 6.4 中国经济发展动力结构变迁与资本账户开放 |
| 6.4.1 结构系数矩阵的时变特征 |
| 6.4.2 资本账户开放增长效应结构变迁 |
| 6.4.3 脉冲响应函数与中国经济发展阶段定位 |
| 6.4.4 新时代中国资本账户开放策略的结构特征 |
| 6.5 本章小结 |
| 研究结论与政策建议 |
| 参考文献 |
| 作者简介及在学期间所取得的科研成果 |
| 致谢 |
（3）基于驾驶人-车辆-道路-环境全因素的高速公路事故分析与预测方法（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 我国公路交通安全状况 |
| 1.1.2 公路项目安全性评价及其对交通安全的影响 |
| 1.1.3 事故分析与预测在公路安全性评价中的应用 |
| 1.1.4 课题研究的目的与意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 基于事故-设计指标关系模型的安全性评价方法 |
| 1.2.2 基于实际数据的事故分析与预测 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 |
| 1.3 主要研究内容及技术路线 |
| 1.3.1 主要研究内容 |
| 1.3.2 采用的技术路线 |
| 1.4 本章小结 |
| 第二章 高速公路事故影响因素及分析理论 |
| 2.1 高速公路事故影响因素及机理分析 |
| 2.1.1 驾驶人因素及影响机理 |
| 2.1.2 车辆因素及影响机理 |
| 2.1.3 道路因素及影响机理 |
| 2.1.4 环境因素及影响机理 |
| 2.2 高速公路事故分析理论 |
| 2.2.1 事故因果连锁理论 |
| 2.2.2 基于流行病学模型的事故分析理论 |
| 2.2.3 基于信息交互的事故分析模型 |
| 2.3 基于信息传递的类反射弧事故分析模型 |
| 2.3.1 驾驶行为模式 |
| 2.3.2 类反射弧信息传递模型 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 驾驶人-车辆-道路-环境全因素特征提取和评价指标集 |
| 3.1 驾驶人-车辆-道路-环境因素特征指标提取 |
| 3.1.1 道路线形因素 |
| 3.1.2 环境因素 |
| 3.1.3 驾驶人因素 |
| 3.1.4 车辆因素 |
| 3.2 路段单元划分和全因素评价指标集 |
| 3.2.1 路段单元划分 |
| 3.2.2 基于路段单元的全因素评价指标集 |
| 3.3 基于实车驾驶的试验设计与特征指标采集方法 |
| 3.3.1 试验路段 |
| 3.3.2 试验设备 |
| 3.3.3 试验人员和时间 |
| 3.3.4 试验过程 |
| 3.3.5 数据预处理 |
| 3.3.6 基于实车驾驶试验的全因素特征指标数据获取方法 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 驾驶人-车辆-道路-环境全因素条件下高速公路事故预测模型 |
| 4.1 模型的选择和构建 |
| 4.1.1 Poisson回归模型 |
| 4.1.2 负二项回归模型 |
| 4.2 模型检验 |
| 4.2.1 χ2 统计检验 |
| 4.2.2 拟合优度检验 |
| 4.2.3 准确度检验 |
| 4.3 弹性系数分析 |
| 4.4 模型实证分析 |
| 4.4.1 数据准备 |
| 4.4.2 模型预测结果及对比分析 |
| 4.4.3 显着影响事故的全因素评价指标及分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 基于VAR模型的高速公路事故影响因素关联分析 |
| 5.1 VAR模型的构建 |
| 5.1.1 VAR模型的表达式 |
| 5.1.2 VAR模型参数平稳性检验(ADF检验) |
| 5.1.3 滞后阶数的确定 |
| 5.1.4 模型的平稳性检验(AR特征根检验) |
| 5.1.5 格兰杰检验 |
| 5.1.6 脉冲响应函数分析 |
| 5.1.7 误差的方差分解 |
| 5.2 VAR模型实证分析 |
| 5.2.1 VAR模型的分析对象 |
| 5.2.2 刺激信息层-感知反应层VAR模型 |
| 5.2.3 感知反应层-行为表观层VAR模型 |
| 5.3 本章小结 |
| 第六章 基于格兰杰检验的高速公路事故频发段成因分析 |
| 6.1 基于格兰杰检验的路段逐层信息传递结构正常型 |
| 6.2 隧道事故频发段成因分析 |
| 6.2.1 隧道事故多发段工程概况 |
| 6.2.2 隧道事故频发段格兰杰检验 |
| 6.2.3 隧道事故频发段逐层结构及成因分析 |
| 6.3 弯道事故频发段成因分析 |
| 6.3.1 弯道事故频发段工程概况 |
| 6.3.2 弯道事故多发段格兰杰检验 |
| 6.3.3 弯道事故频发段逐层结构及成因分析 |
| 6.4 全因素条件下高速公路事故频发段成因分析方法 |
| 6.5 本章小结 |
| 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 |
| 致谢 |
| 附件 |
（4）分数阶时滞微分不等式及其应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 分数阶微积分 |
| 1.2 分数阶微分方程与稳定性问题 |
| 1.3 滞后现象与时滞微分方程 |
| 1.4 分数阶时滞微分方程及其稳定性研究 |
| 1.5 时滞微分不等式与稳定性方法 |
| 1.6 本文的研究工作 |
| 第2章 预备知识 |
| 2.1 特殊函数 |
| 2.1.1 Gamma函数 |
| 2.1.2 Mittag-Leffler函数 |
| 2.2 分数阶微积分基础 |
| 2.2.1 分数阶导数定义与性质 |
| 2.2.2 Laplace变换与分数阶 |
| 2.3 分数阶微分方程稳定性基础理论 |
| 2.3.1 初值问题简述 |
| 2.3.2 分数阶稳定性方法 |
| 第3章 分数阶时滞微分不等式 |
| 3.1 基本不等式 |
| 3.2 一维不等式 |
| 3.3 高维不等式 |
| 3.3.1 M-矩阵 |
| 3.3.2 向量值函数的分数阶时滞微分不等式 |
| 第4章 分数阶时滞微分方程稳定性分析 |
| 4.1 初值问题简述 |
| 4.2 Lyapunov稳定性 |
| 4.3 不等式方法与稳定性结果 |
| 4.3.1 分数阶时滞系统的不等式方法 |
| 4.3.2 一维系统稳定性分析 |
| 4.3.3 高维系统稳定性分析 |
| 第5章 应用案例 |
| 5.1 分数阶Hopfield时滞神经网络 |
| 5.2 二维情形的稳定性分析 |
| 5.3 多滞后情形的稳定性分析 |
| 第6章 结论 |
| 参考文献 |
| 附录A 攻读硕士学位期间发表的论文 |
| 附录B 主要符号说明 |
| 致谢 |
（5）滞后随机系统的稳定性、数值计算与仿真（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 研究现状及本文的主要工作 |
| 1.3 符号说明 |
| 第二章 非线性随机泛函微分方程及其隐式算法的几乎必然指数稳定性 |
| 2.1 模型、记号、假设与引理 |
| 2.2 连续模型的稳定性分析 |
| 2.3 离散格式的稳定性分析 |
| 2.4 数值仿真 |
| 2.5 本章小结 |
| 第三章 滞后随机Hopfield神经网络系统及其数值算法的均方指数稳定性 |
| 3.1 模型与假设 |
| 3.2 连续模型的稳定性分析 |
| 3.3 Euler-Maruyama方法的均方指数稳定性 |
| 3.4 向后Euler-Maruyama方法的均方指数稳定性 |
| 3.5 分步θ方法的均方指数稳定性 |
| 3.6 随机线性θ方法的均方指数稳定性 |
| 3.7 数值仿真 |
| 3.8 本章小结 |
| 第四章 滞后随机积分微分方程及其分步θ方法的均方指数稳定性 |
| 4.1 模型与假设 |
| 4.2 连续模型的稳定性分析 |
| 4.3 分步θ方法的稳定性分析 |
| 4.4 数值例子 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 由L′evy噪声驱动的中立型比例滞后随机微分方程的p阶矩指数稳定性 |
| 5.1 模型与假设 |
| 5.2 稳定性分析 |
| 5.3 本章小结 |
| 第六章 具有离散时间状态反馈的随机控制系统的均方指数稳定性 |
| 6.1 模型、假设与引理 |
| 6.2 连续模型的稳定性分析 |
| 6.3 Euler-Maruyama方法的均方指数稳定性 |
| 6.4 向后Euler-Maruyama方法的均方指数稳定性 |
| 6.5 应用:具有离散时间状态反馈的随机系统控制问题 |
| 6.6 数值仿真 |
| 6.7 本章小结 |
| 第七章 中立型随机微分方程及其数值解稳定性的等价性分析 |
| 7.1 模型、假设与引理 |
| 7.2 Euler-Maruyama数值格式及其逼近 |
| 7.3 稳定性等价性定理 |
| 7.4 数值例子 |
| 7.5 本章小结 |
| 总结与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间的研究成果 |
| 致谢 |
| 附件 |
（6）不确定混沌系统的自适应网络同步与混沌多智能体系统一致性（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 符号对照表 |
| 缩略语对照表 |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 保密通信与混沌同步 |
| 1.1.2 参数不确定性与自适应控制 |
| 1.1.3 整数阶混沌系统与分数阶混沌系统 |
| 1.1.4 网络控制系统与事件触发机制 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 混沌同步方案 |
| 1.2.2 五阶忆阻混沌电路系统 |
| 1.2.3 基于事件触发的网络混沌同步 |
| 1.2.4 多智能体网络协同控制 |
| 1.3 论文的主要内容和结构安排 |
| 第二章 五阶忆阻混沌电路系统自适应修正函数投影滞后同步 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 五阶忆阻混沌电路系统 |
| 2.3 五阶忆阻混沌电路系统的修正函数投影滞后同步 |
| 2.4 自适应控制器的设计 |
| 2.5 数值仿真 |
| 2.6 本章小结 |
| 第三章 不确定混沌系统带有指定衰减度的自适应有限时间修正函数滞后同步 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 问提描述及预备知识 |
| 3.3 两阶段有限时间同步控制方案的设计 |
| 3.3.1 滑动模态阶段 |
| 3.3.2 滑模到达阶段 |
| 3.4 数值仿真 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 基于多个不确定混沌系统的有限时间自适应修正函数投影多滞后广义复合同步 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 系统描述 |
| 4.3 定义和引理 |
| 4.4 有限时间自适应同步方案的设计 |
| 4.5 数值仿真 |
| 4.6 本章小结 |
| 第五章 基于切换型事件触发机制的异构混沌系统网络同步 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 问题描述 |
| 5.3 网络同步控制方案的设计 |
| 5.3.1 切换型事件触发机制 |
| 5.3.2 基于事件触发机制的观测器的构造 |
| 5.3.3 基于观测器的网络同步控制器的设计 |
| 5.4 主要结果 |
| 5.5 数值仿真 |
| 5.6 本章小结 |
| 第六章 组合型事件触发机制下的非线性不确定分数阶混沌系统自适应网络同步通信 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 预备知识与系统描述 |
| 6.2.1 Caputo-Podlubny分数阶微分 |
| 6.2.2 系统描述 |
| 6.3 基于组合型事件触发机制的自适应同步方案设计 |
| 6.3.1 组合型事件触发机制的设计 |
| 6.3.2 自适应网络同步方案的设计 |
| 6.4 数值仿真 |
| 6.5 本章小结 |
| 第七章 基于组合型事件触发机制的非线性分数阶多智能体系统的一致性协议 |
| 7.1 引言 |
| 7.2 预备知识和问题描述 |
| 7.2.1 代数图论 |
| 7.2.2 矩阵的Kronecker积 |
| 7.2.3 数学模型 |
| 7.3 一致性控制协议的设计 |
| 7.3.1 基于集中式组合型事件触发机制的一致性协议 |
| 7.3.2 基于分布式组合型事件触发机制的一致性协议 |
| 7.4 仿真实验 |
| 7.5 本章小结 |
| 第八章 总结与展望 |
| 8.1 内容总结 |
| 8.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（7）经济政策不确定性对我国股市波动的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路与框架 |
| 1.3 本文创新以及不足之处 |
| 1.3.1 创新之处 |
| 1.3.2 不足之处 |
| 2.国内外文献综述 |
| 2.1 关于股票市场波动特征的研究综述 |
| 2.1.1 国外关于股票市场波动特征的研究 |
| 2.1.2 国内关于股票市场波动特征的研究 |
| 2.2 关于经济政策不确定性与股市波动关联性的研究综述 |
| 2.2.1 国外关于经济政策不确定性与股市波动关联性的研究 |
| 2.2.2 国内关于经济政策不确定性与股市波动关联性的研究 |
| 2.3 关于货币、财政政策对股市波动影响的研究综述 |
| 2.3.1 国外关于货币、财政政策对股市波动影响的研究 |
| 2.3.2 国内关于货币、财政政策对股市波动影响的研究 |
| 2.4 文献评述 |
| 3.概念界定与理论分析 |
| 3.1 相关概念的界定 |
| 3.1.1 经济政策不确定性的内涵 |
| 3.1.2 中国经济政策不确定性指数的界定 |
| 3.2 理论分析 |
| 3.2.1 经济政策不确定性对整体股市波动的影响机制 |
| 3.2.2 经济政策不确定性对小盘股波动的影响机制 |
| 3.2.3 经济政策不确定性对股市中各行业板块波动的影响机制 |
| 3.2.4 财政、货币政策对股市波动的影响机制 |
| 4.经济政策不确定性对股市整体波动影响的实证分析 |
| 4.1 变量的选取和数据来源 |
| 4.2 模型设计 |
| 4.3 描述性统计 |
| 4.4 平稳性检验 |
| 4.5 GRANGER因果检验 |
| 4.6 实证结果及分析 |
| 5.经济政策不确定性对股市中不同风格与行业板块波动影响的实证分析 |
| 5.1 变量的选取和数据来源 |
| 5.1.1 变量的选取和数据来源——基于不同风格板块的数据 |
| 5.1.2 变量的选取和数据来源——基于不同行业板块的数据 |
| 5.2 模型设计 |
| 5.3 平稳性检验 |
| 5.3.1 风格指数数据的平稳性检验 |
| 5.3.2 行业指数数据的平稳性检验 |
| 5.4 实证结果及分析 |
| 5.4.1 分风格的实证结果及分析 |
| 5.4.2 分行业的实证结果及分析 |
| 5.5 总结 |
| 6.货币、财政政策变化对股市的具体影响的实证分析 |
| 6.1 变量的选取和数据来源 |
| 6.2 模型设计 |
| 6.3 变量的平稳性检验 |
| 6.4 滞后阶数确定与协整检验 |
| 6.5 GRANGER因果关系检验 |
| 6.6 脉冲响应函数 |
| 6.7 方差分解表 |
| 7.研究结论与政策建议 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 后记 |
| 致谢 |
（8）液压自由活塞发动机工作过程及稳定性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 引言 |
| 1.2 HFPE概述 |
| 1.2.1 自由活塞式发动机概念 |
| 1.2.2 HFPE的发展历程 |
| 1.2.3 HFPE常见结构 |
| 1.2.4 HFPE的工作特性 |
| 1.3 HFPE的国内外研究现状 |
| 1.3.1 国外研究现状 |
| 1.3.2 国内研究现状 |
| 1.3.3 HFPE的未来发展趋势 |
| 1.4 研究核心问题及研究进展 |
| 1.4.1 缸内工作过程的研究进展 |
| 1.4.2 自由活塞发动机稳定性的研究进展 |
| 1.5 选题依据与研究内容 |
| 1.5.1 选题依据 |
| 1.5.2 研究意义 |
| 1.5.3 主要研究内容 |
| 第2章 液压自由活塞发动机缸内工作过程研究 |
| 2.1 HFPE做功影响因素分析 |
| 2.1.1 单活塞式HFPE工作原理 |
| 2.1.2 原理样机及测试系统 |
| 2.1.3 活塞组件受力分析 |
| 2.1.4 指示功变动分析 |
| 2.2 HFPE的喷油特性研究 |
| 2.2.1 测试系统 |
| 2.2.2 喷油器喷油参数特性研究 |
| 2.2.3 发动机运行过程对喷油特性的影响 |
| 2.2.4 喷油特性对发动机性能的影响 |
| 2.3 HFPE换气系统研究 |
| 2.3.1 换气系统工作原理 |
| 2.3.2 CFD仿真模型 |
| 2.3.3 扫气过程的参数研究 |
| 2.4 运行参数对HFPE燃烧放热率影响研究 |
| 2.4.1 冷起动过程燃烧分析 |
| 2.4.2 喷射开始时活塞组件位置对放热率的影响 |
| 2.4.3 扫气参数对放热率的影响 |
| 2.4.4 液压负载分布对放热率的影响 |
| 2.5 缸内工作过程与液压系统的关系 |
| 2.5.1 能量平衡关系 |
| 2.5.2 预测关系 |
| 2.6 本章小结 |
| 第3章 液压自由活塞发动机液压系统研究 |
| 3.1 结构及工作原理 |
| 3.1.1 改进液压系统的HFPE工作原理 |
| 3.2 基于能量平衡的液压系统参数设计与匹配 |
| 3.2.1 基于能量平衡的参数设计 |
| 3.2.2 参数匹配规律研究 |
| 3.3 压差驱动HFPE仿真 |
| 3.3.1 动力学模型 |
| 3.3.2 热力学模型 |
| 3.3.3 泵腔流体力学模型 |
| 3.3.4 仿真模型的结果及分析 |
| 3.4 能量输入分布参数对动力学参数的影响 |
| 3.4.1 能量输入形式 |
| 3.4.2 动力学参数表征 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 基于支持向量机的预测燃烧放热率模型研究 |
| 4.1 HFPE放热率计算 |
| 4.1.1 HFPE放热率计算假设 |
| 4.1.2 HFPE放热率单区模型 |
| 4.1.3 放热率分布原因分析 |
| 4.2 HFPE的放热率拟合研究 |
| 4.2.1 放热率函数 |
| 4.2.2 放热率拟合方法 |
| 4.2.3 多循环拟合规律研究 |
| 4.3 影响放热率的相关参数循环波动性研究 |
| 4.3.1 喷射参数 |
| 4.3.2 液压腔压力分布 |
| 4.3.3 扫气过程参数 |
| 4.4 基于支持向量机的参数预测燃烧放热率分析 |
| 4.4.1 支持向量机理论依据 |
| 4.4.2 放热率参数误差的传递 |
| 4.4.3 支持向量机运算及结果分析 |
| 4.4.4 放热率预测效果分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 液压自由活塞发动机的稳定性及控制方法研究 |
| 5.1 HFPE活塞组件非线性振动分析 |
| 5.1.1 活塞组件受力分析 |
| 5.1.2 活塞组件系统非线性模型 |
| 5.2 HFPE非线性模型的解析解 |
| 5.2.1 可解条件 |
| 5.2.2 解析解分析 |
| 5.3 稳定性判据及评价指标 |
| 5.3.1 非线性模型的稳定判据 |
| 5.3.2 参数稳定区域分析 |
| 5.3.3 HFPE各参数稳定区域分析 |
| 5.4 HFPE循环稳定性控制方法研究 |
| 5.4.1 HFPE参数映射能量图谱 |
| 5.4.2 基于稳定判据的控制方法 |
| 5.4.3 失稳控制结果 |
| 5.5 本章小结 |
| 结论 |
| 全文总结 |
| 创新点 |
| 今后工作展望 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间发表的论文与研究成果清单 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（9）具有多滞后时变区间Lurie间接控制系统的指数稳定性（论文提纲范文）
| 1 引言 |
| 2 预备知知识 |
| 3 主要结结果 |
| 4应应用实例 |
（10）台湾经济波动冲击效应研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 Abstract 第一章 引言 |
| 第一节 研究背景 |
| 第二节 研究主题 |
| 第三节 基本概念界定 |
| 1.3.1 经济周期和经济波动 |
| 1.3.2 经济冲击和传导机制 |
| 第四节 主要研究方法和内容 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 研究思路 |
| 1.4.3 研究内容 第二章 经济冲击和经济波动理论综述 |
| 第一节 经济冲击理论的演化 |
| 2.1.1 随机冲击的理论起源 |
| 2.1.2 经济冲击理论的新发展 |
| 第二节 经济波动的冲击传导机制 |
| 2.2.1 经济冲击传导机制的模型化描述 |
| 2.2.2 几种主要冲击的传导机制 |
| 第三节 经济冲击理论微观基础和经济波动主要理论解释 |
| 2.3.1 主流经济波动冲击理论的微观基础 |
| 2.3.2 经济波动的主要理论解释 |
| 第四节 本章小结 第三章 台湾经济波动特征事实 |
| 第一节 台湾经济波动的经典特征 |
| 3.1.1 台湾经济增长率变动状况 |
| 3.1.2 台湾经济波动的经典特征 |
| 第二节 趋势周期分解的常用方法 |
| 3.2.1 经济时间序列的状态分解 |
| 3.2.2 三种滤波分解法 |
| 第三节 台湾经济波动的特征事实 |
| 3.3.1 HP滤波平滑参数的确定 |
| 3.3.2 台湾主要经济指标的HP滤波分解图谱 |
| 3.3.3 台湾经济波动的特征事实 |
| 第四节 台湾与主要经济伙伴经济周期协动性 |
| 3.4.1 国际经济周期协动性的贸易传导机制 |
| 3.4.2 同中日美及东盟双边贸易对台湾经济波动的影响 |
| 第五节 本章小结 第四章 台湾经济波动实际冲击效应 |
| 第一节 标准实际经济周期模型 |
| 4.1.1 标准RBC模型的理论框架 |
| 4.1.2 台湾封闭经济RBC模型的实证分析 |
| 第二节 小型开放经济实际经济周期模型 |
| 4.2.1 小型开放经济RBC模型的构建 |
| 4.2.2 小型开放经济RBC模型的求解 |
| 4.2.3 模型的参数校准 |
| 第三节 台湾经济波动的实际冲击效应 |
| 4.3.1 模拟结果与实际结果的比较 |
| 4.3.2 台湾经济波动的实际冲击效应 |
| 第四节 产业波动对台湾经济波动的实际冲击效应 |
| 4.4.1 产业波动的内涵 |
| 4.4.2 台湾产业波动的测度 |
| 4.4.3 产业波动对台湾经济波动的冲击效应 |
| 第五节 本章小结 第五章 台湾经济波动名义冲击效应 |
| 第一节 经济波动货币冲击理论嬗变 |
| 5.1.1 经济波动货币冲击的早期理论 |
| 5.1.2 现代经济波动货币因素理论 |
| 第二节 新凯恩斯主义货币分析理论框架 |
| 5.2.1 新凯恩斯主义理论基础及其对经济波动的解释 |
| 5.2.2 新凯恩斯主义货币冲击分析模型 |
| 第三节 台湾经济波动的货币冲击效应 |
| 5.3.1 台湾经济波动货币冲击效应分析 |
| 5.3.2 几种冲击对台湾经济波动的相对重要性 |
| 第四节 泰勒规则在台湾货币政策中的有效性 |
| 5.4.1 台湾金融改革的历史变迁 |
| 5.4.2 台湾的货币政策规则 |
| 5.4.3 台湾货币政策中泰勒规则的有效性 |
| 第五节 本章小结 第六章 台湾经济波动供求冲击效应 |
| 第一节 台湾经济波动供求冲击理论模型 |
| 6.1.1 凯恩斯AS-AD模型 |
| 6.1.2 台湾经济波动供求冲击结构VAR模型构建 |
| 6.1.3 Blanchard-Quah结构VAR方法 |
| 第二节 台湾经济波动供求冲击模型的估计 |
| 6.2.1 数据处理和检验 |
| 6.2.2 产出和价格水平关系的检验 |
| 6.2.3 结构VAR模型的估计 |
| 第三节 台湾经济波动供求冲击的效应 |
| 6.3.1 供求冲击对台湾经济波动的动态效应 |
| 6.3.2 供求冲击的方差分解 |
| 第四节 台湾经济波动的供求冲击作用机制 |
| 6.4.1 供给冲击的作用机制 |
| 6.4.2 需求冲击的作用机制 |
| 6.4.3 供求冲击相对强度的比较分析 |
| 6.4.4 对台湾调整宏观政策的启示 |
| 第五节 本章小结 第七章 主要结论与展望 |
| 第一节 主要结论 |
| 7.1.1 本文的主要研究结论 |
| 7.1.2 对台湾未来经济波动趋势的判断 |
| 第二节 研究展望 参考文献 致谢 附录 |
| 附录A 台湾小型开放RBC模型对数线性化结果 |
| 附录B 台湾新凯恩斯DSGE模型对数线性化结果 |
| 附录C 台湾新凯恩斯DSGE模型Dynare程序 |
| 附录D 台湾新凯恩斯DSGE模型相关数据 个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果 |
四、多滞后区间动力系统的指数稳定性（论文参考文献）
- [1]国际油价波动对中国价格指数网络冲击的动态级联传导效应研究[D]. 孙青茹. 中国地质大学(北京), 2020(08)
- [2]资本账户开放增长效应的经验证据、模型框架与中国应用[D]. 陈超. 吉林大学, 2020(08)
- [3]基于驾驶人-车辆-道路-环境全因素的高速公路事故分析与预测方法[D]. 何石坚. 华南理工大学, 2019(06)
- [4]分数阶时滞微分不等式及其应用[D]. 李勤男. 中国石油大学(北京), 2019(02)
- [5]滞后随机系统的稳定性、数值计算与仿真[D]. 柳琳娜. 华南理工大学, 2019(01)
- [6]不确定混沌系统的自适应网络同步与混沌多智能体系统一致性[D]. 李巧萍. 西安电子科技大学, 2019(02)
- [7]经济政策不确定性对我国股市波动的影响研究[D]. 张杨桓. 西南财经大学, 2019(07)
- [8]液压自由活塞发动机工作过程及稳定性研究[D]. 张栓录. 北京理工大学, 2017(02)
- [9]具有多滞后时变区间Lurie间接控制系统的指数稳定性[J]. 樊冲,包俊东. 工程数学学报, 2011(01)
- [10]台湾经济波动冲击效应研究[D]. 陈鹏. 南开大学, 2010(07)