一、个人住房抵押贷款的数学模型（论文文献综述）
王彦钧[1]（2021）在《M银行个人住房抵押贷款风险评估及防范研究》文中研究指明我国房地产市场有非常大的发展空间以及潜力,近年来在快速发展过程中最大程度为我国商业银行开展个人住房抵押贷款业务提供机遇。但是,因为房地产行业具有较大的风险性,而且抵押贷款与金融行业有密切的关系,所以导致开展个人住房抵押业务时银行有非常高的风险,这一业务风险不仅受到自身持续增长的影响,也受到金融系统以及个人住房抵押贷款业务缺陷的影响。由于信用体系尚未构建完善,且借款人的信息不全面,银行之间信息并未实现快速的流通,这在极大程度上提高了个人住房抵押贷款业务的风险,也导致银行的资金过度依赖于银行的授信,缺少较强的流动性并且有非常多的不可控因素。如果出现借款人财务危机不能按时还款,抵押物处置渠道不够畅通等问题,会造成银行资金无法按时回收,必然会使银行发展受到非常大的影响,这对于有1 1万多亿元个人住房抵押贷款存量的银行业而言压力显而易见。基于此,采用何种方式提高个人住房抵押贷款的风险管理水平是股份制银行极需解决的关键问题。本文采用理论和案例研究相结合的基本方法,选择M银行作为研究对象,对M银行个人住房抵押贷款现状及风险管理现状进行分析并提出相应的防范措施。从全文看,本文首先对个人住房抵押贷款、风险管理的含义及个人住房抵押贷款的种类等进行了概述,并重点介绍了全面风险管理理论、风险博弈理论、信贷配给理论等,为后续更深入的研究提供了理论依据。然后对M银行个人住房抵押贷款发展现状以及风险管理现状从制度建设、管理工具、风险管理流程等方面进行了介绍。同时,为了对M银行个人住房抵押贷款风险有更加全面、清晰的了解,本文采用了模糊综合评价法,选择流动性风险、抵押物风险、信用风险、政策风险、操作风险、利率风险等六个指标,通过带入评估模型对M银行个人住房抵押贷款风险进行了评估,通过评估结果指出M银行个人住房抵押贷款风险概率发生为一般。本文在对M银行个人住房抵押贷款风险管理进行深入分析后发现存在风险管理制度不完善、风险分析工具单一、风险管理流程不清晰、对市场相关政策把控不足以及抵押物资质审查不严等问题。针对这些问题,本文结合当前我国房地产行业整体的发展趋势,指出M银行应该从加强风险相关制度建设、引入多元化的风险分析工具、完善风险管理流程、加强对市场相关政策的把控以及严格审查抵押物资质五个方面制定出防范措施,以有效解决M银行在个人住房抵押贷款风险管理方面存在的问题,全面提升M银行的风险管理水平,最终达到提高M银行经营绩效的目标。
孙碧涵[2]（2020）在《金融危机后美国投资银行业务调整研究》文中研究说明由次贷危机引发的金融危机给美国及世界经济和社会造成了极大的冲击,世界主要经济体都受到巨大影响。美国投资银行对金融风险的爆发负有重大责任。投资银行的高杠杆、高风险业务开展方式以及资产证券化产品的高度复杂性和风险分散机制是导致次贷危机产生和快速扩散的主要因素。危机爆发后奥巴马政府在2010年出台了包括《沃克尔法则》在内的《多德—弗兰克法案》,剥离了美国投资银行的短期自营业务,禁止投资银行拥有对冲基金,同时对投资银行的激励制度进行了严格约束。巴塞尔委员会也于同年出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,提高了对投资银行核心资本比例的要求。尽管美国投资银行在金融危机中受到重创,业务又受到一定的限制和监管,但美国投资银行的盈利水平、市值等在极短的时间内就恢复甚至超过了危机前的水平。美国投资银行的快速复苏离不开业务的调整。那么,美国投资银行业务是如何迅速调整的?本文通过大量国内外特别是美国的科研文献、财务报表和其他统计数据,运用马克思主义经济学理论和西方现代资本市场理论,采用宏观与微观、理论与案例、定性与定量分析相结合等研究方法,对金融危机后美国投资银行的业务调整进行了系统的研究分析,探索其经验及教训,以期能为我国投资银行业的健康发展提供借鉴与参考。在对美国投资银行业务的研究中,本文放弃了传统业务、引申业务和创新业务这种传统的投资银行业务分类方法,根据美国主要投资银行普遍实行的业务部门划分对投资银行业务进行分类,即:投资银行部门业务、交易部门业务和资产管理部门业务。这种基于经营模式和实际操作中部门的业务分类方法,更符合投资银行业务发展的趋势,更有利于对投资银行业务间的联系进行研究,有助于更好的从投资银行的工作实际出发来研究各类业务的情况、特点,包括收入来源、风险构成等,可以较好地避免问题研究与实际运营相脱节,便于理解、解决实际问题。根据投资银行业务发展的重大事件可以将美国投资银行200多年的历史分为三个阶段:（1）1783年至1929年。美国投资银行从萌芽到第一个发展高峰,从混乱无序的经营到形成较完善的业务体系和经营模式;（2）1929年至1981年。大萧条后,《格拉斯—斯蒂格尔法案》的实施确立了美国商业银行和投资银行分业经营的模式。（3）1982年至今。在美国商业银行不断尝试经营投资银行业务和国际综合性银行的竞争压力下,美国1999年颁布了《金融服务现代化法案》,废除了《格拉斯—斯蒂格尔法案》对商业银行进入投资银行业务领域的限制,美国投资银行业再次进入混业经营。2007年危机爆发后,美国投资银行业务再次进行重大调整。金融危机后美国投资银行业务调整是受内因和外因影响的。外因主要体现在不景气的宏观经济环境、低迷的房地产市场等方面。内因主要是投资银行要扭转大面积亏损局面和降低风险等方面。根据现代资本市场等理论,美国投资银行盲目的扩张背离了实体经济,危机后的业务调整必然加强与实体经济的联系,注重与实体经济的同轨同速发展。现代资本市场理论中的资产组合理论和有效市场假说推动美国大型投资银行业务均衡发展,减少具有高度复杂性和隐蔽性的资产证券化衍生品业务。降低系统性风险和实现风险与利润的平衡是此次业务调整的主要原则。在对美国投资银行中投资银行部门业务调整的研究中,本文分析了投资银行部门的融资业务和并购业务,并将次贷危机前后的业务进行了对比分析。研究发现,危机后美国大型投资银行在融资业务方面,加强了传统业务,证券承销业务利润占比回升,美国市场证券承销业务行业集中度小幅下降,美国投资银行证券承销业务对美国本土依赖度增加,传统业务和本土业务在美国投资银行的业务结构中起到更加重要的作用。并购重组业务进一步细分细化,并购业务的收入及在总收入中所占比重增加,近年来新的并购潮拉升美国投资银行并购业务保持着持续增长的趋势。在对美国投资银行中交易部门业务调整的研究中,本文对交易部门的业务中根据资本所有者划分的客户交易和自营业务两种业务的性质、特征进行了深入的研究和分析。并对比了交易部门在危机前后的业务构成和收入变化,危机后受短期自营业务被剥离的影响,高盛等大型投资银行的交易部门业务收入和在总收入中所占比重下降明显,其中投资银行在自营业务方面转向以权益类投资为主。在交易部门业务调整方向的选择上,高盛和摩根士丹利选择了不同的道路,摩根几乎完全放弃自营业务,以做市为交易部门的主营业务;高盛在被剥离短期自营业务后依然保持大量的自营业务。在对美国投资银行中资产管理部门业务调整的研究中认为,金融危机后,资产管理部门成为美国投资银行业务调整的主要发展方向,这部分业务在美国大型投资银行总收入中占比明显提高,投资银行管理下的资产业务总量上升明显。美国大型投资银行资产管理部门业务的客户群体也发生明显改变,危机前的主要客户是机构投资者和高净值个人,危机后美国投资银行开始加强资产管理的零售业务,为更多的个人投资者提供服务。本文从宏观和微观的角度对美国投资银行业务调整的效果与存在的问题进行了评估与分析。宏观方面的效果主要体现为:有利于股市的稳定;促进了美国经济的复苏;降低了金融危机系统爆发的风险。但仍然存在“大而不能倒”、信用违约风险和潜在系统性风险等问题。微观效果主要体现为:能够使美国投资银行迅速摆脱金融危机影响;投资银行的经营风险显着降低。但也存在盈利能力下降、员工激励机制还有待改进、资产周转率下降等问题。研究美国投资银行业务调整的利弊得失,总结其经验和教训,能够为中国投资银行促进资本市场发展,加强国家金融系统稳定提供重要参考。2020年恰逢我国资本市场建立三十周年。俗话说,三十而立。我国资本市场已经实现了跨越式发展,同时也面临许多机遇与挑战,我国对外金融开放的步伐不断加快,与世界大型投资银行同台竞争的格局正在形成。中国证券公司、商业银行等经营投资银行业务的机构应充分挖掘中国巨大的市场潜力,扩大业务范围,适当发展衍生品及面向中小企业的融资业务,完善资本市场的分层和业务的差异化,减少同质竞争。同时政府部门应适当引导证券公司间的兼并和收购,形成具有规模优势的大型公司,将会更加有利于中国资本市场的发展。
孙汉康[3]（2020）在《中国资产证券化产品比较研究 ——基于产品适用性、安全性、流动性、盈利性的对比》文中研究指明资产证券化（Asset-Backed Securitization）起源于20世纪70年代的美国,始于住房抵押贷款领域。随着金融市场的发展,资产证券化在美国迅速开展起来。90年代初资产证券化的概念被引入中国。2005年,中国开始进行资产证券化试点。之后,中国的资产证券化业务逐渐发展起来,并且在借鉴美欧经验的基础上形成了各种资产证券化产品。在借鉴国内外研究成果的基础上,本文对中国各种资产证券化产品的适用性、安全性、流动性和盈利性进行了比较研究。在适用性方面,比较了住房抵押贷款等12种主要资产证券化产品的发展历程和现状、发展动因、制约发展的因素。通过中外资产证券化的比较,分析了各种证券化产品在中国的适用性和发展前景。运用分值评定各种资产证券化产品的适用程度。适用性方面侧重于定性研究。在安全性方面,以“违约率”为指标对中国各种资产证券化产品的安全性、三类产品（信贷资产证券化、企业资产证券化、资产支持票据）的安全性、个人债务的资产证券化和公司债务的资产证券化的安全性进行了量化比较。在此基础上,以“证券的年化违约率”作为衡量资产证券化产品安全性（风险程度）的指标,也即因变量,以“年化早偿、资产利率、证券利率、次级占比、评级下调、证券年限”为自变量。通过大量的数据分析,借助“统计产品与服务解决方案”软件（Statistical Product and Service Solutions,SPSS）进行了计算,构建了度量资产证券化产品安全性的模型,预测了各种资产证券化产品的安全性,并将安全性的实际数据与通过模型计算得到的数据进行比较,以验证模型的准确性。在流动性方面,以“证券发行后进入二级市场的比例”为指标对中国各种资产证券化产品的流动性、个人债务的资产证券化和公司债务的资产证券化的流动性进行了量化比较。在此基础上以“证券发行后进入二级市场的比例”作为衡量资产证券化产品流动性的指标,也即因变量,以“年度增长值、证券发行金额、进入二级市场交易额”为自变量。通过大量的数据分析,借助SPSS软件进行了计算,构建了度量资产证券化产品流动性的模型,预测了各种资产证券化产品的流动性,并将流动性的实际数据与通过模型计算得到的数据进行比较,以验证模型的准确性。在盈利性方面,以“证券产品利差”作为衡量资产证券化产品盈利性的指标,对中国各种资产证券化产品的盈利性、个人债务的资产证券化和公司债务的资产证券化的盈利性进行了量化比较。与前两节不一样的是,并没有将“证券产品利差”作为因变量,而是将“证券利润”作为因变量,以“证券产品利差、发行金额、各种费用”为自变量,根据会计准则建立了度量中国资产证券化盈利性的模型。在进行比较研究的基础上建立了以资产证券化产品适用性为引领,以安全性、流动性和盈利性为支撑的中国资产证券化产品的综合评价体系（ASLP）,提出了中国资产证券化产品的发展方向和策略。对需大力发展的资产证券化产品提出了发展路径,包括汽车贷款资产证券化、房地产投资信托资产证券化（REITs）、保障性住房资产证券化、政府与社会资本合作项目（PPP）的资产证券化。本文的主要贡献在于:（1）通过对资产证券化产品之间的比较研究,提出了衡量资产证券产品的标准――“适用性、安全性、流动性、盈利性”,并率先进行了探索。（2）在对中国资产证券化产品进行比较研究的基础上,指出了我国金融市场中各种资产证券化产品在中国的适用程度,并提出了衡量产品“适用性”的主要依据。实证研究了中国各种资产证券化产品的安全性（风险程度）,构建了度量资产证券化产品安全性的标准和模型;实证研究了中国各种资产证券产品的流动性,构建了度量资产证券化产品流动性的标准和模型;实证研究了中国各种资产证券化产品的盈利性,构建了度量资产证券化产品盈利性的标准和模型。（3）本文综合对产品“适用性、安全性、流动性、盈利性”比较研究的结果,提出了评价资产证券化产品的“四性”体系（ASLP）。
闫晋丽[4]（2020）在《商业银行个人住房抵押贷款违约风险及贷前控制研究》文中研究表明这些年伴随国内地产市场的飞快发展,将个人住房抵押贷款作为核心的地产金融获得迅速的发展。在银行消费信贷业务当中最为关键的构成部分之一则是个人住房信贷。我国贷款形式丰富多样,对于放贷机构来说,个人住房抵押类型的贷款形式是一种优质资产,然而依据当前的发展状况,隐含的风险已然逐步体现出来。要是不对当前个人住房抵押贷款相关的风险管控模式予以创新及优化,不但地产业无法获取充足的金融扶持,地产业难以顺畅地发展,同时将导致国内金融系统面临更高的风险。伴随国内经济的不断进步,民众的消费理念出现巨大的改变。在改革开放的引导之下,城镇化发展步伐的加快进一步推动了我国房地产行业的发展,特别是自2007年开始,进步更为快速,至于住房制度逐渐从计划经济阶段实施的福利分房制度,转变成市场化模式。由相关统计报告能够得知,自上世纪开始国内民众对住房抵押贷款的相关需求持续增加,关于贷款余额增速的状况,2000年为149%,2004年为35%,2008年为64.8%,至2016年达到了12.3万亿元,相较于1998年增加了162倍。可是相较于其他行业而言,地产业存在特殊之处,它同经济进步密切关联,也许将导致经济变动幅度增加。通过日本及英国等国家的运作模式及经验能够得知,通常在3-8年以后个人住房抵押贷款的相关风险将逐渐体现出来,就运作趋向而言,如今国内也许位于隐含的风险高发阶段。所以本文基于分析国内个人住房抵押贷款市场的状况下,就对国内个人住房抵押贷款产生作用的微观及宏观要素展开全面而深入地探究,试图由实证方面入手,研究个人住房抵押贷款出现违约的原因。2019年,商品房销售金额已经到达159725亿元的水平,当中销售住宅占了89154.5亿元。虽然受到2008年金融危机的冲击,房地产市场在我国进行了一些调整,我国的房产交易量有所降低,商品房交易量也因此受到影响,国内一些地区的房产交易呈低迷态势,但从整体上来看,我国房地产行业发展情况较为稳定,在2019年,经过国家政策的调整与扶持,如今繁荣景象又出现在我国房地产市场当中。近几年来,有许多人选择通过抵押个人住房的方式获取银行贷款,但是,目前尚未形成与这种贷款形式相适应的风险管理机制。站在社会的角度来说,个人住房抵押类型的贷款形式是居民对居住条件做出改善的有效形式,也是居民提升生活质量的直接方式。但是,银行设立了不同的门槛要求在个人住房抵押贷款上,造成把一些存在付款实力的借款者排除在外,无法借助个人住房抵押贷款优化居住环境。就银行方面而言,由于相较于其他消费贷款,个人住房抵押贷款为优质性贷款,当前政策更多地面向个人住房抵押贷款。因此,研究对个人住房抵押贷款违约风险的研究十分重要。本文选择A银行Y分行充当分析目标,对该分行所开展的个人住房抵押贷款业务的风控状况,展开分析且提及风控举措。本文在查询诸多关联文献,以及研究关联业务信息的状况下,先由A银行Y分行所开展的个人住房抵押贷款业务的风控状况入手,归纳及总结该分行目前个人住房抵押贷款风控举措,发现该业务出现人员风控意识较弱,贷款者征信审查不严格,以及业务程序运作不合规等诸多问题。为探索该分行住房抵押贷款产生风险的主因,以A银行Y分行个人住房抵押贷款近十年数据为基础,使用SPSS建立对该分行的Logistic回归研究模型,同时借助预估精准率对模型展开精准度检测。发现对住房抵押贷款违约产生作用的要素,通常包含借款者受教育程度、借款人工作行业、贷款期限、贷款金额、借款人购买住房的面积。最终对于该分行住房抵押贷款风控出现的缺陷,指明关联的改善举措。为健全该分行住房抵押贷款的风控机制而指出相关意见及办法,向国内其他银行住房抵押贷款风控机制给予较佳的参照。
万亚利[5]（2020）在《基于随机动态死亡率模型的住房反向抵押贷款定价研究》文中研究说明根据国家统计局的数据显示,我国人口老龄化呈现着速度加快、未富先老、地区间发展不平衡、空巢独居老人规模庞大的特点。住房反向抵押贷款作为缓解社会养老压力、应对我国人口老龄化问题的有效工具,于2014年在我国试点并在2018年正式在全国推广。但随着将近六年的市场推广后,与国际市场相比,住房反向抵押贷款市场在我国仍旧属于“小众市场”。究其原因,许多学者指出,定价不合理、纯商业化运作、中国传统观念、产品设计单一等因素均制约着我国住房反向抵押贷款市场的发展。其中,住房反向抵押贷款产品取得成功的关键是对该产品进行合理定价。人口生存概率作为住房反向抵押贷款定价的重要因素之一,其精准预测直接关系到产品定价的合理性。而目前大都采用生命表的静态生存概率,忽视了死亡率数据的时间动态性。因此,本文基于随机动态死亡率模型提出住房反向抵押贷款的定价方法。主要从以下几个方面进行:首先,本文简述了文章研究的背景,介绍了住房反向抵押贷款的相关概念、风险管理以及相关理论,为论文的后续工作提供理论基础;其次,本文通过定性和定量指标比较分析了6种随机动态死亡率模型,对6种典型随机动态死亡率模型的结果进行了拟合与预测,根据拟合效果、预测效果、稳定性和生物合理性等指标选择出最适合我国的随机动态死亡率模型为CBD模型;再次,基于随机动态死亡率模型对住房反向抵押贷款定价进行了实证分析;最后,对于现行的住房反向抵押贷款需求不足的情况下,利用随机动态死亡率模型进行预测,对附加欧式赎回权和附加长期护理功能的两类住房反向抵押贷款进行了定价和实证分析。本文通过统计建模、数值分析等方法,基于随机动态死亡率模型对住房反向抵押贷款产品进行定价,为推动住房反向抵押贷款产品在我国的开展提供一定的理论与技术方法。本文的结论如下:第一,在随机动态死亡率模型的研究中,没有单一的模型能在所有标准中都表现优秀。基于多种指标的对比分析得出适合我国50-89岁男女性死亡率数据的随机动态死亡率模型均为CBD模型;第二,住房反向抵押贷款的引入,可以有效的为老年人口增加养老储备,能够显着的提高老年人晚年的生活质量。但死亡率因子的选择不同将改变老年人口的年金和一次性贷款收入。随机动态死亡率模型相较于静态生命表而言能有效的缓解长寿风险带来的基差风险的问题,促使该产品的定价更为合理;第三,借款人所能获得的收入与借款人的年龄、贷款利率、折旧率、费用率等因子呈负相关关系,与房屋价值呈正相关关系。贷款机构应该根据借款人的性别、健康状况、房屋折旧程度等方面具体定价,由于女性人口的预期寿命普遍高于男性,因此,分性别的住房反向抵押贷款的定价将有效提高该产品定价的精准度;第四,从敏感的显着性程度看,住房反向抵押贷款对房价波动最为敏感,利率波动因子其次,房屋折旧情况较为敏感,最为不敏感的是费用率和长期护理费用因子等。另外,女性借款人对各因素的敏感度高于男性借款人。综上所述,政府应充分发挥住房反向抵押市场的主导地位,贷款机构应选取适宜的死亡率模型对住房反向抵押贷款进行定价,贷款机构在进行住房反向抵押贷款产品定价时应严格管理长寿风险、房价波动风险以及利率风险,加强对该类产品的风险管理。最后,政府与专业机构联盟应积极的设计多样化的产品来增加和刺激人们的需求。
刘亚柳[6]（2020）在《Z银行徐州分行个人住房贷款风险管理研究》文中提出近年房地产市场经历了一个蓬勃发展的时期,个人住房贷款因为风险相对较低的特性被视为“良性资产”,其规模和收入贡献比重日益提高。房价一路上涨、城镇化不断推进农村人口市民化、徐州区域中心城市逐渐凸显外来人口不断涌入为Z银行徐州分行个人住房贷款业务增加了风险因素。如何能够提前识别风险,并对风险进行有效的规避,有助于Z银行徐州分行提升个人住房贷款资产质量,促进银行盈利能力提升。论文以Z银行徐州分行个人住房贷款业务为具体研究对象,结合个人住房贷款的特征,以个人住房贷款风险管理理论为依据,对Z银行徐州分行个人住房贷款业务风险管理开展了深入研究,主要有以下三个方面:使用比较分析法对Z银行徐州分行个人住房贷款业务现状、风险管理现状进行了全面分析;使用实证分析法对Z银行徐州分行个人住房贷款的风险影响因素进行了识别,建立模型对贷款资产质量尝试预测,研究发现:随机森林方法可以作为银行逾期贷款预测的理想模型,同时在发放审批和贷后管理环节也可以运用随机森林模型对其进行分类预测,从41171笔存量业务中预测出的可能出现逾期的4419笔业务需加强关注;银行在面对房贷申请时,要重点关注客户的AUM值和贷款金额,此外银行在个人贷款业务贷前审核还应该充分综合考虑借款人多方面的要素,更加准确、全面的考量贷款质量的各个影响因素,综合评价客户资质,审慎发放贷款从而保证贷款质量。论文通过对Z银行徐州分行个人住房贷款风险管理现状的研究,分析出了问题与成因,提出了风险管理优化策略,这对其在未来的个人住房贷款风险管理上具有一定的指导意义,同时也能够对其他银行提供一定的应用参考。该论文有图11幅,表23个,参考文献82篇。
王欢星[7]（2020）在《美国《多德-弗兰克法》金融监管改革研究》文中指出2008年次贷危机前近三十年金融监管思想和金融监管制度变革更多体现为放松管制,认为市场能够自动修复缺陷。在应对次贷危机过程中,包括美国财政部、美联储等所实施的救市措施,以及后续在金融监管改革的一系列举措,再次肯定了政府监管在金融领域不可或缺,市场自身无法实现有效监管。《多德—弗兰克法》实施以来,美国金融监管机构遵照该法的要求,制定了大量监管条例和细则,被认为是20世纪30年代美国《格拉斯—斯蒂格尔法》颁布以来改革力度最大、影响最深远的金融监管改革。本文试图通过在梳理金融监管的理念变化以及对美国次贷危机原因分析基础上,对《多德—弗兰克法》实施所建立的主要监管机制以及对该法的修订《经济增长、放松管制与消费者保护》进行分析,从金融稳定有效性角度进行评价,主要内容如下:第一部分,对学术界有关金融监管理论的演进和变迁进行梳理,重点分析了在微观审慎监管措施难以有效处理跨市场风险条件下,建立宏观审慎监管机制的必要性,对宏观审慎监管的理论,包括其相应的监管工具以及所需要的运作保障机制进行了阐述。第二部分,对美国次贷危机发生过程所涉及的关键性事件进行概述,对其发生原因进行了说理,说明了《多德—弗兰克法》监管改革背景,并概述《多德—弗兰克法》主要内容。第三部分,分析次贷危机后《多德—弗兰克法》实施所带来的监管变革,深入分析规则调整的原因、规则调整主要内容及其对金融稳定性影响,包括对系统性风险监管机制改革、金融消费者保护机制改革、影子银行监管机制改革、场外衍生品监管机制改革等等。上述监管改革目的在于降低金融系统性风险,增强金融稳定性。第四部分,对美国颁布的《经济增长、放松管制与消费者保护法》主要内容进行分析,该法案目的在于放松《多德—弗兰克法》的严厉监管措施,减轻中小型金融机构合规负担,促进对中微企业和家庭信贷供给,提振经济发展。重点分析了《经济增长、放松管制与消费者保护法》放松监管的政策导向极大地降低了中小型金融机构信贷约束,可能进一步推高企业杠杆,加剧金融市场的脆弱性和不稳定性。第五部分,对《多德—弗兰克法》及其修订法案《经济增长、放松管制与消费者保护法》实施以来对实现金融稳定的成效进行评价,《多德—弗兰克法》所建立的一系列监管机制,包括对系统重要性机构实施更加严格的监管,建立独立的金融消费者保护机构对金融行为实施监管,遏制各种掠夺式金融行为,将场外衍生品进行集中清算,建立对影子银行的生前遗嘱等特殊监管机制,对特殊群体实施更加严格的保护措施。这些制度建设和措施有助于实现金融稳定的目标。与此同时,《多德—弗兰克法》在变更《联邦储备法》第13条第3款规定的紧急授权,要求联邦存款保险公司提供临时流动性债务担保时需取得国会的批准,整合功能监管方面迟迟无法取得预期成效等方面,以及《经济增长、放松管制与消费者保护法》的实施可能影响金融稳定性目标的实现,在社会全要素生产率提高的速度不及债务增长速度下,任何放松金融监管的措施都有可能在将来加剧金融市场的脆弱性,可能成为未来发生系统性风险的重要原因。
王梦雅[8]（2020）在《湖北省住房公积金二次抵押贷款风险管理研究》文中进行了进一步梳理改革开放以来,我国金融行业得到了长足的发展,各种类型的贷款业务也纷沓而现。住房公积金制度作为一种保障民生的制度,自制定以来就得到社会上广泛的关注,但是随着我国经济的发展以及房地产市场的日益变化,我国现行的住房公积金制度已经不能完全满足大众的融资需求,很多人不得不将已经背负住房公积金贷款的房屋进行二次抵押来缓解资金需求,这就是住房公积金二次抵押贷款。住房公积金二次抵押贷款虽然有效缓解了部分融资需求,但是于此伴随而来的还有新的贷款风险。本文以湖北省住房公积金二次抵押贷款风险管理作为研究对象,从微观和宏观两个层面出发,对影响贷款风险的因素加以识别分析。由于住房公积金二次抵押贷款在微观层面的风险影响因素与住房公积金贷款和个人住房抵押贷款十分相似,所以本文着重于从住房公积金二次抵押贷款的宏观风险因素出发来进行分析研究。对住房公积金二次抵押贷款的风险进行识别之后,从各类影响因素中选出具有代表性的变量后,利用CPV模型来对实际数据进行加工,在三个宏观经济指标的基础上度量贷款风险。在度量贷款风险之后,根据EGARCH模型得出的条件方差计算VaR在险价值,根据湖北省住房公积金二次抵押贷款不良债权率对湖北省该类业务未来的风险进行预测。最后,结合理论知识和实证结论,为湖北省住房公积金二次抵押贷款的风险管理提出对策和建议。
杨依[9]（2020）在《G银行个人住房贷款风险管理研究》文中研究指明在我国房地产快速发展中,商业银行的个人住房贷款业务量发展的也非常迅猛。目前,房价处于持续上涨周期,个人住房贷款利率较低,由此个人住房贷款已成为银行间具有竞争力的优质业务。以此同时,商业银行为了获得更多利润,逐渐放松个人住房贷款的审核工作,进而增加贷款业务的风险。美国2006年的次级抵押贷款困境则源于商业银行在防范个人住房贷款风险方面的疏忽。这一困境使美国金融市场被低估,同时也给中国的商业银行带来一定的警告。因此,加强对个人住房贷款风险管理的研究,提高银行风险管理水平,是当前商业银行必须面对的一个重要的研究课题。基于此,本文以G银行个人住房贷款业务作为研究对象,采用案例分析法探索G银行个人住房贷款业务风险管理存在的问题,并在借鉴国内外个人住房贷款风险管理的理论研究及风险管理的理论基础上,提出G银行个人住房贷款风险管理优化策略,主要从内部和外部风险管理两方面提出优化策略。在G银行个人住房贷款内部风险管理优化中主要从两个方面提出具体优化策略,一方面为G银行个人住房贷款经营风险管理优化,主要有:加强贷前调查和风险排查加强贷中审核、加强贷后管理、对员工定期开展风险知识培训;另一方面为G银行个人住房贷款信用风险管理优化,主要有:确定首付比率、关注特定人群、更新动态数据。在G银行个人住房贷款外部风险管理优化中,提出了三个优化措施,一是G银行个人住房贷款市场风险管理优化,主要有:落实相关法律法规、及时做好市场预判、知己知彼,百战不殆;二是G银行个人住房贷款抵押物风险管理优化,主要有:完善抵押物台账和加强对辖内分支行抵押物管理;三是制定防范个人住房贷款风险的保证保险制度,主要有:构建住房贷款保险制度和构造以政府保险机构为主体的住房抵押贷款保险体系。本文的研究有利于优化G银行目前个人住房贷款风险管理工作,进一步加强对未来可能发生的风险的管理能力,并给同业在个人住房贷款风险的防范与管理工作上提供参考价值。
焦淑伟[10]（2020）在《日照银行个人消费贷款营销策略优化研究》文中研究指明随着我国利率市场化的快速推进,LPR利率改革已经于2019年8月份实施,商业银行面临的市场化程度越来越高,特别是对于小银行来说,转型发展势在必行。同时,消费已经成为拉动我国经济增长的最重要的动力,各银行都已经认识到个人消费贷款的重要作用。作为城市商业银行,日照银行必须高度重视个人消费贷款业务,优化营销策略,为提升全行的经营利润持续贡献力量。在上述背景下,本文以日照银行在日照地区的个人消费贷款业务为研究对象,对其面临的内外部环境进行分析,结合SWOT理论,分析日照银行个人消费贷款业务上的优劣势。进行STP分析,找到日照银行应优先发展住房按揭贷款、和“便民贷”产品,通过线性规划进行量化分析,分别找到城区支行和县域支行在利润最大化的前提下最优业务组合。最后,对其个人消费贷款在产品策略、价格策略、渠道策略和促销策略等方面给出建议。通过本文的分析,能够为日照银行降低成本、提升消费贷款效益提供支持,也为其他商业银行提供了理论借鉴。
二、个人住房抵押贷款的数学模型（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、个人住房抵押贷款的数学模型（论文提纲范文）
（1）M银行个人住房抵押贷款风险评估及防范研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实价值 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 国外研究现状 |
| 1.3.2 国内研究现状 |
| 1.4 研究内容和方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.5 研究创新点 |
| 第二章 相关概念及理论概述 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 个人住房抵押贷款 |
| 2.1.2 风险管理 |
| 2.2 个人住房抵押贷款的种类和特点 |
| 2.2.1 个人住房抵押贷款的种类 |
| 2.2.2 个人住房抵押贷款的特点 |
| 2.3 个人住房抵押贷款风险的类别 |
| 2.4 理论基础 |
| 2.4.1 全面风险管理理论 |
| 2.4.2 风险博弈理论 |
| 2.4.3 信贷配给理论 |
| 第三章 M银行个人住房抵押贷款风险管理现状分析 |
| 3.1 M银行个人住房抵押贷款发展现状 |
| 3.2 M银行个人住房抵押贷款风险管理现状 |
| 3.2.1 风险管理制度现状 |
| 3.2.2 风险管理工具现状 |
| 3.2.3 风险管理流程现状 |
| 3.2.4 风险管理人员配置情况 |
| 第四章 M银行个人住房抵押贷款风险评估及分析 |
| 4.1 初步确定评价指标 |
| 4.2 评价指标权重计算 |
| 4.3 风险评估模型 |
| 4.3.1 建立评判级 |
| 4.3.2 专家打分表 |
| 4.3.3 准则层模糊判断 |
| 4.4 风险评估模型应用与评价 |
| 4.4.1 模型应用 |
| 4.4.2 结果分析 |
| 第五章 M银行个人住房抵押贷款风险防范措施 |
| 5.1 加强风险相关制度建设 |
| 5.1.1 健全完善住房公积金制度 |
| 5.1.2 健全个人信用体系制度 |
| 5.1.3 完善个贷岗位不相容管理制度 |
| 5.2 引入多元化的风险分析工具 |
| 5.3 完善风险管理流程 |
| 5.3.1 完善风险管理体系 |
| 5.3.2 健全风险管理组织 |
| 5.3.3 强化操作流程风险管理 |
| 5.3.4 注重现场审查 |
| 5.4 加强对市场相关政策的把控 |
| 5.5 严格审查抵押物资质 |
| 5.5.1 谨慎选择抵押物 |
| 5.5.2 完善现行的抵押物评估办法和标准 |
| 5.5.3 抵押物处置的措施 |
| 第六章 结论 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 不足及展望 |
| 参考文献 |
| 附录: 问卷调查 |
| 致谢 |
（2）金融危机后美国投资银行业务调整研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景和研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 论文的整体框架和研究方法 |
| 1.3.1 论文的整体框架 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点及不足 |
| 第2章 投资银行业务及相关理论 |
| 2.1 投资银行及其业务的相关概念 |
| 2.1.1 投资银行的概念 |
| 2.1.2 投资银行业务的相关概念 |
| 2.1.3 投资银行业务调整的相关概念 |
| 2.2 投资银行业务的相关理论 |
| 2.2.1 马克思的金融理论 |
| 2.2.2 现代资本市场理论 |
| 2.2.3 行为金融学的相关理论 |
| 本章小结 |
| 第3章 美国投资银行及其业务的发展历程 |
| 3.1 诞生到第一次发展高峰(1783—1929) |
| 3.1.1 国债、股票业务与投资银行的萌芽(1783—1840) |
| 3.1.2 证券承销业务与投资银行的出现(1840—1880) |
| 3.1.3 托拉斯公司与并购业务的助推(1880—1920) |
| 3.1.4 证券承销、做市与第一次高峰(1920—1929) |
| 3.2 分业经营下的转型(1929—1981) |
| 3.2.1 与商业银行分业经营(1929—1945) |
| 3.2.2 经纪和并购的兴起(1945—1969) |
| 3.2.3 巨变下的波动发展(1969—1981) |
| 3.3 黄金年代和金融危机冲击下的业务调整(1981年至今) |
| 3.3.1 并购、资产证券化兴起的黄金时期(1981—2007) |
| 3.3.2 业务重大调整(2007年至今) |
| 本章小结 |
| 第4章 美国投资银行业务调整的现实动因、理论依据和主要原则 |
| 4.1 业务调整的现实动因 |
| 4.1.1 业务调整的外因 |
| 4.1.2 业务调整的内因 |
| 4.2 业务调整的理论依据 |
| 4.2.1 实体经济与虚拟经济关系理论是业务调整的理论基础 |
| 4.2.2 现代资本市场理论是业务调整的操作指针 |
| 4.2.3 行为金融学理论是业务调整的市场选择依据 |
| 4.3 业务调整的主要原则 |
| 4.3.1 降低系统性风险是美国政府的首要目标 |
| 4.3.2 风险与利润的平衡是美国投资银行的首要原则 |
| 本章小结 |
| 第5章 美国投资银行的投资银行部门业务及其调整分析 |
| 5.1 投资银行部门融资业务分析 |
| 5.1.1 融资业务 |
| 5.1.2 投资银行在融资业务中的主要作用 |
| 5.2 投资银行部门并购业务分析 |
| 5.2.1 并购业务的主要类型 |
| 5.2.2 投资银行提供的并购业务相关服务 |
| 5.3 投资银行部门业务的调整 |
| 5.3.1 融资业务的调整 |
| 5.3.2 并购业务的调整 |
| 本章小结 |
| 第6章 美国投资银行的交易部门业务及其调整分析 |
| 6.1 客户交易业务与自营业务 |
| 6.1.1 客户交易业务 |
| 6.1.2 自营业务 |
| 6.2 交易业务部门的主要业务种类 |
| 6.2.1 权益交易类业务 |
| 6.2.2 固定收益、货币和大宗商品交易 |
| 6.3 交易部门业务的调整 |
| 6.3.1 削减自营业务 |
| 6.3.2 向权益类投资为主的转变 |
| 6.3.3 交易类业务的艰难转型 |
| 本章小结 |
| 第7章 美国投资银行资产管理部门业务及其调整分析 |
| 7.1 资产管理部门的主要业务 |
| 7.1.1 资产管理业务 |
| 7.1.2 财富管理业务 |
| 7.2 资产管理部门业务的调整 |
| 7.2.1 加大了资产管理业务的力度,收入占比明显增加 |
| 7.2.2 资产管理业务增长迅速 |
| 本章小结 |
| 第8章 美国投资银行业务调整的成效与存在的问题 |
| 8.1 业务调整的宏观效果与存在的问题 |
| 8.1.1 业务调整的宏观效果 |
| 8.1.2 业务调整在宏观方面存在的问题 |
| 8.2 业务调整的微观成效与存在的问题 |
| 8.2.1 业务调整的微观成效 |
| 8.2.2 业务调整在微观方面存在的问题 |
| 本章小结 |
| 第9章 美国投资银行业务调整对中国的启示 |
| 9.1 中国投资银行业务发展历程与现状分析 |
| 9.1.1 中国资本市场的快速发展历程 |
| 9.1.2 中国证券业现状分析 |
| 9.1.3 中国证券业的业务结构 |
| 9.2 扬长避短,促进中国投资银行业务稳健发展 |
| 9.2.1 中国证券业与美国投资银行相关业务的对比分析 |
| 9.2.2 对中国投资银行业务稳健发展的启示和对策建议 |
| 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间的科研成果 |
| 致谢 |
（3）中国资产证券化产品比较研究 ——基于产品适用性、安全性、流动性、盈利性的对比（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景和问题 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究问题 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 研究文献综述 |
| 1.3.1 境外研究文献 |
| 1.3.2 国内研究文献 |
| 1.3.3 国内外研究文献述评 |
| 1.4 理论基础 |
| 1.4.1 适用性分析 |
| 1.4.2 “三性”原则 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.6 研究框架 |
| 1.7 本文的创新与不足 |
| 1.7.1 本文的创新之处 |
| 1.7.2 本文的不足之处 |
| 第二章 资产证券化产品综述 |
| 2.1 资产证券化的概念和结构 |
| 2.1.1 资产证券化的概念 |
| 2.1.2 资产证券化的参与方 |
| 2.1.3 资产证券化产生的原因 |
| 2.1.4 资产证券化的基本结构 |
| 2.2 资产证券化产品及分类 |
| 2.2.1 国外关于资产证券化产品的分类 |
| 2.2.2 中国各种资产证券化产品分析 |
| 2.2.3 中国资产证券化产品的分类 |
| 2.3 中国资产证券化产品的现状及特点分析 |
| 2.3.1 发展现状 |
| 2.3.2 外部环境 |
| 2.3.3 存在的问题 |
| 2.3.4 特点分析 |
| 第三章 中国资产证券化产品适用性比较 |
| 3.1 各种(类)资产证券化产品适用性分析 |
| 3.1.1 各种(类)资产证券化发行量分析 |
| 3.1.2 各种资产证券化产品适用性分析 |
| 3.2 各种资产证券化产品的适用性比较 |
| 3.2.1 各种资产证券化产品适用性的评分依据 |
| 3.2.2 各种资产证券化产品适用性得分 |
| 3.3 各种资产证券化产品的适用性结论 |
| 3.3.1 高等程度适用性的资产证券化产品 |
| 3.3.2 中等程度适用性的资产证券化产品 |
| 3.3.3 低等程度适用性的资产证券化产品 |
| 第四章 中国资产证券化产品安全性、流动性、盈利性比较 |
| 4.1 各种(类)资产证券化产品安全性比较 |
| 4.1.1 历史数据比较 |
| 4.1.2 变量选择及建立模型 |
| 4.1.3 验证模型 |
| 4.2 各种(类)资产证券化产品流动性比较 |
| 4.2.1 历史数据比较 |
| 4.2.2 变量选择及建立模型 |
| 4.2.3 验证模型 |
| 4.3 各种(类)资产证券化产品盈利性比较 |
| 4.3.1 历史数据比较 |
| 4.3.2 变量选择及建立模型 |
| 第五章 中国资产证券化产品发展方向和策略 |
| 5.1 “四性”综合评价体系(ASLP)的建立及运用 |
| 5.2 中国资产证券化产品发展方向 |
| 5.2.1 大力发展适用性强的资产证券化产品 |
| 5.2.2 适度发展适用性居中的资产证券化产品 |
| 5.2.3 谨慎发展适用性较差的资产证券化产品 |
| 5.3 中国资产证券化产品发展策略 |
| 5.3.1 不同类别的资产证券化产品的发展策略 |
| 5.3.2 根据中国资产证券化的特点确定发展策略 |
| 第六章 重点资产证券化产品的发展路径 |
| 6.1 汽车贷款资产证券化的发展路径 |
| 6.1.1 组建汽车贷款证券化的基础资产池 |
| 6.1.2 评级汽车贷款证券化的基础资产 |
| 6.1.3 规范汽车贷款证券的后期管理 |
| 6.2 房地产投资信托资产证券化(REITs)的发展路径 |
| 6.2.1 规范REITs的流程 |
| 6.2.2 完善REITs的信用增级分析 |
| 6.2.3 分析REITs评级的影响因素 |
| 6.2.4 明确REITs的发展方向 |
| 6.3 保障性住房资产证券化的发展路径 |
| 6.3.1 建立保障性住房资产证券化的基础资产池 |
| 6.3.2 确定保障性住房资产证券化的发展原则 |
| 6.3.3 合理设计保障性住房资产证券化方案 |
| 6.3.4 政策支持保障性住房资产证券化 |
| 6.3.5 规范保障性住房资产证券化的基本框架和流程 |
| 6.4 政府与社会资本合作项目(PPP)资产证券化的发展路径 |
| 6.4.1 明确PPP项目资产证券化的程序 |
| 6.4.2 稳妥有序地发展PPP项目资产证券化 |
| 6.4.3 严格筛选PPP项目资产 |
| 6.4.4 采用主信托方式进行PPP项目资产证券化 |
| 6.4.5 完善PPP项目资产证券化的相关法律、法规 |
| 第七章 结论 |
| 7.1 各种(类)资产证券化产品“四性”的比较 |
| 7.2 中国资产证券化产品发展方向和策略 |
| 7.3 衡量中国资产证券化产品的标准、指标、依据、模型及评价体系 |
| 7.4 中国重点资产证券化产品发展的路径 |
| 参考文献 |
| 附表 |
| 致谢 |
| 个人简介及攻读学位期间取得的研究成果 |
（4）商业银行个人住房抵押贷款违约风险及贷前控制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景与意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 国内外研究现状 |
| 一、国外研究现状 |
| 二、国内研究现状 |
| 三、研究评述 |
| 第三节 研究内容与方法 |
| 一、研究内容 |
| 二、研究方法 |
| 第四节 创新点与不足 |
| 第二章 个人住房抵押贷款违约风险的理论 |
| 第一节 个人住房抵押贷款违约风险概述 |
| 一、个人住房抵押贷款基本概念 |
| 二、个人住房抵押贷款的主要风险分析 |
| 第二节 个人住房抵押贷款违约风险相关理论 |
| 第三节 影响个人住房抵押贷款违约因素的特征分析 |
| 一、借款人特征与违约风险 |
| 二、贷款特征与违约风险 |
| 三、房产特征与违约风险 |
| 第三章 A银行Y分行银行个人住房抵押贷款违约现状分析 |
| 第一节 A银行Y分行银行个人住房抵押贷款业务情况 |
| 一、A银行Y分行银行简介 |
| 二、A银行Y分行个人住房抵押贷款业务基本情况 |
| 第二节 A银行Y分行个人住房抵押贷款风险控制现状 |
| 一、A银行Y分行个人住房抵押贷款业务流程 |
| 二、贷前风险控制 |
| 三、贷中风险控制 |
| 四、贷后风险控制 |
| 第三节 A银行Y分行个人住房抵押贷款风险控制中存在的问题 |
| 一、流程操作不规范 |
| 二、贷款人征信调查不健全 |
| 三、员工贷款风险意识不强 |
| 第四章 个人住房抵押贷款违约影响因素的实证分析 |
| 第一节 样本数据与变量 |
| 一、样本数据与描述性统计 |
| 二、变量的选取与量化 |
| 第二节 研究假设与模型分析 |
| 一、研究假设 |
| 二、Logistic模型分析 |
| 第三节 模型检验 |
| 第四节 模型结果分析 |
| 第五章 结论与建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 建议 |
| 一、对借款人身份进行调查 |
| 二、对借款人财务状况的调查 |
| 三、对借款人婚姻状况的调查 |
| 四、对抵押物住房的调查 |
| 第三节 未来展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历及在学期间发表的研究成果 |
（5）基于随机动态死亡率模型的住房反向抵押贷款定价研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景及意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 死亡率模型的国内外研究 |
| 1.2.2 住房反向抵押贷款定价的国内外研究 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究思路和研究方法 |
| 1.3.1 研究思路与章节安排 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 创新点与不足 |
| 2 相关概念及理论基础 |
| 2.1 住房反向抵押贷款的相关概念 |
| 2.1.1 相关概念及运作模式 |
| 2.1.2 住房反向抵押贷款的优劣 |
| 2.1.3 住房反向抵押贷款的风险因子 |
| 2.2 住房反向抵押贷款产品及其定价模型的理论基础 |
| 2.2.1 住房反向抵押贷款可行性理论基础 |
| 2.2.2 住房反向抵押贷款定价的理论基础 |
| 3 随机动态死亡率的建模与预测 |
| 3.1 死亡率模型概述 |
| 3.2 随机动态死亡率模型拟合效果分析与选择 |
| 3.2.1 数据来源 |
| 3.2.2 随机动态死亡率的选择 |
| 3.2.3 模型拟合效果比较分析 |
| 3.3 随机动态死亡率模型预测 |
| 3.3.1 随机动态死亡模型的预测结果 |
| 3.3.2 生物合理性判断 |
| 3.3.3 预测结果的稳健性检验 |
| 4 随机动态死亡率下的住房反向抵押贷款产品的定价 |
| 4.1 不带赎回权的住房反向抵押贷款产品定价 |
| 4.1.1 不带赎回权住房反向抵押贷款产品的模型构建 |
| 4.1.2 数据来源及各风险因素的定价模型 |
| 4.1.3 基于随机动态死亡率模型的住房反向抵押贷款定价结果 |
| 4.2 带赎回权的住房反向抵押贷款产品定价 |
| 4.2.1 赎回选择权 |
| 4.2.2 附赎回权的基于随机动态死亡率模型的反向抵押贷款定价结果 |
| 4.3 附长期护理保险功能的住房反向抵押贷款产品定价 |
| 4.3.1 附长期护理保险的住房反向抵押贷款概述 |
| 4.3.2 附长期护理保险功能的住房反向抵押贷款产品的定价模型构建 |
| 4.3.3 长期护理保险定价模型 |
| 4.3.4 附长期护理保险功能的住房反向抵押贷款产品的定价结果 |
| 4.4 住房反向抵押贷款产品主要风险因子的敏感性分析 |
| 5 结论与建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 建议 |
| 参考文献 |
| 附录 |
（6）Z银行徐州分行个人住房贷款风险管理研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 问题提出 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 研究内容与论文框架 |
| 2 文献综述与理论基础 |
| 2.1 文献综述 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.3 研究述评 |
| 3 Z银行徐州分行个人住房贷款业务风险管理现状 |
| 3.1 Z银行徐州分行个人住房贷款业务现状 |
| 3.2 Z银行徐州分行个人住房贷款风险管理分析 |
| 3.3 Z银行徐州分行个人住房贷款风险管理存在的问题 |
| 3.4 Z银行徐州分行个人住房贷款风险问题成因分析 |
| 4 Z银行徐州分行个人住房贷款违约风险预测分析 |
| 4.1 预测模型介绍 |
| 4.2 个人住房贷款业务要素 |
| 4.3 违约风险预测分析 |
| 5 Z银行徐州分行个人住房贷款业务风险管理优化策略 |
| 5.1 建立内部风险管理文化 |
| 5.2 加强风险管理队伍建设 |
| 5.3 规范个人住房贷款操作流程 |
| 5.4 完善个人住房贷款风险监测、预警体系 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 主要结论 |
| 6.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录1 实证部分代码 |
| 作者简历 |
| 学位论文数据集 |
（7）美国《多德-弗兰克法》金融监管改革研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 绪论 |
| 一、选题意义 |
| 二、国内外研究文献综述 |
| 三、研究思路和主要内容 |
| 四、研究方法和主要创新点 |
| 第一章 金融监管理论概述 |
| 第一节 金融监管理论思想的演进 |
| 一、早期关于金融管制的经济学观点 |
| 二、现代金融监管理论的形成 |
| 三、经济自由主义背景下金融监管理论的发展 |
| 第二节 从微观审慎到宏观审慎 |
| 一、微观审慎监管及其局限性 |
| 二、宏观审慎监管理念 |
| 三、宏观审慎监管工具 |
| 四、宏观审慎监管运作机制保障 |
| 第三节 小结 |
| 第二章 《多德—弗兰克法》立法背景和内容概要 |
| 第一节 美国次贷危机过程概述 |
| 一、第一阶段:金融机构损失扩大、流动性日趋紧张 |
| 二、第二阶段:流动性问题演变成偿付能力问题 |
| 三、第三阶段:雷曼公司申请破产,市场信心崩溃 |
| 四、第四阶段:市场恐慌情绪逐步平复,但前景仍然脆弱 |
| 五、第五阶段:市场开始流露出某种乐观情绪 |
| 第二节 美国次贷危机发生原因分析 |
| 一、房地产泡沫是危机发生的重要基础 |
| 二、债券市场泡沫加剧了危机的到来 |
| 三、高杠杆操作在流动性紧缩冲击下被迫折价处置资产 |
| 四、不当降低贷款标准埋下了危机的种子 |
| 五、忽视对影子银行业务的监管使风险长时期得不到有效的控制 |
| 六、评级机构逐日盯市估值的评级方法对市场助长助跌推波助澜 |
| 七、金融从业人员过于短周期的考评激励导致盲目追逐高风险高收益业务 |
| 第三节 《多德—弗兰克法》内容概述 |
| 一、建立对系统重要性机构的识别和监督机制 |
| 二、整合金融消费者保护职能对金融服务提供方的执业行为实施监管 |
| 三、对系统重要性影子银行建立有序清算机制 |
| 四、实施“沃尔克规则”限制银行控股公司自营交易 |
| 五、建立场外衍生品集中清算机制有效监控整体风险敞口 |
| 第四节 小结 |
| 第三章 《多德—弗兰克法》系统性风险监管改革 |
| 第一节 系统性风险 |
| 一、系统性风险定义和特征 |
| 二、转变系统性风险监管理念 |
| 第二节 《多德—弗兰克法》系统性风险监管改革具体措施 |
| 一、设立专门机构加强对系统重要性机构的识别和监管 |
| 二、对系统重要性非银行金融机构实施审慎监管 |
| 三、对系统重要性银行控股公司提高审慎监管措施标准 |
| 四、实施“沃尔克规则”限制银行控股公司自营交易 |
| 第三节 小结 |
| 第四章 《多德—弗兰克法》金融消费者保护制度改革 |
| 第一节 金融消费者保护制度改革的必要性 |
| 一、金融消费者保护理念淡化 |
| 二、金融消费者保护制度执行不力 |
| 三、金融产品复杂化呼吁消费者保护制度改革 |
| 第二节 《多德—弗兰克法》强化消费者保护机制具体措施 |
| 一、保障消费者金融保护局独立履行金融消费者保护职责 |
| 二、合理确定消费者金融保护局监管范围 |
| 三、授予消费者金融保护局准司法执行权 |
| 四、授予消费者金融保护局州法律适用选择权 |
| 第三节 《多德—弗兰克法》加强金融行为监管措施 |
| 一、提高住房抵押贷款发放标准 |
| 二、严格限制高成本抵押贷款 |
| 第四节 小结 |
| 第五章 《多德—弗兰克法》影子银行监管改革 |
| 第一节 影子银行及其监管改革必要性 |
| 一、影子银行概念和发展原因 |
| 二、影子银行主要类型及其风险特征 |
| 三、影子银行系统改革必要性分析 |
| 第二节 《多德—弗兰克法》影子银行监管的理念 |
| 一、基于宏观审慎监管将系统重要性影子银行机构纳入监管 |
| 二、从微观监管角度围绕净资本、杠杆率和风险拨备完善监管框架 |
| 第三节 《多德—弗兰克法》影子银行具体监管措施 |
| 一、对系统重要性影子银行建立有序清算机制 |
| 二、建立对系统重要性影子银行的识别及司法审查机制 |
| 三、通过有序清算机制平衡利益相关主体的诉求 |
| 四、建立有序清算基金减轻纳税人负担 |
| 第四节 小结 |
| 第六章 《多德—弗兰克法》衍生品监管改革 |
| 第一节 衍生品监管改革背景 |
| 一、交易所自律监管过度到联邦统一立法监管 |
| 二、放松管制背景下行业自律监管模式占主导地位 |
| 第二节 《多德—弗兰克法》衍生品市场监管改革具体措施 |
| 一、明确证监会和商品期货交易委员会在衍生品市场监管的职权边界 |
| 二、建立衍生品交易商注册机制,提高业务透明度 |
| 三、建立衍生品交易保证金机制,降低杠杆率 |
| 四、建立场外衍生品市场互换交易整体持仓限制,抑制过度投机 |
| 五、建立场外衍生品集中清算机制,实现业务规模有效监控 |
| 六、限制联邦政府机构向衍生品业务交易商提供财务援助 |
| 七、衍生品业务监管规则具有“长臂管辖”效果 |
| 第三节 小结 |
| 第七章 修订《多德—弗兰克法》放松监管 |
| 第一节 《多德—弗兰克法》修订背景 |
| 一、《多德—弗兰克法》实施稳定金融市场走出了低谷 |
| 二、《多德—弗兰克法》大幅度提高中小型金融机构监管成本 |
| 第二节 对《多德—弗兰克法》监管机制松绑的争论 |
| 一、特朗普本人竞选前后多次表达废止《多德—弗兰克法》的意愿 |
| 二、改革《多德—弗兰克法》的呼吁得到政界广泛支持 |
| 三、《多德—弗兰克法》的立法推动者强烈反对废止该法 |
| 四、特朗普政府经济政策诉求推动修改《多德—弗兰克法》 |
| 第三节 对《多德—弗兰克法》修订的过程 |
| 一、财政部报告突出强调简化监管措施 |
| 二、众议院意图通过法案全面废止《多德—弗兰克法》 |
| 三、两院妥协部分放松《多德—弗兰克法》监管措施 |
| 第四节 《经济增长、放松管制与消费者保护法》主要内容 |
| 一、放松消费者抵押贷款监管限制条件 |
| 二、放松中小型信贷机构的审慎监管要求 |
| 三、放松对资本市场的部分监管要求 |
| 四、缩小系统重要性金融机构范围,优化审慎性监管要求 |
| 五、加强消费者保护机制,提高特殊群体保护力度 |
| 第五节 小结 |
| 第八章 《多德—弗兰克法》及其修订金融稳定有效性评价 |
| 第一节 有效增进金融稳定性的监管措施 |
| 一、以金融稳定有效性对《多德—弗兰克法》进行评价的必要性 |
| 二、有效增进金融稳定性的监管机制建设 |
| 第二节 不利于金融稳定性的监管措施 |
| 一、《多德—弗兰克法》自身可能不利于金融稳定性目标的监管措施 |
| 二、《经济增长、放松管制和消费者保护法》松绑监管可能加剧宏观波动 |
| 第三节 结论 |
| 中外文参考文献 |
| 后记 |
| 学习期间学术成果情况 |
（8）湖北省住房公积金二次抵押贷款风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的与意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 国内外研究综述 |
| 1.3.1 国外研究现状 |
| 1.3.2 国内研究现状 |
| 1.3.3 国内外研究综述 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 研究内容 |
| 1.6 论文的重点、难点以及可能的创新点 |
| 1.6.1 论文的重点 |
| 1.6.2 论文的难点 |
| 1.6.3 可能的创新点 |
| 第二章 湖北省住房公积金和住房公积金二次抵押贷款风险管理现状 |
| 2.1 住房公积金贷款风险管理现状 |
| 2.1.1 住房公积金贷款经营现状 |
| 2.1.2 住房公积金贷款风险及其表现形式 |
| 2.1.3 住房公积金贷款风险控制 |
| 2.2 住房公积金二次抵押贷款风险管理现状 |
| 2.2.1 风险识别 |
| 2.2.2 风险管理存在的问题及成因 |
| 第三章 基于CPV模型的湖北省住房公积金二次抵押贷款风险度量 |
| 3.1 CPV模型概述 |
| 3.2 变量选取与数据分析 |
| 3.2.1 变量选取 |
| 3.2.2 数据分析 |
| 3.3 实证分析 |
| 3.4 实证结论 |
| 第四章 基于VAR-GARCH模型的湖北省住房公积金二次抵押贷款风险预警 |
| 4.1 VAR模型概述 |
| 4.2 选取样本数据 |
| 4.3 描述性统计 |
| 4.4 模型检验 |
| 4.4.1 单位根检验 |
| 4.4.2 自相关性检验 |
| 4.4.3 ARCH效应检验 |
| 4.5 GARCH模型建立 |
| 4.6 VAR计算 |
| 4.7 实证结论 |
| 第五章 湖北省住房公积金二次抵押贷款风险管控的对策 |
| 5.1 国外管控类似风险的经验 |
| 5.1.1 资产债券化实现风险转移 |
| 5.1.2 坚守银行责任为客户提供专业服务 |
| 5.1.3 降低贷款集中性风险 |
| 5.2 管控湖北省住房公积金二次抵押贷款风险的举措 |
| 5.2.1 对住房公积金二次抵押贷款体系进行完备 |
| 5.2.2 建立贷款风险管控体系 |
| 5.2.3 完备审核体制 |
| 5.2.4 建立起单独的二次抵押贷款管理系统 |
| 5.2.5 注重提高员工素质 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（9）G银行个人住房贷款风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究的内容与方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 个人住房贷款理论方面 |
| 1.3.2 个人住房贷款业务风险因素研究 |
| 1.3.3 防范和化解个人住房贷款风险的对策研究 |
| 1.3.4 研究综评 |
| 1.4 创新点 |
| 2 相关理论基础 |
| 2.1 银行个人住房贷款内涵 |
| 2.1.1 银行个人住房贷款的定义 |
| 2.1.2 银行个人住房贷款分类 |
| 2.1.3 银行个人住房贷款风险界定 |
| 2.2 银行个人住房贷款风险基础理论 |
| 2.2.1 全面风险管理理论 |
| 2.2.2 信息不对称理论 |
| 2.2.3 理性违约和被动违约理论 |
| 3 G银行个人住房贷款风险管理现状分析 |
| 3.1 G银行个人住房贷款概况 |
| 3.1.1 G银行简介 |
| 3.1.2 G银行个人住房贷款业务特征 |
| 3.1.3 G银行个人住房贷款业务发展总体情况分析 |
| 3.2 G银行个人住房贷款风险现状 |
| 3.2.1 市场风险分析 |
| 3.2.2 经营风险分析 |
| 3.2.3 信用风险分析 |
| 3.2.4 抵押物风险分析 |
| 3.3 G银行个人住房贷款风险管理实施现状 |
| 3.3.1 风险管理架构 |
| 3.3.2 风险管理流程 |
| 3.3.3 风险管理成效 |
| 4 G银行个人住房贷款风险管理存在的问题及原因分析 |
| 4.1 G银行个人住房贷款风险管理存在的内部问题 |
| 4.1.1 借款人方面的问题分析 |
| 4.1.2 银行内部风险管理问题分析 |
| 4.1.3 银行客户经理风险管理的问题分析 |
| 4.2 G银行个人住房贷款风险管理存在的外部问题 |
| 4.2.1 合作方风险管理问题分析 |
| 4.2.2 抵押物风险管理问题分析 |
| 4.2.3 面对的法律风险问题分析 |
| 4.3 G银行个人住房贷款风险管理存在内部问题的原因 |
| 4.3.1 信息不对称所引发的个人贷款的逾期风险 |
| 4.3.2 银行经营管理有漏洞 |
| 4.3.3 客户经理因操作失误导致贷款出现风险 |
| 4.4 G银行个人住房贷款风险管理存在外部问题的原因 |
| 4.4.1 合作方风险管理问题的原因分析 |
| 4.4.2 抵押物风险管理问题的原因分析 |
| 4.4.3 法律风险问题的原因分析 |
| 5 G银行个人住房贷款风险管理优化 |
| 5.1 G银行个人住房贷款风险管理优化目标 |
| 5.1.1 坚持稳中求进,避免盲目谨慎 |
| 5.1.2 推进全面风险管理 |
| 5.1.3 风险管理因时制宜 |
| 5.2 G银行个人住房贷款内部风险管理优化 |
| 5.2.1 G银行个人住房贷款经营风险管理优化 |
| 5.2.2 G银行个人住房贷款信用风险管理优化 |
| 5.3 G银行个人住房贷款外部风险管理优化 |
| 5.3.1 G银行个人住房贷款市场风险管理优化 |
| 5.3.2 G银行个人住房贷款抵押物风险管理优化 |
| 5.3.3 制定防范个人住房贷款风险的保证保险制度 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）日照银行个人消费贷款营销策略优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究的背景与意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 研究的主要内容与结构 |
| 1.4 研究的方法与思路 |
| 2 相关理论概述 |
| 2.1 个人消费贷款定义及分类 |
| 2.2 营销策略理论 |
| 2.3 相关理论工具 |
| 3 日照银行个人消费贷款营销现状分析 |
| 3.1 日照地区个人消费贷款业务的现状 |
| 3.2 日照银行个人消费贷款发展概况和存在的问题 |
| 4 日照银行个人消费贷款营销环境分析 |
| 4.1 日照银行个人消费贷款内部环境分析 |
| 4.2 日照银行个人消费贷款的五力竞争模型分析 |
| 4.3 日照银行个人消费贷款的SWOT分析 |
| 5 日照银行个人消费贷款营销策略选择分析 |
| 5.1 市场细分的研究及结论 |
| 5.2 基于线性规划分析法的日照银行城区和县域支行利润最大化分析 |
| 5.3 日照银行个人消费贷款发展的营销策略 |
| 6 研究结论 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录1 |
| 作者简历 |
| 致谢 |
| 学位论文数据集 |
四、个人住房抵押贷款的数学模型（论文参考文献）
- [1]M银行个人住房抵押贷款风险评估及防范研究[D]. 王彦钧. 扬州大学, 2021(09)
- [2]金融危机后美国投资银行业务调整研究[D]. 孙碧涵. 吉林大学, 2020(03)
- [3]中国资产证券化产品比较研究 ——基于产品适用性、安全性、流动性、盈利性的对比[D]. 孙汉康. 河北大学, 2020(02)
- [4]商业银行个人住房抵押贷款违约风险及贷前控制研究[D]. 闫晋丽. 上海财经大学, 2020(07)
- [5]基于随机动态死亡率模型的住房反向抵押贷款定价研究[D]. 万亚利. 湖南师范大学, 2020(01)
- [6]Z银行徐州分行个人住房贷款风险管理研究[D]. 刘亚柳. 中国矿业大学, 2020(04)
- [7]美国《多德-弗兰克法》金融监管改革研究[D]. 王欢星. 中国社会科学院研究生院, 2020(12)
- [8]湖北省住房公积金二次抵押贷款风险管理研究[D]. 王梦雅. 西北师范大学, 2020(01)
- [9]G银行个人住房贷款风险管理研究[D]. 杨依. 华中师范大学, 2020(02)
- [10]日照银行个人消费贷款营销策略优化研究[D]. 焦淑伟. 山东科技大学, 2020(05)
标签：个人房屋抵押贷款论文; 银行风险论文; 中国投资银行论文; 银行监管论文; 房屋抵押贷款利率论文;