一、组合风险管理和全面风险管理——国际银行业风险管理的新发展（论文文献综述）
张俊[1]（2020）在《我国开放银行业的风险防控研究》文中指出2018年以来,开放银行在我国迅速发展起来,各大银行也纷纷投入到开放银行的实践当中。在互联网金融背景下,发展开放银行给各大商业银行的转型与盈利带来了很好的机会,同时,也给用户提供了更加便捷的生活服务。但在我国,针对开放银行,还没有专门的法律法规,相关监管细则与政策还没有出台,风险难以预测,因此研究开放银行的风险防控具有重大的现实意义。本文首先对开放银行的相关定义、发展模式、国内外发展情况、所面临风险等进行梳理,之后通过理论分析和国内外开放银行案例对比分析,来挖掘我国开放银行发展中存在的风险与漏洞,从宏观层面和微观层面对我国开放银行存在的风险进行分析。从宏观方面能够看出,开放银行面临的风险主要由法律法规风险、相关标准风险、政策风险所构成;从微观层面能够看出,开放银行面临的风险主要由业务与商业模式风险、科学技术风险、数据安全风险等所构成。最后,为了解决上述风险,从国家层面与银行自身层面给我国开放银行业以后的风险防范提供建议。
张琦[2]（2020）在《金融科技对我国银行业竞争力的影响研究》文中认为银行业是现代金融体系的主体,是国民经济运转的重要枢纽。改革开放以来,我国银行业历经数次改革,竞争力得到不断提升,但是仍然面临着很多问题和挑战。随着我国经济增速下行,实体经济进入转型阵痛期,银行业获取优质资产的难度在不断上升;同时,以利率市场化为代表的金融改革步伐正在不断加快,金融监管也在逐步向国际标准靠拢,导致了银行业的盈利能力不断下降,经营风险却不断上升,亟需探寻改革路径。金融科技的兴起为我国银行业带来了转型动力。通过与新兴科技的有机融合,银行业可以降低经营成本、提升资源配置效率、突破传统业务局限获取新的利润增长点。但是金融科技在带来改革动力的同时,也对银行业形成了一定程度的负面影响。基于金融科技的新兴金融业态正在持续蚕食着银行业传统业务的市场份额,产生了一定的挤出效应,提升了银行业特别是中小型银行的经营压力。因此,在金融科技蓬勃发展的背景下,金融科技对我国银行业竞争力的影响是正面提升居多还是负面冲击居多?能否成为我国银行业转型升级的润滑剂和助推器?基于对上述问题的思考,本文就金融科技对于我国银行业竞争力产生的影响展开了理论和实证研究,主要研究方法和结论如下:（1）通过对我国各类商业银行的盈利能力、风控能力、流动性能力和发展能力进行横向和纵向的对比分析,本文发现目前我国国有大型商业银行和股份制商业银行的各方面竞争力相对于城市商业银行和农村商业银行而言都有着较大的优势,但是城市商业银行和农村商业银行更具发展潜力。同时,通过分析我国银行业在资产不良率和净息差方面的表现,以及资本约束情况的变化,发现由制度因素推动的转型路径在提升我国银行业竞争力的同时,也给我国银行业带来了新的问题和挑战。（2）中国是金融科技大国,国内金融科技发展在世界处于领先地位,但是总体而言落后于美国,本文认为底层技术发展的滞后是造成这种情况的主要原因。通过对比中美两国大数据、人工智能、区块链和云计算在战略规划、学术研究、产业发展、人才储备等方面的现状,本文发现中国金融科技相对于美国而言,存在一定的结构性失衡:在产业发展方面,中国推动科技与产业融合的速度和效率远超美国,并且得益于中国庞大的人口基数,金融科技相关产业比美国更具发展前景;但是在基础研究方面,无论是大数据、人工智能、区块链还是云计算,中国与美国均存在着较大的差距,金融科技人才也相对匮乏。（3）通过分析近些年来我国银行业各类传统业务经营指标的变化,本文发现:在金融科技发展的上一个阶段,互联网金融的兴起对我国银行业的负债业务、资产业务和中间业务均造成了不同程度的影响,一方面降低了我国银行业的盈利能力、流动性能力和发展能力,另一方面也增加了我国银行业的经营风险,进而影响了我国银行业的竞争力。在负债业务领域,互联网理财分流了银行业的存款资金,尤其是住户存款受到了强烈影响,从而增加了我国银行业获取资金的成本,提升了我国银行业（特别是中小型银行）的经营压力;在资产业务领域,互联网信贷主要针对传统金融服务覆盖较少的长尾客户群体,因此对银行业的冲击因银行类型而异:对于国有大型商业银行产生的影响比较有限,对股份制商业银行产生了较小的影响,而对城市商业银行和农村商业银行产生了较大的影响。在中间业务领域,通过快捷高效的支付模式,第三方支付抢占了银行业大量支付清算业务的市场份额,同时财富管理业务也受到互联网理财、互联网信贷等新兴金融模式的分流影响,银行业中间业务受到了较大冲击。（4）目前,我国金融科技处于两期叠加的发展阶段。互联网金融对我国银行业的冲击还在持续发生,但是本文通过分析大数据、人工智能、云计算等底层技术对银行业传统业务的改革机制后发现,金融科技对于我国银行业竞争力的提升作用和前景正在不断显现。并且,在分析国内外银行应用金融科技的成功案例后发现,通过发挥金融科技在银行业转型升级途径中的优势作用,银行业在盈利能力、创新能力和风控能力等方面的表现得到不断提升。（5）本文用Malmqusit指数测算的全要素生产率来近似反映银行业竞争力的变化。2008年以来,我国银行业全要素生产率除去受到几次外界宏观因素冲击之外,总体呈现不断上升的趋势,其中股份制商业银行全要素生产率提升最快,国有大型商业银行次之,城市商业银行和农村商业银行全要素生产率提升相对较慢;金融科技通过优化风控水平、强化创新能力等有效途径,对我国银行业全要素生产率有着显着的正面提升作用;金融科技对不同类型银行竞争力的提升作用有所不同,对城市商业银行的提升效应最高,对全国性商业银行的提升次之,对农村商业银行的提升作用不显着。结合本文的研究结论,为加快我国银行业与金融科技的有机融合,提升银行业的竞争力,提出以下对策性建议:（1）在国家政策层面,应加强数字经济基础设施建设,扫清银行业金融科技应用障碍,发挥基础科技研究带动金融科技创新的重要作用,扩大高素质金融科技人才培养与供给;（2）在行业监管层面,应加快完善金融科技立法,构建行业监管框架,深化金融监管与先进科技的有效融合,加强与国外监管机构的交流联系,学习国外先进金融科技监管理念;（3）在银行发展层面,应强化金融科技发展理念,积极与金融科技企业开展多方面合作,投资或并购金融科技企业,并且加强新型金融科技风险防范意识,推动合规科技的落地应用,提升风险控制准确性。同时,应综合发挥金融科技对于金融服务质量的提升作用,深入挖掘自身比较优势,因行制宜确定金融科技发展战略。
李斐[3]（2020）在《国家审计监督与金融风险防范关系研究 ——基于银行的实证分析》文中研究说明金融的核心作用在一定程度上决定着一个国家的经济社会发展,金融风险产生的显着负面效应会影响经济和社会安全,进而危及国家安全。目前,间接融资仍是我国金融市场的主要融资手段,银行作为金融媒介,一直是金融市场中最为庞大的经营主体,对银行开展审计监督是国家审计的一项重要内容。在我国的治理体系中,审计监督是一项综合性的监督活动,这种综合性特点决定了国家审计监督内容的广泛性,在监督方式、监督内容等方面与其他监管机构存在一定差异。国家审计具有独立性和综合性特点,能够发挥站位高、视野广、覆盖全的优势,在提升金融机构经营稳健性、防范金融风险和打击金融犯罪方面发挥了不可替代的作用。面对金融发展的新形势和金融监管的新要求,国家审计在防范金融风险方面具有不可推卸的责任和义务。本文对国家审计影响银行业金融风险的理论依据、实践经验、作用方式、实现路径和实施效果等方面使用规范研究和实证研究方法开展系统性分析,既有理论意义又有现实意义。首先,本文通过对银行风险、金融监管、国家审计等方面的相关研究文献进行梳理,在前人研究成果的基础上,提出本文研究的切入点。其次,深入系统研究国家审计防范银行风险的理论和实践依据,以及国家审计在银行监督方面存在的优势。通过分析审计机关开展金融审计的实践经验,论述审计机关影响银行业金融风险的作用方式和实现路径,并尝试搭建国家审计防范银行风险的理论框架。然后,基于审计机关在职责权限以及影响银行风险的作用机制和实现方式,分别针对全国性银行风险、地方性银行风险以及区域银行风险进行实证检验,考察国家审计功能发挥的效果,为审计机关实现银行业金融风险防范目标提供经验证据。最后,在实证研究的基础上分析目前国家审计存在的不足,探讨国家审计防范银行风险实现方式的改进,完善实现机制和途径,促进国家审计作用发挥的最大化。本文的研究结论主要有以下几个方面:第一,国家审计监督对于全国性银行的风险防范呈现“∧”字型特征。在审计实施的第二年,由于审计公告形成的民众监督与银行采取有效整改措施形成的合力,国家审计作用的发挥最为明显,能够显着降低银行的经营风险。国家审计对于违法案件的查处也体现了“∧”字型特征,在案件查处后的第二年表现出对银行风险的显着抑制作用。第二,审计方式对于银行风险具有显着影响。银行在一年中连续多次接受国家审计的情况下,受到审计的威慑力和影响力会更强,原有的高风险业务和违规业务操作模式惯性能够得到及时纠正,对于发现问题进行整改的督促力度更大,体现出国家审计更有效的防范银行风险作用。同时在“审计风暴”热度减退的情况下,审计结果公告仍然具有较强的威慑力,在促进金融机构防范和化解经营风险方面发挥了重要的作用。第三,国家审计监督在防范地方性银行风险方面体现出一定的中介效应。国家审计功能发挥能够有效提升政府治理水平,并通过政府治理水平的提升有效降低地方银行的信贷风险,提升整体资产质量,政府治理起到了中介效应。这种中介效用在提升地方银行盈利能力和资本充足率方面也有所体现。第四,国家审计具有防范区域银行风险的作用。国家审计的经济处罚职能和审计建议职能均与区域银行风险均存在显着的负相关关系,说明国家审计职能的有效发挥能够监督公共资金的使用情况,减轻了政府干预银行信贷资金的动机,提升了政府治理水平,促进政策的有效执行,为地方金融机构的健康发展提供了良好的环境。第五,加强国家审计的“逆周期”监督有助于防范银行风险。金融风险体现出一定顺周期性,宽松的货币政策和经济的快速发展会使银行对借款人的偿债能力过分乐观,会放松信贷政策,降低信贷标准。在经济快速发展的过程中加强“逆周期”的审计监督,揭示风险隐患有助于银行风险的防范。在上述分析的基础上,从金融审计的职能和定位、审计方法发展、组织模式优化、人才培养以及公告制度创新等方面,探讨了国家审计防范金融风险实现机制和途径的改进,提出政策建议,以满足新时代国家进步和经济社会发展的需要。一是要发挥自身优势,加强对市场的分析和预判,提前感知金融市场风险,发挥审计的预防性作用,不但要能“治已病”,还要“防未病”。针对审计发现的问题深入分析原因和提出解决方法,达到审计纠偏和风险防范的效果,发挥建设性作用。二是要运用大数据技术开展分析研究时,发挥动态风险跟踪和监测功能,提高金融审计对风险识别的前瞻性、精准度和有效性。三是通过建立管理中心,信息共享平台和信息交互渠道等方式,建立进一步优化审计组织模式,达到合理配置人力资源,实施审计项目的动态、集中管理,提升工作效率和效果的目的。四是通过建立人才培养机制、加强业务实战能力培训等方式,打造一支讲政治、高素质以及掌握丰富金融知识的专业化金融审计干部队伍。五是创新审计公告制度,探索发布金融市场风险分析报告,增强金融审计的权威性和影响力,强化国家审计在防范金融风险中的作用。本文的主要贡献为:（1）丰富和深化了国家金融审计的理论研究。本文基于国家审计理论,从国家审计的职能定位出发,论述了国家审计防范银行业金融风险的基本依据,阐述了国家审计的作用方式和实现途径,从而构建完整的理论框架,夯实国家审计防范金融风险的理论基础。（2）提供国家审计防范金融风险的直接经验证据。由于可获取的公开数据有限,一定程度上抑制了国内关于国家审计,尤其是国家金融审计方面的实证研究。本文为国家审计防范银行风险提供了新的经验证据,丰富了国家审计的实证研究内容。（3）多层次研究国家审计防范银行风险的作用。在考虑领导体制、政府治理以及地方经济、社会发展差异的情况下,通过实证分析获取各级审计机关影响银行风险方面的实现路径,进一步丰富金融审计防范金融风险的研究。
李志楠[4]（2019）在《基于系统网络与市场主体有限理性行为的银行业风险传染研究》文中进行了进一步梳理近一个世纪以来,数次金融危机对全球造成深刻影响,危机导致的投资者恐慌、企业破产、经济衰退、失业等多方面影响给国家经济与民众生活带来巨大危害。在巴塞尔委员会、金融稳定理事会等国际合作组织的统一推动下,各国金融风险防控体系不断完善,但事实证明,当今的风险防范机制仍无法防止金融危机的发生,2008年次贷危机引发的全球经济危机再次给许多国家造成巨额损失。近年来,随着金融危机影响逐步消退,全球经济同步复苏,主要发达经济体的货币政策趋向正常化,导致全球流动性进一步收紧,逆全球化与贸易保护主义抬头,国际贸易摩擦不断加剧,国际形势风起云涌,对我国经济金融体系的风险防控能力要求不断提高。党的十九大明确提出“防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题”,当前我国改革开放进入深水区,在金融改革开放过程中,防范化解金融风险已经成为金融发展的重要任务。回顾每次金融危机的爆发过程,都经历了由单一风险源引发的风险传染,进而导致系统风险的全面爆发,因此,对金融风险传染的研究一直以来都是系统风险领域的热点问题之一。为了更加深入地了解系统性金融风险的形成机制,分析风险传染过程,从而完善风险监管防控机制,防范系统性金融风险的发生,本文在现有金融风险传染研究成果的基础上,以金融机构中最具代表性的银行业为例,综合三种银行业风险传染路径,同时纳入三类行为金融因素影响下的市场主体有限理性行为,构建一个超越现有研究的风险传染分析框架与理论模型。不仅在理论上作出新的探索,为该领域研究拓展新的方向,而且更全面地捕捉现实中金融风险传染过程的多种因素,进而对银行业风险传染进行更加深入、细致的研究,对我国银行业乃至整个金融业的风险防控具有重要意义。本文的研究主要分为四个方面:第一,深入分析对手违约、共同资产持有、流动性展期三类路径下的银行业风险传染机制,信息溢出、异质信念、投资者情绪三类行为金融因素影响下的市场主体有限理性行为对银行业风险传染的影响机制,构建基于系统网络与市场主体有限理性行为的银行业风险传染分析框架与理论模型;第二,采用仿真模拟方法,研究初始冲击通过银行业传染形成系统风险的演化过程,对风险传染的范围与概率以及各银行的风险变化过程进行分析,探索行为金融因素影响下银行业风险传染出现的特殊现象,以及不同传染路径、不同行为金融因素存在时风险传染的叠加效应;第三,选取我国银行业46家上市商业银行数据,分析银行对风险的吸收能力以及在各类传染路径下的风险暴露程度,进一步结合本文模型进行压力测试,通过分析压力测试结果提出风险管理对策;第四,从审慎监管与政府救助两个方面建立银行业风险传染监管体系,采用敏感性分析法对不同监管指标和不同网络结构下的风险传染程度进行比较,采用自然实验法对政府救助的方式、时机、目标进行研究,验证政策效果。本文的主要创新体现在四个方面:第一,在当前银行业风险传染研究的理论与模型基础上,构建基于系统网络与市场主体有限理性行为的银行业风险传染分析框架与理论模型,打破传统金融学中完全理性假设、市场有效性假设、信息完备性与对称性假设,引入行为金融学理论;第二,当前大多数银行业风险传染研究仅将传染范围、传染概率作为研究内容,本文除此之外还通过记录不同传染时期的系统网络节点信息,细致地展示银行业风险传染过程,从而深入地对各时期不同银行陷入危机的具体原因进行分析;第三,在当前宏观与微观审慎监管方法的基础上,进一步基于银行业风险传染路径提出系统网络的中观审慎监管方法,并采用自然试验方法对政府救助的不同的方式、时机、目标所实现的效果进行对比,完善银行业风险传染监管体系;第四,在信息溢出因素影响下的流动性展期路径的风险传染研究中,发现了“跳跃式”风险传染、“循环流动性陷阱”现象以及信息溢出所具备的“风险发现”功能,在分析内在原因的基础上提出相应的政策启示。本文的重要结论主要有以下五点:第一,三类风险传染路径存在显着的叠加效应,表明在银行业风险传染的研究中三类传染路径缺一不可;第二,三类行为金融因素影响下的市场主体有限理性行为均对银行业风险传染过程产生显着影响,是不可忽略的重要因素;第三,信息溢出的存在使得流动性展期路径下的风险传染呈现“跳跃式”风险传染、“循环流动性陷阱”现象,表明信息溢出影响下的风险传染具有隐蔽性、跳跃性、爆发性特征,另外信息溢出具备的“风险发现”功能为监管部门在同业借贷业务监管中提供了新的思路;第四,我国银行业中,大型国有商业银行稳健性较强,兴业银行、天津银行、渤海银行、重庆农商银行以及大多数城市商业银行受到不同的风险传染路径下的影响较为严重;第五,在银行业风险传染监管研究中,微观视角的杠杆率监管、流动性监管以及宏观视角的附加监管要求能够有效降低银行业风险传染程度,从中观视角来看,形成完全连接网络结构或区域型网络结构、提升资产密度、提升资产多样化程度、实施差异化资产分配策略、提升节点异质性都能够强化系统网络结构的稳健性,同时,在危机期间对系统重要性银行的破产进行持续性救助能够高效地限制银行业风险传染。
江雪[5]（2019）在《银行集中度与银行业风险关系研究》文中研究指明以美国为中心发生的世界性金融危机的爆发给全球经济带来了沉重打击。由于管制的放松,银行机构盲目扩张,掩盖次级贷款风险,制造虚假繁荣,导致金融风险不断积聚。众多金融机构的连续倒闭更是导致金融冲击得以迅速放大和传播,加剧了局势的恶化,让人们不得不审视银行集中度与银行业风险之间的关系。自改革开放以来,我国银行业蓬勃发展,有力推动了我国经济增长。近年来我国不断推进银行业市场化改革,外资银行准入门槛放低,鼓励建设中小银行,民营银行获批成立,银行业市场的竞争格局发生变化,市场集中度下降,金融资源配置效率显着提高。但同时我国银行业资产质量有所下滑,银行业风险不断积聚。作者希望通过本文的研究,创新性的探讨我国银行集中度变化对银行业风险的积聚和传染有何影响,在各省经济金融联系日趋紧密的情况下对地区间风险溢出强度的影响,以及在同业业务快速发展的背景下对金融部门间风险传染的影响,并在研究结果上提出有建树的政策建议。本文首先对银行产业组织理论、金融传染及溢出等相关经典理论整理溯源,并对银行集中度与银行业风险关系研究的假说及相关实证进行整理归纳及述评,为研究提供了必要的理论支撑及框架。创新性的分析了银行集中度对银行业风险在空间溢出和部门传染两个方面的影响机制,为接下来的实证研究提供了机制分析。接着对我国的银行业相关情况做出了全面客观的定性及定量描述,并分析了美国及欧盟银行业集中度及风险情况。本文研究银行集中度对银行业风险的影响是从信贷资产质量、地区间风险溢出和部门间风险传染三个角度来进行分析。在研究信贷资产质量上,本文基于2006-2016年我国省级面板数据对银行集中度与不良贷款率之间关系进行了实证分析,得出了银行市场集中度提升有利于降低银行不良率,抑制银行业风险的结论,并通过更改指标衡量方式以及分样本回归以检验结果的稳健性。在对银行集中度如何影响银行业风险的地区溢出效应的研究中,本文认为银行业风险通过违约积聚效应在地区间的溢出主要有三大途径:实体经济的资产负债表渠道、银行资产负债表渠道以及金融加速器效应。通过这三种途径各地区金融风险实现同向联动。银行集中度变化通过内部信息交互和外部信息甄别两大机制影响银行业风险通过违约积聚效应在地区间的溢出。这两种机制一方面会造成本地区银行集中度对其他地区银行业风险产生影响,另一方面还会造成地区间银行业风险传染速度随着银行集中度的变化而发生显着变化。基于2006-2016年我国省级面板数据,使用空间滞后模型和空间杜宾模型进行回归分析,结果显示:第一,银行集中度的提升有利于抑制本地区银行业风险。第二,本地区银行集中度的提升同样抑制了周边地区银行业风险。银行集中度的提升不仅通过直接效应而且通过间接效应降低银行业风险。第三,各个地区银行业风险的确存在空间关联性,即银行业风险的确会传染至周边地区。第四,空间权重矩阵考虑了各地区银行集中度变量后,各地区银行业风险空间联动性变强。这说明本地区银行集中度越高,本地区的银行业风险越容易传播至周边地区。本文变换衡量指标和空间权重矩阵进行稳健性检验,结果显示上述结论均成立。在对银行集中度如何影响风险在各金融部门之间的传染效应的研究中,本文认为随着金融同业业务的发展,金融机构可以通过加杠杆、加错配、降信用三种方式,借道同业市场实现收益的提升,但同时金融风险在各金融部门间不断积聚并传染。银行集中度变化则通过影响同业业务规模以及金融机构抗风险能力来影响风险传染难易程度。本文使用2007年至2017年申银万国二级金融行业指数和沪深300股指期货交易日数据,采用条件在险价值（CoVaR）和GARCH模型对银行集中度如何影响金融风险在各部门之间的传染进行检验,结果发现无论是银行业对金融其他板块的风险溢出,亦或是其他板块对银行业的风险溢出,银行集中度均对其有着负向影响,即说明银行集中度的提升有利于抑制金融行业间风险溢出。同时,随着银行集中度的变化,银行对金融其他行业的风险溢出程度的变化要强于其他行业对银行业的风险溢出程度的变化。本文认为在银行业市场化进程中有关部门不应当盲目追求银行数量的增长,过度放低银行准入门槛,而应当综合权衡银行集中度降低带来的收益和风险,制定出科学合理的银行业改革政策。基于本文的研究结论,本文提出了提出勿盲目降低银行集中度、通过产品差异化提高集中度、合理制定地区性银行业市场政策及加强同业业务监管力度的政策建议。
李仲林[6]（2018）在《我国商业银行综合化经营监管制度研究 ——基于法经济学的视角》文中指出银行业是国民经济稳定发展的基石,然而由于银行业自身携带的“高负债、高风险”的先天基因,世界各国不得不对其采用严苛的监管策略与方式。随着市场经济的日益勃兴,社会经济主体对金融服务的需求呈现出多元化趋势。固守传统借贷业务,只能使银行业的收益、业务范围不断萎缩。在此语境下,选择变革与创新以适应社会经济主体的多元化需求的利器,主要表现为银行业务范围的开疆拓土,覆盖整个金融市场,渐次演变为具备综合化经营的“全能银行”。银行业综合化经营非但没有降低源于银行“高负债”先天基因所带来的风险,反而会与传统监管策略与方式之间产生隔阂与错配积聚更为严重的风险,2008年的金融危机正是典型的范例。由此观之,对于银行综合化经营所产生风险的防范与控制应当成为金融法治建设亟需认真对待的话题。金融监管的核心使命在于有效的防控金融市场的风险,保障金融体系的稳定健康发展,进而为实体经济的发展提供源源不断的支持。虽然我国商业银行综合化经营是市场选择的结果,但在不断满足社会经济主体多元化金融服务需求的同时累积了大量的金融风险。对此党中央、国务院给予高度重视,提出加强金融监管,守住不发生系统性风险的基本要求,这不仅是我国金融工作的重中之重,也是监管当局的重大课题之一。现在问题的关键是,当以分业监管为主体框架的监管体制,面对商业银行综合化经营所产生的种种风险时,能够调用的规制策略、思路、方式往往却是杯水车薪。可以说,二者之间的背离与抵牾之处,正是金融监管寻求变革的逻辑起点。基于上述论断,本文选择以法经济学为研究视角,以我国商业银行综合化经营所衍生的种种客观风险为根基,采用“理论基础—历史演进—现实状况—供给需求及非均衡分析—成本收益分析及实证检验—域外经验—方案完善”的论证框架,利用法经济学的供求理论、成本收益理论、制度均衡理论、制度变迁理论等相关理论对我国商业银行综合化经营监管制度进行了研究。通过对商业银行综合化经营监管制度变迁历史演进的归纳和梳理,总结出确保金融安全、提高金融效率是推动监管制度变迁的重大力量,并指出综合化经营监管是未来的趋势,而不是回到原来的分业经营监管模式;在分析综合化经营的必然性和实现路径的基础上,总结归纳出业务跨部门跨产品跨市场、交易结构复杂监管难度高、规避监管弱化金融调控效率、金融创新日新月异四大风险特征;通过对我国商业银行综合化经营监管制度的供求及非均衡分析,梳理出金融综合化现实与制度供给非均衡、金融创新日新月异与规则监管非均衡、跨行业业务特征与分业监管体制非均衡、易发系统金融风险与宏观审慎制度非均衡、金融消费者权益保护与制度供给非均衡五大特征,为将来监管制度的重构指明了方向;对商业银行综合化经营监管制度的成本收益进行实证检验,其收益在于可以保证金融安全即防范银行风险,其成本在于影响商业银行范围经济效应即效率损失,金融监管制度的安排应该在金融安全与金融效率之间进行权衡;详细介绍了发达国家商业银行综合化经营监管在宏观审慎监管体系、原则监管导向、金融消费者保护监管方面的先进经验,以期为我国的监管适应性变革提供参考;结合我国当前商业银行综合化经营监管制度的现状以及域外先进经验,提出了一个从宏观到微观的完善方案,内容不仅包括了原则导向监管的具体建构,还有注重成本收益、监管协调、风险预警新型宏观审慎监管架构,不同业务模式的具体监管规范以及金融消费者权益保护监管体系的构建,以期通过监管制度的完善,为我国实体经济发展提供源源不断的支持和动力。
赵金洁[7]（2018）在《银行产业组织安全问题研究》文中指出从20世纪80年代开始,随着金融全球化进程的加快,许多国家和地区对银行业进行了包括加大市场开放程度、放松金融管制等一系列以优化银行业市场结构为方向的改革,这些改革举措一方面激发了银行市场的竞争活力,提升了银行机构的绩效水平,强化了银行作为金融中介的职能和作用,另一方面却也增加了银行业风险,使银行危机的发生频率和影响范围呈显着上升趋势。对此,学术界就银行业市场结构与银行业绩效、企业融资、金融稳定等问题的关系作了持续而大量的探讨。但迄今为止,尚未有文献将银行业市场结构的变动对银行业所产生的各方面影响纳入同一系统中,综合探讨银行业市场结构的变化所可能产生的最终结果。基于此,本文依托产业组织理论和产业安全理论,提出并阐述了银行产业组织安全的概念,尝试构建了银行产业组织安全理论体系,并对中国银行业的产业组织安全状态进行考察,以期在理论上丰富相关领域的研究内容,在实践上为政策的制定提供理论基础和经验借鉴。本文主要沿着以下思路开展该项课题的研究工作:首先,梳理现有的关于产业组织理论、产业安全理论、银行业市场结构与银行业绩效、银行业市场结构与企业融资、银行业市场结构与银行业风险的相关文献,进行文献综述并明确本文的研究重点。其次,在明晰银行业特点和特殊性的基础上,提出银行产业组织安全的概念,并构建其理论体系,主要包括银行产业组织安全内涵分析、银行产业组织安全影响因素分析、银行产业组织安全评价体系构建、银行产业组织安全政策选择等四方面内容。之后,以中国银行业为实证对象,考察中国银行业市场结构变迁历程,实证研究中国银行业市场结构与银行业绩效、中小企业融资、银行业风险之间的关系,并对2006～2015年的中国银行产业组织安全状况进行测评。最后,结合中国银行业发展现状和新常态下的发展趋势,阐述进一步维护中国银行产业组织安全的对策建议,以期可以作为相关政策制定的经验借鉴。通过本文的研究,主要得到以下创新性的研究成果:第一,创新性的提出了银行产业组织安全的概念,构建了银行产业组织安全理论体系。本文界定,银行产业组织安全是指某一国家或地区的制度安排能够引致较为合理的银行业市场结构和市场行为,使银行机构之间处于有效竞争、协调发展的状态,不仅有利于促进银行业绩效水平的持续增长,也有利于满足企业的信贷融资需求和稳定银行业风险水平,从而使该国或地区的银行业具有可持续发展的能力。在开放经济中,银行产业组织安全也指一国或地区的银行产业组织有助于优化资源配置、提升银行业国际竞争力、以及有效抵御国外经济侵袭、维护国家金融体系稳定等。在明晰银行产业组织安全的概念和主要内容的基础上,分析了银行产业组织安全的影响因素,并构建了银行产业组织安全评价体系,阐述了银行产业组织安全政策的目标和路径选择,构建出较为系统的银行产业组织安全理论体系。第二,采用因果分析框架构建了银行产业组织安全评价指标体系。本文将衡量银行业绩效水平、银行业信贷供给情况和银行业风险水平的主要定量指标作为直接评价指标（也称为反映银行产业组织安全状态的结果指标）,将影响银行产业组织安全的主要因素作为间接评价指标（也称为影响银行产业组织安全状态的原因指标）,用直接评价指标定量测算银行产业组织安全度,用间接评价指标定性分析银行产业组织安全的潜在风险,通过直接指标与间接指标相结合、定量指标与定性指标相结合的方法,分清因果主次,剔除线性相关性较强的多余指标,构建出准确度较高、操作性较强的银行产业组织安全评价指标体系。第三,实证分析了中国银行产业组织安全状态,并提出相应对策建议。银行产业组织安全理论的重要意义之一在于应用,本文以中国银行业为实证对象,考察了中国银行业的市场结构,制定了中国银行产业组织安全的评分标准,应用因子分析法、层次分析法、熵权法和银行产业组织安全评价的基本模型,估算出2006～2015年的中国银行产业组织安全度,发现中国银行产业组织安全处于基本安全和安全状态,且呈现出逐渐上升的趋势。在此基础上,本文从继续加大银行业市场开放力度、全面提升商业银行运营水平和不断完善银行业监管机制三个部分详细阐述了提升中国银行产业组织安全的对策建议,为政府、监管机构及相关从业者提供借鉴和参考。
李林[8]（2017）在《中非法郎区银行风险及预警问题研究 ——基于宏观资产负债表的方法》文中提出中非法郎区指由中非共和国、乍得、刚果共和国、加蓬、喀麦隆、赤道几内亚六国共同组成的中部非洲经济货币共同体或中部非洲货币联盟,不是地理意义上的中部非洲,货币联盟内各成员国施行一体化的货币,超越国家主权的中央银行和货币政策,与欧元固定汇率。作为全球落后国家和地区的代表,中非法郎区在十年前也凭借石油价格高涨实现了经济和金融的高速发展,但自2015年以来,受石油价格长期低位的影响,这些国家经济明显下滑,外汇迅速流失,市场流动性明显紧张,金融体系特别是银行业的风险快速累积并上升。为此,如何识别中部非洲经济货币共同体内的金融风险并予以计量和分析,从而找到相对有效的风险管理方法,进而提出相关政策建议,不仅有利于防范和控制当地金融风险,推动经济健康发展,而且对保护中国在当地的投资和贸易,推动中非金融合作,实现国家的非洲战略,都具有非常重要的意义。基于此,本文基于商业银行风险管理、宏观金融工程、金融风险管理等理论研究,运用宏观资产负债表、金融风险预警体系等金融工程分析工具和方法,对中部非洲经济货币共同体内银行业面临的风险进行分析、计量、评价和预警,力求在此基础上,提出有效防范和控制风险的建议,同时为国家的中非金融合作战略建言献策。本文主要内容安排如下:第1章为导论。介绍选题背景和意义、相关概念、研究方法、研究思路与框架、创新与不足等。第2章为文献综述。分别从商业银行风险管理、宏观金融工程、金融安全与预警体系、对中非法郎区银行业风险研究共四个方面对国内外的研究文献进行了综述,并简单进行了评述。第3章介绍了商业银行风险管理的理论和方法。分别从传统商业银行风险管理理论和方法（包括巴塞尔资本协议、美国COSO委员会企业全面风险管理理论、商业银行风险管理监管指标评价法）、基于宏观资产负债表的银行风险管理理论和方法、金融风险安全和预警体系的理论和方法等三个方面进行了梳理和阐述,重点阐述了宏观资产负债表应用于金融部门的理论和方法,以及金融安全和预警体系的构建理论和方法。第4章分析了中非法郎区银行业所处的金融环境。分别从中非法郎的货币形成历史及特点、货币联盟、中央银行及货币政策、汇率制度及外汇管制、银行监管体系、商业银行体系、金融市场总体发展情况等方面进行了分析,指出了当前存在的货币危机及可能对银行业风险的传导。第5章是对中非法郎区银行风险的实证分析。为全篇重点,采用宏观资产负债表法先对中部非洲经济货币共同体进行整体分析,然后对六个成员国逐一分析,最后还比较了六国的差异性,从不同层面揭示了银行业存在的风险。第6章为中非法郎区银行风险的计量和管理。基于第5章宏观资产负债表数据,从银行业内部行业运营角度和外部宏观环境两个方面提出了预警指标体系,并分别采用层次分析法、熵值法和组合法,确定各影响因子的权重,从而构建了中部非洲银行业风险评价和预警指标体系,并据此计算风险指数。采用此方法,先对中非法郎区银行业整体风险进行了评价和预警,然后对各成员国银行业风险进行了比较分析。第7章为结论和建议。总结前文分析结论,并分别从加强银行业资产负债表管理、建立银行业风险预警体系、改善经常项目收支和稳定货币联盟信心、推动经济体制改革、争取第三方战略支持等方面提出建议。最后针对中国的非洲金融合作战略提出了相关建议。通过宏观资产负债表理论框架和预警指标实证分析,本文得到了许多有益的结论:从方法论上看,在数据缺失且金融市场不发达的国家,宏观资产负债表方法也能较好地分析和反映银行业风险;基于宏观资产负债表数据,并运用层次分析法、熵值法、组合法建立的银行业金融风险预警体系,也能较好地评价和预警区域银行业风险。从分析结果来看,中非法郎区各国银行业资本和风险拨备水平普遍不高,抵御系统性全局性风险的能力较弱,且面临较大的流动性风险和信用风险,这主要与其经济严重依赖石油并且银行业发展滞后密切相关。中非银行业即将进入（或者已经进入了）金融风险的危机区,其中影响较大的内外部直接因素分别为快速增长的贷存比和日益增加的经常项目赤字。希望通过本文的研究,能够增进国内学者和政策制订者对中非法郎区的了解,从而能够引发中国对与非洲开展金融合作和产能合作进行更多的研究和思考。
刘先[9]（2016）在《经济周期波动与银行风险控制 ——基于内地与香港商业银行风险控制比较的视角》文中研究表明进入新世纪以来,金融行业有效的配置了稀缺的资源,促进了社会生产力的发展,金融行业作为现代经济血液的功能越来越重要。而现代金融体系中最基础,却又是最重要的商业银行体系的核心地位越来越重要,商业银行体系理应受到前所未有的重视。商业银行是经营货币的一类特殊的企业,自从其诞生以来就伴随着风险。因此,商业银行自成立后就每时每刻离不开发现风险,经营风险,规避风险,商业银行的监管机构及商业银行本身就在不断的寻求改进商业银行风险管理的方法和手段,以求最大限度地控制风险。本文系统分析和比较了内地商业银行与香港商业银行风险控制系统,其中主要涉及到中国内地的商业银行与香港地区商业银行的风险形成机理的比较与分析；内地与香港商业银行风险控制的体系框架、法制环境、外部监管体制及内部控制体制等方面的比较与分析；内地与香港商业银行风险度量的比较研究等。试图将香港商业银行风险控制的先进理论运用到内地商业银行风险控制领域,重点通过向量自回归和向量误差修正模型研究经济周期波动对两地银行风险控制的影响,以及探索两地所表现出来的对风险的不同应对状况和两地之间风险控制框架异同,找出其中的特殊性和关联性。本文就中国内地商业银行及香港地区商业银行风险控制体系的改良,从内部预防与操作体系及外部环境两方面提出若干设想。对于商业银行发达国家（地区）的风险管理经验进行批判的吸收,结合我国内地经济发展的实际情况,建立起有我国特色的、适合我国国情的商业银行风险度量和管理模型；建立起良好的商业银行内部信用评级模型,完善我国内地商业银行目前的信用评级制度,为风险管理提供客观公正的企业信用资料；建立起良好的信用外部环境,完善企业和个人的信用数据库,建立起我国内地商业银行风险管理模型,以数据库为基础检验风险管理模型的有效性；加快我国内地内地金融业的市场化的进程,加速金融法律相关研究；重视社会及商业银行内部的信用文化建立,重视内地商业银行的内部信用制度创新。
高磊[10]（2013）在《基于金融工程的银行业风险管理探究 ——以中国工商银行为例》文中认为银行业是国家金融体系的重要组成部分,是国民经济的命脉,亦是高风险行业。银行业风险管理一方面关系到国家金融安全、经济安全乃至国家安全,另一方面关系到国家金融体系乃至世界金融体系与经济秩序的稳定。1997年亚洲金融危机,导致世界上大批银行破产,风险的衡量和控制始被重视,国际顶尖银行启用了更为完善的风险管理模式,相继出台了高度复杂的风险计量模型,银行业竞争转向金融产品创新较量。2006年底,中国银行业结束了WTO过渡期,对外资银行取消了地域、客户限制。伴随着经济全球化、市场一体化、资产证券化的进程,中国银行、中国建设银行、中国工商银行在内地和香港相继上市。扑面而来的却是2007年美国次级贷款危机,以及2009年末欧洲主权债务危机。在向世界敞开金融怀抱的同时,我国商业银行经营坦露在国内、国际众多不确定因素之中,大规模投机的国际游资也直接冲击着国内经济、金融的正常运行,金融安全与经济安全的重要性以极端形式呈现在世人面前,银行风险管理尤为重要。本文立足于现代银行业迅猛发展的形势,以及缺乏深入系统研究风险管理行为的背景,遵循理论研究与实证分析相结合的思路,定性分析与定量分析相结合,根据《新巴塞尔协议》要求,借鉴欧美商业银行全面风险管理的经验,探索世界领先的风险衡量和评估模型。以中国工商银行为例,在深入剖析传统金融工具内在缺陷的基础上,深入地探索我国商业银行全面风险管理体系的内涵、特点、构架及其存在的问题,提出评估风险的创新路径,以维护国家金融安全。本文研究的基于金融工程的全面风险管理,将为我国商业银行健康稳健发展提供理论指导和政策支持。
二、组合风险管理和全面风险管理——国际银行业风险管理的新发展（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、组合风险管理和全面风险管理——国际银行业风险管理的新发展（论文提纲范文）
（1）我国开放银行业的风险防控研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景与选题意义 |
| 1.2 研究内容与研究方法 |
| 1.3 技术路线图 |
| 1.4 创新与不足 |
| 2 理论基础与文献综述 |
| 2.1 相关理论 |
| 2.2 文献综述 |
| 3 开放银行业及其风险概述 |
| 3.1 开放银行业的内在机理 |
| 3.2 开放银行业的模式 |
| 3.3 开放银行业的发展过程 |
| 3.4 开放银行业的风险介绍 |
| 3.5 开放银行业的风险形成机制 |
| 4 国内外开放银行业风险防控对比--法律法规与标准 |
| 4.1 境外开放银行业法律法规与标准分析 |
| 4.2 国内开放银行业法律法规与标准分析 |
| 4.3 国内外开放银行业法律法规与标准比较分析总结 |
| 5 国内外开放银行业风险防控案例分析 |
| 5.1 国内开放银行业风险防控案例分析—浦发银行API Bank |
| 5.2 国外开放银行业风险防控案例分析—西班牙对外银行(BBVA) |
| 5.3 案例总结 |
| 5.4 国内开放银行业风险防控问题总结 |
| 5.5 国外开放银行业风险防控经验 |
| 6 优化我国开放银行业风险防控的对策建议 |
| 6.1 国家层面 |
| 6.2 银行层面 |
| 6.3 总结 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）金融科技对我国银行业竞争力的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 引言 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容与框架结构 |
| 1.3 研究方法、创新点与不足之处 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 创新点 |
| 1.3.3 不足之处 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 金融科技研究综述 |
| 2.1.1 金融科技的定义 |
| 2.1.2 金融科技的功能 |
| 2.1.3 金融科技的风险与监管 |
| 2.2 银行业竞争力研究综述 |
| 2.2.1 银行业竞争力的内涵 |
| 2.2.2 银行业竞争力的衡量方法 |
| 2.3 金融科技对银行业的影响研究 |
| 2.3.1 金融科技对银行业的正面影响 |
| 2.3.2 金融科技对银行业的负面影响 |
| 2.4 文献述评 |
| 第3章 我国银行业发展与竞争力的演化 |
| 3.1 我国银行业的改革历程 |
| 3.1.1 我国银行业二元化改革时期 |
| 3.1.2 我国银行业多元化改革时期 |
| 3.1.3 我国银行业股份制改革时期 |
| 3.2 我国银行业竞争力现状分析 |
| 3.2.1 我国银行业盈利能力分析 |
| 3.2.2 我国银行业风险抵御能力分析 |
| 3.2.3 我国银行业流动性能力分析 |
| 3.2.4 我国银行业发展能力分析 |
| 3.3 我国银行业现阶段面临的问题与挑战 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 金融科技的内涵、细分领域和我国发展现状 |
| 4.1 金融科技内涵、发展和业务模式 |
| 4.1.1 金融科技的内涵 |
| 4.1.2 金融科技的发展历程 |
| 4.1.3 金融科技的参与主体和业务模式 |
| 4.2 金融科技的细分领域 |
| 4.2.1 大数据 |
| 4.2.2 人工智能 |
| 4.2.3 区块链 |
| 4.2.4 云计算 |
| 4.3 我国金融科技发展现状 |
| 4.3.1 中美金融科技比较综述 |
| 4.3.2 各类底层技术的中美比较 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 金融科技影响我国银行业竞争力的机制分析 |
| 5.1 金融科技对于我国银行业的负面冲击 |
| 5.1.1 金融科技对我国银行业负债业务的冲击 |
| 5.1.2 金融科技对我国银行业资产业务的冲击 |
| 5.1.3 金融科技对我国银行业中间业务的冲击 |
| 5.2 金融科技对我国银行业竞争力的提升路径 |
| 5.2.1 大数据与银行分析能力升级 |
| 5.2.2 人工智能与银行经营能力提升 |
| 5.2.3 区块链与银行业务创新 |
| 5.2.4 云计算与银行信息系统升级 |
| 5.3 本章小结 |
| 第6章 金融科技对我国银行业竞争力影响的实证研究 |
| 6.1 计量模型的建立 |
| 6.2 变量描述 |
| 6.3 研究样本与统计性描述 |
| 6.3.1 研究样本 |
| 6.3.2 样本的统计性描述 |
| 6.4 基准回归结果 |
| 6.5 异质性检验 |
| 6.6 稳健性检验 |
| 6.7 本章小结 |
| 第7章 结论与对策建议 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.2 对策建议 |
| 7.2.1 国家政策层面 |
| 7.2.2 行业监管层面 |
| 7.2.3 银行发展层面 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 |
（3）国家审计监督与金融风险防范关系研究 ——基于银行的实证分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 导论 |
| 一、选题背景及意义 |
| 二、研究思路和内容 |
| 三、研究方法 |
| 第一章 文献综述 |
| 第一节 关于银行风险 |
| 一、银行风险产生原因 |
| 二、银行风险影响因素 |
| 第二节 政府行为与银行风险 |
| 一、金融监管的作用 |
| 二、政府治理对银行风险的影响 |
| 第三节 国家审计影响政府治理研究 |
| 第四节 国家审计对金融风险防范的作用 |
| 一、国家审计的实现方式 |
| 二、国家审计与微观银行风险 |
| 三、国家审计与宏观金融安全 |
| 第五节 文献评述 |
| 第二章 基本理论 |
| 第一节 银行业风险 |
| 一、风险含义及分类 |
| 二、风险状况分析 |
| 三、风险测度方法 |
| 第二节 银行监管体系 |
| 一、银行监管制度背景 |
| 二、改革开放后银行监管发展 |
| 三、银行监管现状及问题 |
| 第三节 国家审计基本依据 |
| 一、法律法规方面 |
| 二、历史经验方面 |
| 三、现实需要方面 |
| 第四节 国家审计防范银行风险的功能分析 |
| 一、国家审计与其他监管部门职能区分 |
| 二、国家审计功能定位 |
| 三、国家审计的实践与发展 |
| 第五节 国家审计影响银行风险的作用机理 |
| 一、国家审计作用方式 |
| 二、国家审计实现路径 |
| 第六节 国家审计理论基础 |
| 一、公共受托责任理论 |
| 二、新公共管理理论 |
| 三、免疫系统理论 |
| 四、国家治理理论 |
| 本章小结 |
| 第三章 国家审计监督与全国性银行风险 |
| 第一节 引言 |
| 第二节 理论分析与研究假设 |
| 第三节 研究设计 |
| 一、样本选取与数据来源 |
| 二、模型设定 |
| 第四节 实证分析 |
| 一、描述性统计 |
| 二、回归分析结果 |
| 三、稳健性测试 |
| 第五节 进一步分析 |
| 一、国家审计频次的影响 |
| 二、审计结果公告的影响 |
| 三、对其他风险因素的影响 |
| 四、对盈利能力的影响 |
| 本章小结 |
| 第四章 国家审计监督与地方性银行风险 |
| 第一节 引言 |
| 第二节 理论分析与研究假设 |
| 第三节 研究设计 |
| 一、数据来源 |
| 二、变量与模型设计 |
| 第四节 实证分析 |
| 一、统计性描述 |
| 二、回归分析结果 |
| 三、稳健性测试 |
| 第五节 进一步分析 |
| 一、对银行盈利能力影响 |
| 二、对资本充足率的影响 |
| 三、不同地区审计效能差异 |
| 四、银行上市后影响因素变化 |
| 本章小结 |
| 第五章 国家审计监督与区域银行风险 |
| 第一节 引言 |
| 第二节 理论分析与研究假设 |
| 第三节 研究设计 |
| 一、数据来源 |
| 二、变量与模型设计 |
| 第四节 实证分析 |
| 一、统计性描述 |
| 二、回归分析结果 |
| 三、稳健性测试 |
| 第五节 进一步分析 |
| 本章小结 |
| 第六章 完善国家审计防范银行风险的实现机制 |
| 第一节 突出预防性和建设性作用 |
| 第二节 优化金融审计方法 |
| 一、推进大数据分析方法的应用 |
| 二、强化动态风险跟踪和监测 |
| 第三节 完善金融审计组织模式 |
| 一、做好组织模式的顶层设计 |
| 二、促进上下联动与协同效应 |
| 第四节 加强金融审计人才培养 |
| 第五节 创新金融审计公告方式 |
| 本章小结 |
| 第七章 结论 |
| 一、研究结论 |
| 二、研究创新 |
| 三、研究局限 |
| 四、未来展望 |
| 参考文献 |
| 在读期间研究成果 |
| 致谢 |
（4）基于系统网络与市场主体有限理性行为的银行业风险传染研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 相关概念界定与现有综述述评 |
| 1.2.2 关于银行业风险传染路径的研究 |
| 1.2.3 关于行为金融因素的研究 |
| 1.2.4 现有研究不足与研究趋势 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 主要工作和创新 |
| 1.4.1 主要工作 |
| 1.4.2 主要创新 |
| 1.5 基本结构与技术路线 |
| 1.5.1 基本结构 |
| 1.5.2 技术路线 |
| 第2章 系统网络中银行业风险传染路径研究 |
| 2.1 对手违约路径 |
| 2.1.1 对手违约路径的来源与概念 |
| 2.1.2 对手违约路径下的风险传染机制 |
| 2.2 流动性展期路径 |
| 2.2.1 流动性展期路径的来源与概念 |
| 2.2.2 流动性展期路径下的风险传染机制 |
| 2.3 共同资产持有路径 |
| 2.3.1 共同资产持有路径的来源与概念 |
| 2.3.2 共同资产持有路径下的风险传染机制 |
| 2.4 基于银行业风险传染路径的系统网络模型 |
| 2.4.1 资产负债表关联模型 |
| 2.4.2 风险传染路径模型 |
| 2.5 系统网络中三类风险传染路径的仿真模拟 |
| 2.5.1 复杂网络相关概念 |
| 2.5.2 复杂网络模型 |
| 2.5.3 银行业复杂网络生成 |
| 2.5.4 仿真模拟的参数设置 |
| 2.5.5 三类路径下银行业风险传染过程与结果 |
| 2.6 小结 |
| 第3章 市场主体有限理性行为对银行业风险传染影响研究 |
| 3.1 信息溢出因素 |
| 3.1.1 信息溢出的来源与概念 |
| 3.1.2 信息溢出对银行业风险传染的影响机制 |
| 3.2 异质信念因素 |
| 3.2.1 异质信念的来源与概念 |
| 3.2.2 异质信念对银行业风险传染的影响机制 |
| 3.3 投资者情绪因素 |
| 3.3.1 投资者情绪的来源与概念 |
| 3.3.2 投资者情绪对银行业风险传染的影响机制 |
| 3.4 行为金融因素影响下的市场主体有限理性行为模型 |
| 3.4.1 信息溢出因素影响模型 |
| 3.4.2 异质信念因素影响模型 |
| 3.4.3 投资者情绪因素影响模型 |
| 3.5 行为金融因素影响下有限理性行为对风险传染的影响模拟 |
| 3.5.1 仿真模拟思路 |
| 3.5.2 信息溢出因素对银行业风险传染的影响 |
| 3.5.3 异质信念因素对银行业风险传染的影响 |
| 3.5.4 投资者情绪因素对银行业风险传染的影响 |
| 3.5.5 三类行为金融因素影响下有限理性行为对风险传染的影响 |
| 3.6 小结 |
| 第4章 我国银行业风险传染压力测试研究 |
| 4.1 压力测试样本与数据 |
| 4.1.1 样本说明与分析 |
| 4.1.2 数据处理 |
| 4.2 银行业风险暴露与稳健性分析 |
| 4.3 压力测试过程与结果 |
| 4.3.1 初始破产冲击下银行业风险传染压力测试 |
| 4.3.2 初始流动性冲击下银行业风险传染压力测试 |
| 4.4 压力测试分析与对策 |
| 4.5 小结 |
| 第5章 银行业风险传染监管体系研究 |
| 5.1 微观审慎监管 |
| 5.1.1 杠杆率监管 |
| 5.1.2 流动性监管 |
| 5.2 宏观审慎监管 |
| 5.2.1 附加杠杆率要求 |
| 5.2.2 逆周期监管 |
| 5.3 中观审慎监管 |
| 5.3.1 长期与短期同业借贷网络监管 |
| 5.3.2 资产重叠网络监管 |
| 5.3.3 银行异质性监管 |
| 5.4 政府救助 |
| 5.4.1 救助方式 |
| 5.4.2 救助目标 |
| 5.4.3 救助时机 |
| 5.5 小结 |
| 第6章 结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究展望 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表的论文和其它科研情况 |
（5）银行集中度与银行业风险关系研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 选题的背景和意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.2 本文的研究方法、创新点与结构安排 |
| 1.2.1 本文的研究方法 |
| 1.2.2 本文的创新点 |
| 1.2.3 本文的结构安排 |
| 1.3 主要概念的界定 |
| 1.3.1 银行集中度 |
| 1.3.2 银行风险 |
| 1.3.3 风险传染 |
| 第2章 理论与文献综述 |
| 2.1 银行集中度相关理论综述 |
| 2.1.1 银行集中度影响因素分析 |
| 2.1.2 产业组织理论综述 |
| 2.2 银行业风险相关理论综述 |
| 2.2.1 银行风险概述 |
| 2.2.2 金融风险传染及溢出理论 |
| 2.3 银行集中度对银行业风险的影响研究 |
| 2.3.1 银行集中度与银行风险关系:假说及实证 |
| 2.3.2 银行竞争主体多元化与银行业风险关系研究 |
| 2.3.3 银行集中度与银行业风险传染研究 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 我国银行业相关特征事实与国际比较 |
| 3.1 我国银行业相关特征事实 |
| 3.1.1 我国银行业市场结构变迁 |
| 3.1.2 我国银行集中度总体状况测度 |
| 3.1.3 我国银行业风险水平分析 |
| 3.2 美国银行业相关比较 |
| 3.2.1 相关监管制度变迁 |
| 3.2.2 美国银行集中度情况分析 |
| 3.2.3 美国银行业风险分析 |
| 3.3 欧盟银行业相关比较 |
| 3.3.1 欧盟银行集中度情况分析 |
| 3.3.2 欧盟银行业风险分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 银行集中度、信贷资产质量与银行业风险 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 模型设定与说明 |
| 4.2.1 模型设计 |
| 4.2.2 指标说明与数据来源 |
| 4.3 描述性统计 |
| 4.4 基本回归结果分析 |
| 4.4.1 银行集中度与银行业风险关系的检验 |
| 4.4.2 市场化程度的作用 |
| 4.4.3 政府干预程度的作用 |
| 4.5 稳健性检验 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 银行集中度、地区间风险溢出与银行业风险 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 模型设定 |
| 5.2.1 空间计量经济模型设计 |
| 5.2.2 变量选取与数据说明 |
| 5.3 实证结果及分析 |
| 5.3.1 空间滞后模型估计结果 |
| 5.3.2 空间杜宾模型估计结果 |
| 5.4 稳健性检验 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 银行集中度、部门间风险传染与银行业风险 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 数据选取及描述性统计 |
| 6.2.1 数据选取 |
| 6.2.2 描述性统计 |
| 6.2.3 平稳性与异方差检验 |
| 6.3 实证分析 |
| 6.3.1 模型设计:DCC-GARCH和 CoVaR的估计 |
| 6.3.2 实证结果及分析 |
| 6.4 稳健性检验:基于GARCH模型的检验 |
| 6.4.1 模型设计:GARCH模型 |
| 6.4.2 实证结果及分析 |
| 6.5 本章小结 |
| 第7章 结论和政策建议 |
| 7.1 本文主要结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 7.2.1 勿盲目降低银行集中度 |
| 7.2.2 通过产品差异性提高银行集中度 |
| 7.2.3 合理制定地区性银行业市场政策 |
| 7.2.4 加强同业业务监管力度 |
| 7.3 不足及未来研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（6）我国商业银行综合化经营监管制度研究 ——基于法经济学的视角（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| abstract |
| 引言 |
| 一、选题来源与研究目的 |
| 二、文献综述 |
| 三、研究意义 |
| 四、研究思路与研究方法 |
| 五、研究创新与研究不足 |
| 第一章 综合化经营监管制度的法经济学理论基础及分析 |
| 第一节 商业银行综合化经营之涵义 |
| 第二节 综合化经营监管制度的法经济学相关理论 |
| 一、法律制度供求理论 |
| 二、法律制度成本收益理论 |
| 三、法律制度均衡理论 |
| 四、制度变迁理论 |
| 第三节 法经济学相关理论在综合化经营监管制度中的应用 |
| 一、综合化经营监管制度供求分析 |
| 二、综合化经营监管制度非均衡分析 |
| 三、综合化经营监管制度的路径依赖 |
| 第二章 商业银行综合化经营监管制度变迁进路考察及趋势 |
| 第一节 我国综合化经营监管制度变迁进路考察 |
| 一、第一阶段：一元金融监管时期(1949—1979年) |
| 二、第二阶段：初级综合化经营监管时期(1980—1992年) |
| 三、第三阶段：分业经营监管时期(1993—2000年) |
| 四、第四阶段：综合化经营监管探索时期(2001年至今) |
| 第二节 发达国家综合化经营监管制度变迁进路考察 |
| 一、美、英、日综合化经营监管制度变迁 |
| 二、发达国家综合化经营监管制度历史检视 |
| 第三节 综合化经营监管制度变迁动力与趋势 |
| 一、综合化经营监管制度变迁动力 |
| 二、综合化经营监管制度变迁趋势 |
| 第三章 我国商业银行综合化经营现状及风险特征分析 |
| 第一节 综合化经营的必然性 |
| 一、利率市场化改革外在驱动 |
| 二、市场竞争倒逼转型升级 |
| 三、科学技术发展提供支撑 |
| 四、金融监管环境提供条件 |
| 第二节 综合化经营的实现路径 |
| 一、内部路径：业务综合化 |
| 二、外部路径：金融集团 |
| 第三节 综合化经营的风险特征分析 |
| 一、业务跨部门跨产品跨市场 |
| 二、交易结构复杂监管难度高 |
| 三、规避监管弱化调控效率 |
| 四、金融创新日新月异 |
| 第四章 我国商业银行综合化经营监管制度供求及非均衡分析 |
| 第一节 综合化经营监管制度的需求分析 |
| 一、监管当局：确保金融安全与提高金融效率 |
| 二、商业银行：防范经营风险与提高经营效率 |
| 三、金融消费者：综合金融服务与权益保护 |
| 第二节 综合化经营监管制度供给主体及组织架构 |
| 一、供给主体：一委一行两会 |
| 二、基本框架：分业监管供给体制 |
| 三、协调方案：监管联席会议机制 |
| 第三节 综合化经营监管制度供给的具体维度 |
| 一、市场准入监管制度供给 |
| 二、资本充足监管制度供给 |
| 三、风险暴露监管制度供给 |
| 四、信息透明度监督制度供给 |
| 第四节 综合化经营监管制度非均衡分析 |
| 一、综合化现实与制度供给非均衡 |
| 二、金融创新与规则监管非均衡 |
| 三、跨业经营与分业监管非均衡 |
| 四、系统风险与宏观审慎监管非均衡 |
| 五、金融消费者权益保护与制度供给非均衡 |
| 第五章 我国商业银行综合化经营监管制度成本收益分析及实证检验 |
| 第一节 综合化经营监管制度成本收益分析 |
| 一、监管制度的收益分析 |
| 二、监管制度的成本分析 |
| 第二节 综合化经营监管制度收益的实证检验 |
| 一、研究指标 |
| 二、样本选择及期间 |
| 三、模型设定 |
| 四、实证结果分析 |
| 五、稳健性检验 |
| 六、结论及启示 |
| 第三节 综合化经营监管制度成本的实证检验 |
| 一、模型设定 |
| 二、样本选取 |
| 三、实证结果分析 |
| 四、结论及启示 |
| 第六章 商业银行综合化经营监管制度之域外借鉴 |
| 第一节 综合化经营监管之宏观审慎体系 |
| 一、新型伞式的美国监管体系 |
| 二、一线多头的日本监管体系 |
| 三、宏观审慎监管体系之中国借鉴 |
| 第二节 综合化经营监管之原则导向 |
| 一、美国的规则导向监管 |
| 二、英国的原则导向监管 |
| 三、原则导向监管之中国借鉴 |
| 第三节 综合化经营监管之消费者保护 |
| 一、美国金融消费者保护之监管 |
| 二、英国金融消费者保护之监管 |
| 三、金融消费者保护之中国借鉴 |
| 第七章 我国商业银行综合化经营监管制度的完善 |
| 第一节 原则导向监管之转型 |
| 一、加快综合化经营监管的原则导向转型 |
| 二、实现综合化经营监管的监管工具优化 |
| 第二节 宏观审慎监管架构之优化 |
| 一、引入成本收益理念 |
| 二、健全机构协调机制 |
| 三、建立风险预警机制 |
| 第三节 监管规范体系之健全 |
| 一、完善综合化业务监管规范体系 |
| 二、创制金融控股集团监管规范体系 |
| 第四节 金融消费者保护监管体系之构建 |
| 一、确立消费者保护目标 |
| 二、设立独立的保护机构 |
| 三、实现保护机制多元化 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间的科研成果 |
（7）银行产业组织安全问题研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景与研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容与技术路线 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 技术路线 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.4 创新点 |
| 2 理论基础与文献综述 |
| 2.1 理论基础 |
| 2.1.1 产业组织理论 |
| 2.1.2 产业安全理论 |
| 2.2 文献综述 |
| 2.2.1 银行业市场结构与银行业绩效 |
| 2.2.2 银行业市场结构与企业融资 |
| 2.2.3 银行业市场结构与银行业风险 |
| 2.3 本章小结 |
| 3 银行产业组织安全理论 |
| 3.1 银行业的行业特点和特殊性 |
| 3.1.1 银行业的经营对象特殊 |
| 3.1.2 银行业的信息不对称性强 |
| 3.1.3 银行业的破产成本高昂 |
| 3.2 银行产业组织安全的界定 |
| 3.2.1 产业组织、产业安全与产业组织安全的关系辨析 |
| 3.2.2 银行产业组织安全的定义 |
| 3.3 银行产业组织安全的影响因素 |
| 3.3.1 直接影响因素 |
| 3.3.2 间接影响因素 |
| 3.4 银行产业组织安全评价体系 |
| 3.4.1 评价体系构建的整体思路 |
| 3.4.2 评价指标的选取 |
| 3.4.3 指标权重的确定 |
| 3.4.4 综合评价方法和评价模型 |
| 3.5 银行产业组织安全政策的目标和路径选择 |
| 3.5.1 银行产业组织安全政策的理论依据 |
| 3.5.2 银行产业组织安全政策的目标 |
| 3.5.3 银行产业组织安全政策的路径选择 |
| 3.6 本章小结 |
| 4 中国银行产业组织安全实证研究 |
| 4.1 中国银行业市场结构 |
| 4.1.1 中国银行业市场结构变迁历程 |
| 4.1.2 中国银行业市场集中度和市场份额 |
| 4.1.3 中国银行业产权结构 |
| 4.2 中国银行业市场结构与银行业绩效 |
| 4.2.1 中国银行业绩效水平 |
| 4.2.2 中国银行业市场结构对银行绩效的影响 |
| 4.3 中国银行业市场结构与企业融资 |
| 4.3.1 中国银行业对中小企业信贷供给情况 |
| 4.3.2 中国银行业市场结构对中小企业融资的影响 |
| 4.4 中国银行业市场结构与银行业风险 |
| 4.4.1 中国银行业风险水平 |
| 4.4.2 中国银行业市场结构对银行业风险的影响 |
| 4.5 中国银行产业组织安全评价与分析 |
| 4.5.1 中国银行产业组织安全评价指标权重的确定 |
| 4.5.2 中国银行产业组织安全评分标准 |
| 4.5.3 中国银行产业组织安全度的估算 |
| 4.6 本章小结 |
| 5 提升中国银行产业组织安全的对策建议 |
| 5.1 继续加大银行业市场开放力度 |
| 5.1.1 深化银行业混合所有制改革 |
| 5.1.2 推进商业银行混业经营 |
| 5.1.3 鼓励银行业市场化兼并重组 |
| 5.2 全面提升商业银行运营水平 |
| 5.2.1 完善公司治理机制 |
| 5.2.2 加强金融创新和品牌建设 |
| 5.2.3 全面构建风险管理体系 |
| 5.3 不断完善银行业监管机制 |
| 5.3.1 健全银行业监管体系 |
| 5.3.2 完善银行业监管内容 |
| 5.3.3 增进银行业监管协调与合作 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 研究结论与展望 |
| 6.1 本文的主要结论 |
| 6.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 |
| 学位论文数据集 |
（8）中非法郎区银行风险及预警问题研究 ——基于宏观资产负债表的方法（论文提纲范文）
| 主要创新点 |
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 1 导论 |
| 1.1 选题背景和意义 |
| 1.2 相关概念 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.4 研究思路与框架 |
| 1.5 创新与不足 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 商业银行风险管理文献综述 |
| 2.2 宏观金融工程相关文献综述 |
| 2.3 对风险预警体系和预警指数的文献综述 |
| 2.4 对中非法郎区银行业风险的研究 |
| 2.5 文献评述 |
| 3 商业银行风险管理的理论和方法 |
| 3.1 传统商业银行风险管理理论和方法 |
| 3.1.1 巴塞尔资本协议关于银行风险管理的理论和方法 |
| 3.1.2 美国COSO委员会提出的企业全面风险管理理论 |
| 3.1.3 金融风险指标评价法 |
| 3.2 基于宏观金融工程的银行风险管理 |
| 3.2.1 宏观资产负债表分析框架 |
| 3.2.2 或有权益资产负债表分析 |
| 3.3 金融安全指数与风险预警系统相关理论 |
| 3.3.1 金融安全预警模型 |
| 3.3.2 区域金融预警指标体系 |
| 3.4 本文对中非银行业风险的研究方法 |
| 4 中非法郎区银行业所处的货币金融环境 |
| 4.1 中非法郎区银行体系特点 |
| 4.1.1 货币联盟和固定汇率制 |
| 4.1.2 银行监管体系及监管部门 |
| 4.1.3 商业银行体系 |
| 4.1.4 金融总体发展状况 |
| 4.2 中非法郎区面临的货币危机 |
| 4.2.1 货币危机的理论溯源 |
| 4.2.2 关于中部非洲货币一体化的研究和争论 |
| 4.2.3 货币危机的表现及原因 |
| 4.2.4 货币危机与银行业风险 |
| 5 中非法郎区银行业风险实证分析---基于宏观资产负债表的结构分析 |
| 5.1 金融部门资产负债表编制与分析 |
| 5.1.1 宏观经济部门划分 |
| 5.1.2 金融部门资产负债表编制与分析 |
| 5.2 中非法郎区银行业合并资产负债表的结构分析 |
| 5.3 刚果(布)银行业资产负债表的编制与分析 |
| 5.4 加蓬银行业资产负债表的编制与分析 |
| 5.5 喀麦隆银行业资产负债表的编制与分析 |
| 5.6 乍得银行业资产负债表的编制与分析 |
| 5.7 中非银行业资产负债表的编制与分析 |
| 5.8 赤道几内亚银行业资产负债表的编制与分析 |
| 5.9 中非法郎区六国银行业风险的比较分析 |
| 6 中非法郎区银行业风险计量和管理--构建银行业风险预警体系 |
| 6.1 构建银行业风险预警模型 |
| 6.2 指标的选取和指标体系的建立 |
| 6.3 确定指标临界值和预警区间 |
| 6.4 指标数据的标准化处理 |
| 6.5 确定指标权重 |
| 6.6 计算风险指数 |
| 6.7 模型应用与预警 |
| 6.8 对中非法郎区银行业整体风险预警的分析与评价 |
| 6.9 各成员国银行业风险预警比较分析 |
| 7 结论和建议 |
| 7.1 分析结论 |
| 7.2 加强中非银行业风险管理的建议 |
| 7.2.1 加强银行业资产负债表风险管理 |
| 7.2.2 建立银行业风险预警体系 |
| 7.2.3 降低经常项目收支缺口以稳定货币体系 |
| 7.2.4 推动经济体制改革 |
| 7.2.5 争取中国等第三方的战略支持 |
| 7.3 中国的战略选择 |
| 结束语 |
| 参考文献 |
| 攻博期间发表的科研成果目录 |
| 后记 |
（9）经济周期波动与银行风险控制 ——基于内地与香港商业银行风险控制比较的视角（论文提纲范文）
| 摘要 ABSTRACT 第1章 绪论 |
| 1.1 问题的提出 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.4 基本结构及主要内容 |
| 1.5 创新与不足 第2章 国内外文献综述 |
| 2.1 国外文献综述 |
| 2.1.1 商业银行风险研究 |
| 2.1.2 关于商业银行监管的研究 |
| 2.1.3 宏观不确定性对银行风险影响研究 |
| 2.1.4 银行风险度量研究 |
| 2.2 国内文献综述 |
| 2.2.1 国内银行监管的研究 |
| 2.2.2 监管体制的研究 |
| 2.2.3 国内宏观不确定性对银行风险影响研究 第3章 商业银行风险控制基本理论 |
| 3.1 商业银行风险内涵 |
| 3.1.1 商业银行风险的定义 |
| 3.1.2 商业银行风险的特征 |
| 3.1.3 商业银行风险形成的制度经济学分析 |
| 3.2 商业银行风险控制理论 |
| 3.2.1 资产风险控制理论 |
| 3.2.2 负债风险控制理论 |
| 3.2.3 资产负债风险控制理论 |
| 3.2.4 VaR风险控制理论 |
| 3.3 商业银行风险评价指标体系 |
| 3.3.1 定性分析 |
| 3.3.2 定量分析 第4章 内地与香港商业银行风险形成机理——基于风险博弈模型 |
| 4.1 商业银行风险博弈模型 |
| 4.1.1 商业银行信用风险博弈 |
| 4.1.2 商业银行操作风险博弈 |
| 4.1.3 商业银行市场风险博弈 |
| 4.2 商业银行金融风险在我国内地及香港的一般表现 |
| 4.2.1 内地商业银行风险的一般表现形式 |
| 4.2.2 香港商业银行风险的一般表现形式 |
| 4.3 商业银行金融风险在我国内地及香港的形成机理 |
| 4.3.1 内地商业银行风险形成机理分析 |
| 4.3.2 香港商业银行风险形成机理分析 第5章 商业银行风险控制体系的比较分析 |
| 5.1 商业银行风险控制框架 |
| 5.1.1 内地商业银行现行风险控制框架 |
| 5.1.2 香港商业银行现行风险控制框架 |
| 5.1.3 两地商业银行风险框架的比较 |
| 5.2 商业银行风险控制的外部环境 |
| 5.2.1 内地商业银行风险控制的外部环境 |
| 5.2.2 香港商业银行风险控制的外部环境 |
| 5.2.3 两地商业银行风险控制的外部环境比较 |
| 5.3 商业银行风险控制的内部环境 |
| 5.3.1 内地商业银行风险控制的内部环境 |
| 5.3.2 香港商业银行风险控制的内部环境 |
| 5.3.3 两地商业银行风险控制的内部环境比较 第6章 经济周期波动对两地商业银行风险控制影响的实证分析 |
| 6.1 银行业资产质量和经济周期关系 |
| 6.1.1 全球主要地区资产质量波动事件回顾 |
| 6.1.2 我国商业银行受经济周期波动影响机制的分析 |
| 6.1.3 宏观经济因素在两地度量体系中的表象 |
| 6.2 银行信贷风险与经济周期实证模型设计 |
| 6.2.1 向量自回归模型和向量误差修正模型简介 |
| 6.2.2 针对内地和香港商业银行构建模型 |
| 6.3 内地商业银行信贷风险与经济周期实证分析 |
| 6.3.1 内地商业银行信贷风险模型估计 |
| 6.3.2 香港商业银行信贷风险模型估计 |
| 6.3.3 内地和香港商业银行信贷风险实证中的差异 |
| 6.3.4 针对内地和香港商业银行信贷风险建议 第7章 对策与建议 |
| 7.1 加强资本充足率监管降低银行信贷风险 |
| 7.1.1 资本充足率监管水平对信贷风险的影响 |
| 7.1.2 资本充足率监管水平对信贷行为的影响 |
| 7.2 强化商业银行风险控制的操作体系 |
| 7.2.1 建立多种资本参与的商业银行产权体系 |
| 7.2.2 树立我国商业银行的全面风险管理理念 |
| 7.2.3 建立我国商业银行全面风险管理机制 |
| 7.2.4 建立良好的风险控制激励机制和考核机制 |
| 7.2.5 改革商业银行内部控制模式 |
| 7.3 优化商业银行风险控制的外部环境 |
| 7.3.1 逆经济周期的监管策略 |
| 7.3.2 加强商业银行宏观监管 |
| 7.3.3 建立货币政策与银行监管的协调体系 |
| 7.3.4 建立完善的信贷数据库 参考文献 致谢 攻读博士学位期间取得的科研成果 |
（10）基于金融工程的银行业风险管理探究 ——以中国工商银行为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 导论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的与意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 国内外研究动态 |
| 1.3.1 国外研究现状 |
| 1.3.2 国外发展动态 |
| 1.3.3 国内研究现状 |
| 1.3.4 国内发展动态 |
| 1.4 研究框架与主要内容 |
| 1.5 技术路线与研究方法 |
| 1.5.1 研究思路 |
| 1.5.2 技术路线 |
| 1.6 拟解决的关键问题 |
| 1.7 研究的主要创新 |
| 2 理论基础 |
| 2.1 金融工程理论 |
| 2.2 巴塞尔协议 |
| 2.3 操作风险管理理论 |
| 2.4 全面风险管理理论 |
| 2.5 金融模型理论 |
| 2.5.1 VaR模型 |
| 2.5.2 Credit Metrics模型 |
| 2.5.3 CAPM模型 |
| 2.5.4 单一指数模型和β系数 |
| 2.5.5 利率敏感性缺口模型 |
| 2.5.6 面板数据模型 |
| 3 银行业风险分类与风险管理 |
| 3.1 银行业风险分类 |
| 3.1.1 信用风险 |
| 3.1.2 市场风险 |
| 3.1.3 操作风险 |
| 3.1.4 流动性风险 |
| 3.2 银行业与风险关系 |
| 3.3 中国银行业风险管理现状 |
| 3.3.1 中国银行业风险述 |
| 3.3.2 ICBC风险管理状况 |
| 3.3.3 BOC风险管理状况 |
| 3.3.4 CCB风险管理状况 |
| 3.3.5 ABC风险管理状况 |
| 3.4 欧美商业银行风险管理模式 |
| 3.4.1 美国花旗银行 |
| 3.4.2 美国大通银行 |
| 3.4.3 德国德意志银行 |
| 3.4.4 欧美商业银行风险管理小结 |
| 4 基于金融工程的风险评测 |
| 4.1 基于Credit Metrics组合模型信用风险实证分析 |
| 4.1.1 模型选取 |
| 4.1.2 数据选取 |
| 4.1.3 指标计算 |
| 4.1.4 数据分析 |
| 4.2 基于单一指数模型的市场风险实证分析 |
| 4.2.1 模型选取 |
| 4.2.2 数据选取 |
| 4.2.3 指标计算 |
| 4.2.4 数据分析 |
| 4.3 基于CAPM模型的操作风险实证分析 |
| 4.3.1 模型选取 |
| 4.3.2 数据选取 |
| 4.3.3 指标计算 |
| 4.3.4 数据分析 |
| 4.4 基于利率敏感性缺口模型的利率风险实证分析 |
| 4.4.1 模型选取 |
| 4.4.2 数据选取 |
| 4.4.3 指标计算 |
| 4.4.4 数据分析 |
| 4.5 基于面板数据模型的流动性风险实证分析 |
| 4.5.1 模型选取 |
| 4.5.2 数据选取 |
| 4.5.3 指标计算 |
| 4.5.4 数据分析 |
| 4.6 以VaR模型为基础建立风险评测 |
| 4.6.1 VaR概念及应用 |
| 4.6.2 VaR的计算方法 |
| 4.6.3 VaR的计算步骤 |
| 4.6.4 VaR在国际银行风险管理中的应用 |
| 4.7 压力测试 |
| 4.7.1 压力测试的概念及分析方法 |
| 4.7.2 压力测试在国际银行风险管理中的应用 |
| 4.7.3 压力测试对利率风险实证 |
| 4.7.4 我国上市银行压力测试总结 |
| 5 以银行业风险管理的案例分析：以ICBC为例 |
| 5.1 ICBC经营情况分析 |
| 5.2 ICBC全面风险管理历程 |
| 5.3 ICBC全面风险管理构架 |
| 5.4 ICBC全面风险管理流程 |
| 5.5 ICBC全面风险管理体系 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 基本结论 |
| 6.2 完善ICBC风险管理建议 |
| 6.3 存在难点与挑战 |
| 6.4 未来展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 |
| 学位论文评阅及答辩情况 |
四、组合风险管理和全面风险管理——国际银行业风险管理的新发展（论文参考文献）
- [1]我国开放银行业的风险防控研究[D]. 张俊. 暨南大学, 2020(04)
- [2]金融科技对我国银行业竞争力的影响研究[D]. 张琦. 对外经济贸易大学, 2020(01)
- [3]国家审计监督与金融风险防范关系研究 ——基于银行的实证分析[D]. 李斐. 中南财经政法大学, 2020(07)
- [4]基于系统网络与市场主体有限理性行为的银行业风险传染研究[D]. 李志楠. 山西财经大学, 2019(01)
- [5]银行集中度与银行业风险关系研究[D]. 江雪. 中央财经大学, 2019(08)
- [6]我国商业银行综合化经营监管制度研究 ——基于法经济学的视角[D]. 李仲林. 西南政法大学, 2018(02)
- [7]银行产业组织安全问题研究[D]. 赵金洁. 北京交通大学, 2018(06)
- [8]中非法郎区银行风险及预警问题研究 ——基于宏观资产负债表的方法[D]. 李林. 武汉大学, 2017(02)
- [9]经济周期波动与银行风险控制 ——基于内地与香港商业银行风险控制比较的视角[D]. 刘先. 辽宁大学, 2016(02)
- [10]基于金融工程的银行业风险管理探究 ——以中国工商银行为例[D]. 高磊. 山东大学, 2013(04)