一、购买力平价理论的应用探析（论文文献综述）
马玉娟[1]（2021）在《基于转换中国和印度可比价格投入产出表的购买力平价的推算》文中提出
初敏[2]（2020）在《中美日相对购买力平价对汇率的影响实证研究》文中认为本文首先通过对1997年1月至2017年12月中国、日本和美国三个主要国家的购买力平价的有效性重新检验,加强了对购买力平价理论的研究。在这一系列的研究中,本文应用了向量回归（VAR）模型和向量误差修正（VECM）模型,并指出了 PPP测试在相对开放和灵活开放的制度中更显着,并且充分地考虑到了汇率制度的动态相互作用。同时,本文研究结果也说明了 2008年金融危机所带来的结构性突破对购买力平衡的重要影响。因此,除了价格粘性外,其他因素也可能会影响各国汇率之间的关系,例如全球金融突变和国内外价格指数。同时,本文还得出盯住美元这种相对灵活汇率制度,有更好的抵御全球经济波动对购买力平价平衡的冲击,在对中国和美国、美国和日本的数据检验过程中发现了购买力平价关系的有力信息依据,但这种稳定的关系对中国和日本之间并不成立。然后本文研究了人民币汇率短期偏差可能带来的负面影响,从三个方面度量了汇率偏差带来的损失,分别是GDP核算、国际市场一体化进程进展情况和长期国际贸易平衡,同时提供了可以调整汇率偏差的具体举措,得出这样的结论即虽然我国的市场发达程度仍不足,但是从更长期维度来衡量的时候,我们发现人民币名义汇率是可以基本上反映购买力平价的变动方向的,可以将名义汇率与购买力平价的偏离控制在可接受合理的范围内。
罗君名,陈炎秀[3]（2020）在《相对购买力平价理论解析及实证检验》文中进行了进一步梳理在汇率理论中,相对购买力平价理论对汇率长期定价具有较强的解释力。就中国而言,中国市场在产品市场方面非常发达,且高度开放,对汇率实证研究提供了比较充足的基础条件。本文从国际金融教学的角度出发,通过解析相对购买力平价理论,设定计量模型进行实证检验,选取1990年至2019年间的美元兑人民币汇率为被解释变量,1990年至2019年间中国消费物价指数（CPI）、美国消费物价指数（CPI）为解释变量,物价水平则由更具代表性的消费价格指数代替进行实证分析,解释了人民币汇率偏差问题。
胡勤芝[4]（2020）在《国际比较规格品国家平均价格推算方法研究》文中研究表明国际比较时,为了获得与各经济体实力相匹配的国际地位评价,得到合理的货币购买力平价是必要的。其中,规格品国家平均价格是购买力平价计算的基石,对其计算方法的研究意义重大。中国地域跨度,消费习惯和经济水平等因素的不同导致地区价格水平存在差异,如何正确测算全国平均价格尤其困难。因此,需要对国际比较规格品国家平均价格测算方法进行分析与改进。本文以规格品国家平均价格为研究对象,对规格品国家平均价格的理论基础和方法进行了系统梳理,分析了现有方法的不足之处,并在现有方法的基础上进行了改进,考虑地区相似性,构建新的测算方法-多基准地区最短路径法。将规格品国家平均价格测算方法分别进行国内层面的应用,得到各地区的空间调整因子,进而得到规格品国家平均价格,并对不同方法的结果进行分析。研究内容如下:第一章为导论,主要包括研究背景、研究意义、研究现状和体系安排及创新点。第二章梳理规格品国家平均价格理论基础,包括国民经济核算理论、购买力平价理论和价格指数理论。第三章重点分析国际比较项目规格品国家平均价格测度方法的理论分析,包括欧盟国际比较项目空间调整因子法,世界银行加权平均方法,并分析这两种方法的不足之处,并在原有空间调整因子法的基础上引入地区相似性的衡量,构建新的测算方法—多基准地区最短路径法,根据地区相似性矩阵对原有空间调整因子进行修正。第四章为规格品国家平均价格推算方法实证部分,将第三章的测算方法进行中国价格数据试算并进行分析。首先进行地区购买力平价的测度,采用欧盟国际比较项目推荐方法进行中国测算,以食品类商品为例计算地区基本分类空间调整因子,并且进行地区价格水平差异分析。并且采用多基准地区最短路径法测算地区购买力平价;然后对地区购买力平价测算结果的有效性进行分析;最后将其结果分别用于求得规格品国家平均价格,并分析不同方法的价格特点。第五章为结论部分,重点总结规格品国家平均价格的计算方法和所得结论,以及存在的不足和日后的研究方向。本文的研究结论如下:第一,对于欧盟推荐的国家平均价格测算方法,采用空间调整因子可以对地区间的价格差异进行调整,发现经空间调整因子调整后得到的国家平均价格大于简单算术平均得到的国家平均价格;第二,多基准地区最短路径法具有两个优势:消除最短路径法起点地区的选择对地区相似性判断的影响;能够根据地区相似程度测度地区购买力平价,并在理论和实践上证明该方法相对较优,所得结果更加贴近实际,并且采用该方法得到的价格低于GEKS法空间调整因子得到的规格品国家平均价格;第三,创造性采用空间统计指标作为衡量地区相似性的距离矩阵,实证结果表明空间统计指标下的多基准地区最短路径法结果优于LPS距离指标。
张亚平[5]（2020）在《空间统计视角下地区平均价格推算研究》文中研究表明当前中国31个省市的经济发展不平衡,地区间的地理环境、资源禀赋存在较大差异,各地居民的消费能力和消费习惯也各不相同。但目前中国在国际比较项目（ICP）中对全国平均价格的基本测算是通过对各地区原始价格数据进行加总平均或简单加权平均求得的,这种基本算法显然忽略了中国区域的差异性,无法准确反映中国实际物价水平,不能保证地区购买力平价的真实性和准确性,进而导致中国国际比较结果产生偏差。因此,有必要在考虑地区间的空间相关性的基础上,改进全国平均价格的测算方法。基于此种研究目的,本文涵盖了ICP中八大类价格数据,首先运用空间统计方法,选择合适权重,检验八大类部分规格品的空间相关性和空间聚集分布格局,其次,基于经济权重矩阵,使用空间杜宾模型分析地区平均价格的影响因素,检验模型变量的显着性水平,然后根据灰色关联分析法分析影响空间价格的主要因素和商品平均价格的关联度大小及进行排序,并根据关联程度大小将31省份划分为三大区域。最后引入基于EKS法的OECD空间调整因子,对三大区域的八大类商品平均价格进行调整,并结合区域权重试算出八大类商品的全国年平均价格,完成对全国平均价格基本算法的改进。通过上述研究,本文的主要结论如下:（1）各基本分类存在不同程度的空间相关性,出现空间集聚分布。大部分的商品价格在全局空间相关性检验中Moran指数I都为正;ICP商品平均价格在地域上具有显着的空间集聚效应,不同地区商品的价格存在较大差异;货物类产品平均价格空间相关性较强,服务类价格空间相关性较弱。（2）各地区商品平均价格及影响因素之间具有溢出效应。依据空间杜宾模型检验结果,不同地区的商品平均价格之间存在溢出效应,且造成地区间商品平均价格差异的主要影响因素有城镇居民人均消费支出、居民消费水平和城镇居民可支配收入等经济指标。一地区的商品平均价格不仅受到该地区居民人均消费支出等因素的直接影响,还受到邻近地区影响因素的间接影响,且溢出效应较为显着。（3）依据各类商品价格影响因素的关联程度划分三大区域。灰色关联度测算结果表明,各地区各基本分类商品平均价格有三个关联程度较高的影响因素,即城镇居民人均消费支出、居民消费水平、城镇居民可支配收入,依据其关联程度的大小和排序,将中国31个行政区域划分为三大区域,各区域之间的商品价格差异较大,空间集聚效应显着。因此,可分别计算三大区域的商品平均价格,在一定程度上消除由于空间特性和经济因素对测算全国价格水平的影响。（4）空间因子调整后各类商品的全国年平均价格出现偏差。通过EKS空间调整因子法对中国三大区域八大类商品平均价格进行调整,其中,经调整后食品类、烟酒类、医疗保健类商品的全国年平均价格出现被高估的现象,而经过空间因子调整后,居住类、家庭设备产品类、交通与通信类、文化娱乐教育服务类以及衣着类商品的全国年平均价格出现被低估的现象。因此,相关部门及研究人员应重视地区的价格差异,不断改进全国平均价格测算方法。
陈枫[6]（2020）在《国际比较项目基础数据审核方法研究》文中指出世界银行的国际比较项目（International Comparison program,ICP）通过各国的规格品价格数据和支出权重数据,通过一定的方法计算,获得各国货币的实际购买力,从而推算各国经济总量的实际规模并进行国际比较。其结果直接影响国际机构和各国的经济政策甚或政治政策。而规格品价格数据和支出权重是重要的基础数据,其准确性直接影响国际比较结果。在当前的国际比较项目中,我国使用的规格品价格数据审核的内容与方法存在诸多问题,包括国际比较项目数据质量内涵认识不清晰,数据审核内容不完整,审核步骤不完善,审核方法不明确等。本文即以此为研究主题,深入探讨国际比较项目规格品价格数据审核的理论基础、方法演变,探讨数据审核流程与内容,并使用国内规格品价格数据对数据审核的效果进行实证,进而提出国内数据诊断改进的方式,以提高我国国际比较项目对数据审核研究的重视。基于此,本文的论文结构如下:第一章是绪论。本章主要对本文的研究背景与研究意义进行阐述,进行文献综述,简要说明本文内容与研究思路,并总结本文的主要贡献与不足。第二章是数据审核涉及的主要范畴。本章对国际比较项目数据质量概念,数据审核原则,数据审核流程以及数据审核方法演进行系统梳理。第三章主要介绍早期的数据审核表-Quaranta表,本章节从表格的构成开始,逐步介绍表格审核所使用的EKS法等方法,对表格的优劣势分析进行了分析。同时,本章还介绍了目前国际比较项目中使用的数据审核表-Dikhanov表,包括了Dikhanov表的简要说明,Dikhanov表与Quaranta表的优劣势分析,详细阐述该表所使用的数据审核方法-国家产品虚拟法（Country Product Dummy method,CPD法）,介绍了CPD法的延伸方法,如CPRD法、CPD-W法等,并对CPD法未来发展方向简要介绍,本章为后续的实证做了简单铺垫。第四章为实证部分,也是本文最为重要的章节,本章节使用了Dikhanov表以我国规格品价格数据为例,首先对数据进行了可视化展示,在此基础上对数据审核前的数据进行购买力平价（purchasing power parity,PPP）计算,进而对数据按照审核步骤,综合使用CPD法,Dikhanov表等对数据进行审核,并再一次进行购买力平价计算,最后对二者结果进行了比较和分析。第五章为文章的结论与建议部分,主要讨论了本文的结论,改进思路,并从宏观和微观层面阐述了我国国际比较项目数据审核的问题,然后针对问题给出相应的建议。本文的结论主要有四点:一、数据审核能够有效提高购买力平价的准确性;二、问题数据不能随意剔除,须反复核对;三、数据审核后计算的购买力平价反映出我国不同地区、不同大类的购买力平价差异巨大;四、教育、医疗规格品数据审核难度大,对购买力平价的影响未知。本文的贡献主要有三点:一、对国际比较项目数据审核的概念与方法进行了全面的讨论,系统阐述了国际比较项目的数据审核内容和审核操作流程;二、本文使用国内数据对国际比较项目数据审核方法进行了验证,证明了国际比较项目数据审核方法在国内进行国际比较项目数据质量审核的实用性;三、不同于其他文献,本文按照各大类规格品购买力平价计算方式对其进行划分,结合前人的研究和本人统计工作经验,说明了不同大类数据可能遇到的具体问题,并创新性的提出了数据审核工作的改进思路,这对于本国进行下一轮的国际比较项目数据调查,数据审核给予更加具体的指导,可以有效提高我国国际比较项目数据质量。本文的不足之处在于:尚未对特定内容数据进行审核,比如医疗保健大类的国际比较项目规格品价格数据和各大类的支出权重数据;尚未对国际比较项目规格品数据审核中的一些理论和方法进行更深入的分析。
张宝胜[7]（2020）在《美联储货币政策对人民币汇率影响研究》文中认为人民币汇率问题一直是学界关注的热点,也是中国推进人民币国际化需要考虑的重要因素。2005年7月,中国开始启动对原有人民币汇率制度的改革,新的汇率制度以人民币汇率市场供求作为定价基础,并参考一篮子货币价格对其进行调整,实行有管理的浮动汇率制度。2015年8月,央行又进一步扩大我国汇率市场改革范围,正式开始对汇率的中间报价机制进行改革。做市商以上一日银行间外汇市场的人民币兑美元汇率收盘价作为参考,向中国外汇交易中心提交人民币兑美元当天的中间报价。这一改革使得人民币汇率更加市场化,人民币汇率的波动也变得较为明显。汇率制度的改革体现中国进一步深化开放的决心,努力推进人民币的国际化,但同时也给人民币汇率和外部环境的稳定带来一定的挑战,人民币汇率波动程度明显提高,受外部环境影响不断增强。经验数据表明,美联储货币政策的调整会明显影响国际资本流动,造成新兴市场国家的汇率大幅波动。从经济体量上来看,虽然我国已经赶超日本,成为仅次于美国的第二大经济体,同时吸引外资规模也排在世界第二,外汇储备总量较高,外汇市场的变动对我国经济体的影响也在不断加大。在国际游资做空人民币、国际资本对中国经济未来预期降低、美联储政策调控吸引资本回流等外部环境不断恶化的情况下,中国政府进一步深化金融和外汇管理制度的改革面临着不小的挑战。在此背景下,探究美联储货币政策对人民币汇率影响具体方式,比较人民币汇率制度改革前后对于美联储货币政策的冲击有利于更稳步地推进汇率制度改革,以应对潜在的外部风险。本文先对相关文献进行了分析和总结,结合汇率理论和相关变量历史数据,从理论和经验两个方面对人民币汇率的主要影响因素进行分析。通过构建VEC模型进行实证分析,将美联储货币政策分为2008年7月到2015年10月的宽松时期和2015年11月到2019年8月的加息周期,比较人民币汇率波动的主要因素的变化以及美国货币政策影响人民币汇率的差异。实证结果表明在“811”汇改前后,美联储货币政策对于人民币汇率的长期和短期影响都有变化。同时,受复杂的国际经济形势的影响,市场预期对人民币汇率影响也明显加强。
康文茹[8]（2020）在《人民币汇率形成机制对金融稳定影响研究》文中认为汇率是经济基础指标,保持汇率稳定是经济和金融稳定的必要条件。当前,中国经济发展步入“三期叠加”时期,经济进入结构性调整阶段,实体经济的发展面临着转型压力,经济增长速度放缓,经济下行压力较大,人民币汇率贬值压力增强。汇率大幅波动不仅受经济基本面的影响,在金融一体化和人民币国际化背景下,人民币汇率波动超出经济基本面。自2009年人民币国际化加速,人民币离岸市场迎来了快速发展机会,交易规模、交易速度、交易结构发生较大变化,离岸金融自由化和宽松的金融监管制度使国际金融风险通过离岸市场对人民币在岸市场影响增大。如何进一步深化人民币汇率形成机制改革关系着我国金融开放和人民币国际化。浮动和固定汇率形成机制对金融稳定的影响,在理论和实践上都有不同观点,浮动或固定汇率形成机制都不必然产生金融稳定或者不稳定,结果的产生都需要一定条件。由于人民币汇率长期的升值趋势和低弹性浮动,使市场和央行对大幅贬值存在一定程度的“浮动恐惧症”。2015年“8.11”汇改后,市场在非理性预期自我强化下,人民币大幅单边贬值,外汇储备大幅下跌,资本大量外流,2017年5月贬值才真正被遏制;2018年6月开始,中美贸易战不断升级,人民币汇率再次陷入单边贬值。只有对汇率变动影响金融稳定进行系统评估,才能克服“浮动恐惧症”,进一步深化人民币汇率形成机制改革。本文首先对汇率形成机制理论、金融稳定理论以及他们之间的关系的文献进行梳理,并对论文的技术路线、研究框架、研究方法等进行总结。然后对汇率形成机制理论、我国汇率形成机制改革历程和我国汇率形成机制特点进行归纳总结。并根据我国国情,度量出我国金融稳定指数。然后对人民币汇率形成机制影响金融稳定机制进行理论梳理,为实证提供理论基础。其次,测算出我国外汇市场失衡程度,并考察其影响因素,发现2015年汇改后,我国外汇市场失衡较严重,但总体可控。在影响因素中,中美利差在外汇市场压力作用具有不确定性,利率和汇率之间传导机制不畅,数量型货币政策对外汇市场压力有反向拉动作用,离岸人民币汇率预期对外汇市场压力在中、长期作用并不明显,在短期有重要影响,GDP增长和EMP在短、中、长期保持一致关系,经济基本面是人民币汇率的重要支撑,美中通货膨胀差对外汇市场压力的作用并不明显,通货膨胀和外汇市场压力传导不畅。再次,考察“三元悖论”框架背离指数、外汇市场压力（EMP）以及人民币离岸预期和在岸即期汇率的“汇差”对我国金融稳定的影响。根据实证结果显示,外汇市场压力虽然很大,但对金融稳定的影响在可控范围之内,影响不显着;我国的三元政策组合变动对金融稳定影响不显着;人民币在岸和离岸预期“汇差”对金融稳定和外汇市场压力只在某个特殊时间段有一定影响,不具可持续性。因此,汇率变动对我国金融稳定影响整体不是很明显,这是因为,我国是银行为主导的金融体系,我国外债在安全范围内,银行资产负债表和资产价格受影响程度有限,而且央行在管理人民币贬值风险时,没有采取提高利率方式,也降低了对金融体系的影响。然后,对汇率变动对实体经济的外汇风险暴露进行实证研究。制造业是实体经济的基础,实体经济是金融稳定的重要支撑。通过实证研究发现,汇率对制造业有影响,但影响程度受股市状态影响,且行业差距比较大,竞争力大的行业风险暴露水平较小,国际贸易定价权低的行业外汇风险暴露水平较高。最后,考察人民币国际化对金融稳定的影响。实证结果显示,人民币跨境指数（CRI）对金融稳定在中短期有较大影响,但在长期,对金融稳定的影响不显着,表明人民币跨境交易和资本的流动在中短期对金融稳定有一定影响。人民币离岸指数（ORI）对金融稳定的影响主要体现在短期,且影响在逐渐降低。在2016年之前,在短期对金融稳定影响比较大,升值期间,人民币国际化程度有助于金融稳定,在贬值期间,人民币国际化对金融稳定影响有负面冲击,但自2016年之后,人民币离岸指数（ORI）对金融稳定,不管短期,还是中长期,影响都不太显着。这表明,目前人民币国际化的风险主要体现在跨境交易和资本流动上。本文创新点主要有以下几个方面:首先,本文选择了适合我国国情的金融稳定基础指标构建了我国金融稳定指数,突出了有关金融开放的风险指标,如实际有效汇率变动率、短期外债、外商直接投资的引入。其次,本文对汇率形成机制理论、人民币汇率形成机制现存的问题和特征进行了全面梳理,并对汇率影响金融稳定机制理论和文献进行梳理和归纳,在此基础上从“三元悖论”框架背离指数、外汇市场压力指数（EMP）以及在岸即期汇率与离岸人民币预期“汇差”、实体经济外汇风险暴露、人民币国际化五个方面,考察人民币汇率形成机制对金融稳定动态影响。然后,本文选择了具有门限的时变向量自回归模型（LT-TVP-VAR）作为实证研究模型。该模型不仅具有时变特征,而且门限设置适合我国不断转型的结构性变化,可以克服结构方程或者马尔科夫模型等的跳跃特征,且10000次蒙特卡罗模拟（MCMC）可以弥补样本量小的缺点。经过验证,本文中经济变量存在明显的门限效应,因此该模型的选择有助于实证结果的准确性。
李茜[9]（2020）在《宏观经济因素对人民币汇率的长短期波动影响和动态非对称效应研究》文中研究指明由于我国经济由封闭型向开放型迅速转变,加上经济金融全球化的进程加快,人民币汇率也因此由固定汇率制转向有浮动的汇率制度,其波动随着国内国际经济金融的发展而发生变化。鉴于此,本文认为研究国内外经济变化对人民币汇率波动的影响至关重要。根据对前人研究的总结和扩展,本文采用扩展型泰勒规则模型作为人民币汇率的决定理论,据此模型选取对人民币汇率的决定最重要的中美宏观经济因素,并从纵向和横向角度来分别说明。本文假设国内外经济对人民币汇率具有长短期波动效应（纵向,强调各变量时间序列数据对汇率波动的影响）和非对称效应（横向,强调同一变量双向变动对汇率波动的影响）,并分别利用以下两个模型来验证假设:采用GARCH-MIDAS模型对人民币汇率波动分解为长短期成分,并对其长期成分以及中美宏观经济指标对其的作用做重点分析;利用NARDL模型分析中美宏观经济指标的正负变动对人民币汇率波动的影响,同时通过非对称脉冲响应进一步分解各变量对人民币汇率的非对称冲击。因此本文是从多维度对人民币汇率的波动做全面分解和分析。首先,从推导后的泰勒规则汇率决定模型中选取指标作为宏观经济变量,变量选取汇率预期,风险溢价,资本流动,中美产出缺口,中美资本价格差,中美物价水平差以及中美利率差的2005年1月至2019年6月数据。在分析GARCH-MIDAS长短期波动时采用日度的人民币汇率数据以及月度的汇率预期,风险溢价,资本流动,中美产出缺口,中美资本价格差,中美物价水平差和中美利率差作为混频部的解释变量。得出以下结论:中美息差的扩大会推动人民币升值;风险溢价越大,那么人民币汇率长期成分会趋向贬值;国际资本流动越频繁,那么人民币汇率只会呈现小幅度的升值变化;中美物价差的上升会导致人民币汇率长期成分的小幅升值;中美产出缺口正向变化越剧烈,那么人民币汇率长期成分的升值波动也会愈加剧烈;人民币汇率预期对人民币汇率长期成分的影响是有时滞的,并不没有马上在汇率波动上反映出来,但是对汇率短期波动有一定影响;中美资产价格差对人民币汇率长期波动的影响不显着,但对其短期波动会造成一定影响。然后利用NARDL模型对人民币汇率进行非对称效应研究,选取同样的国内外宏观经济指标作为解释变量,且人民币汇率,汇率预期,风险溢价,资本流动,中美产出缺口,中美资本价格差,中美物价水平差以及中美利率差都采用同频的月度数据。并最终验证存在非对称效应。得出以下结论:第一,在短期内,国际资本的流入使人民币贬值,国际资本的流出使人民币汇率升值。第二,在短期内中美物价差的上升会使得人民币贬值,下降会使得人民币升值;长期来看,物价差上升会推动人民币汇率升值,下降会推动人民币汇率贬值。第三,短期内人民币汇率的贬值预期会导致其升值;长期来看,人民币汇率贬值预期使人民币升值,反之则贬值。第四,在短期内,风险溢价上升,人民币贬值,反之则人民币升值;从长期来看,效果相反。第五,在短期内,当中美产出缺口差扩大时,人民币汇率贬值;从长期来看,效果相反。第六,由于美国为了应对金融危机而采取量化宽松政策（增加美元发行量）,国际资本涌入中国,导致通货膨胀也相应地随之呈现上升态势。因此我国货币当局采取提高利率的方式缓解通货膨胀。所以无论在长期还是短期,中美息差的扩大都会使人民币升值,反之则人民币贬值。第七,中美资产价格差上升在长短期内都会使人民币小幅升值。而且除了风险溢价和汇率预期以外,其他变量对人民币汇率都存在很强的非对称效应冲击。针对GARCH-MIDAS混频模型和NARDL模型的结论,本文提出了一些建议。第一,关注汇率预期的短期的影响,维持国际投资人对人民币汇率预期的乐观和信心,加强汇率市场短期监管和反映能力。第二,我国货币当局有必要加强对外来资本的监管,密切关注资本流入流出分别给汇率带来的影响,避免其流入或流出而导致人民币汇率的巨大波动。第三,保持我国经济的长期稳定增长,缩小中美产出缺口差。第四,由于中美息差与物价差的变动对人民币汇率波动的影响有限,因此货币当局在采取利率政策时不必过多考虑其对人民币汇率带来的冲击,因此本文认为我国利率和汇率同时逐渐市场化是有望实现的。第五,综合考虑资产价格差对人民币汇率短期影响以及其非对称性在政策制定上的考量,合理把握好度;且资产价格差更多反映的是中美股价之差,因此有必要防止股价波动给人民币汇率带来的负面效应,推动我国金融体系与国际的接轨。第六,风险溢价越大,人民币汇率长期成分会趋向贬值,可以合理利用这一关系来使人民币汇率波动朝着有利于我国国际经济发展的方向努力。第七,时刻保持我国货币政策对公众的透明度和可预期性。
邱冬阳,邓璇[10]（2020）在《人民币购买力平价成立吗?——基于人民币兑欧元的多样本协整分析》文中认为选取人民币兑非主权国家货币——欧元的名义汇率,中国CPI指数及欧元区调和HICP指数的数据,以欧元正式成为欧元区唯一合法货币的起点2002年7月到2018年12月为样本,依据影响中欧汇率的重要节点事件对样本进行分段与结合,对人民币兑欧元购买力平价（PPP）成立与否进行协整检验。实证结论有:人民币汇率形成制度改革及欧元平稳运行后的（2005年8月—2018年12月）人民币兑欧元购买力平价协整检验成立;非主权国家货币欧元同样适用经典的购买力平价理论;2008年金融危机是影响汇率市场的重要节点事件,但长期不影响人民币兑欧元购买力平价成立;对PPP冲击影响最大的首先是汇率本身,其次依次是欧元区HICP、中国CPI。因此,购买力平价在一定程度上能够解释人民币兑欧元汇率,对中欧经贸往来有一定的指导作用。
二、购买力平价理论的应用探析（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、购买力平价理论的应用探析（论文提纲范文）
（2）中美日相对购买力平价对汇率的影响实证研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一章 国内外关于购买力平价研究相关综述 |
| 第一节 国外文献综述 |
| 一、不同汇率制度下购买力平价理论表现的综述 |
| 二、不同数据类型下购买力平价理论可行性的综述 |
| 第二节 国内文献综述 |
| 一、不同实证方法下购买力平价对汇率影响的综述 |
| 二、不同经济体下购买力平价对汇率影响的综述 |
| 本章小结 |
| 第二章 中美日相对购买力平价影响模型的构建 |
| 第一节 购买力平价理论及模型构建 |
| 第二节 单位根检验理论 |
| 第三节 Johansen和Gregory Henson协整检验理论 |
| 第四节 ECM和VECM模型理论 |
| 第五节 峰值理论 |
| 本章小结 |
| 第三章 中美日相对购买力平价影响模型的实证检验及分析 |
| 第一节 数据的选取 |
| 第二节 实证模型检验 |
| 一、ADF检验结果分析 |
| 二、Johansen协整检验结果分析 |
| 三、ECM和VECM检验结果分析 |
| 第三节 实证研究 |
| 一、汇率制度转轨影响的检验结果分析 |
| 二、金融危机冲击影响的检验结果分析 |
| 第四节 购买力平价与汇率偏差检测结果分析 |
| 本章小结 |
| 第四章 主要结论和对策建议 |
| 第一节 主要结论 |
| 第二节 对策建议 |
| 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 |
（4）国际比较规格品国家平均价格推算方法研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 导论 |
| 1.1 选题背景及选题意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 本文贡献与不足 |
| 第二章 国际比较项目规格品国家平均价格理论基础 |
| 2.1 国民经济核算理论 |
| 2.1.1 国民经济核算理论与国际比较项目的关系。 |
| 2.1.2 国民经济核算与国际比较规格品选择的一致性 |
| 2.1.3 国民经济核算与国际比较需求数据的差异性 |
| 2.2 购买力平价理论 |
| 2.2.1 购买力平价与国际比较项目的关系 |
| 2.2.2 规格品国家平均价格是购买力平价测算的基础数据 |
| 2.2.3 购买力平价方法是国际比较的核心 |
| 2.3 价格指数理论 |
| 2.3.1 价格指数理论与购买力平价的关系 |
| 2.3.2 空间价格指数和时间价格指数的规格品选择目录高度统一 |
| 第三章 国际比较规格品国家平均价格测算方法及改进 |
| 3.1 欧盟国际比较项目规格品国家平均价格测算方法 |
| 3.1.1 欧盟国际比较项目规格品及在其成员国中的适用性 |
| 3.1.2 空间调整因子法 |
| 3.1.3 空间调整因子测算规格品国家平均价格的方法 |
| 3.1.4 空间调整因子法存在的核心问题 |
| 3.2 世界银行国际比较项目规格品国家平均价格测算方法 |
| 3.2.1 世界银行推荐加权平均法计算规格品国家平均价格 |
| 3.2.2 加权平均法在各国的执行与核心问题 |
| 3.3 多基准地区最短路径法规格品国家平均价格测算方法 |
| 3.3.1 多基准地区最短路径法—基于地区相似性判断的构建思想 |
| 3.3.2 多基准地区最短路径法的基本原理 |
| 3.3.3 多基准地区最短路径法规格品国家平均价格测算步骤 |
| 3.3.4 多基准地区最短路径法国内应用的优势分析 |
| 3.4 规格品国家平均价格测算方法综合分析 |
| 第四章 规格品国家平均价格推算方法试算与分析 |
| 4.1 数据来源与规格品选择 |
| 4.1.1 数据来源 |
| 4.1.2 规格品选择 |
| 4.2 基于欧盟测算方法试算结果与分析 |
| 4.2.1 全国各省市基本分类空间调整因子测算结果 |
| 4.2.2 全国各省地区空间调整因子测算结果 |
| 4.2.3 基本分类商品地区间价格水平差异分析 |
| 4.3 基于多基准地区最短路径法的试算结果与分析 |
| 4.3.1 最短路径树测算结果分析 |
| 4.3.2 多基准地区最短路径法地区购买力平价测算结果分析 |
| 4.3.3 全国各省地区空间调整因子测算结果分析 |
| 4.4 测算结果的对比分析及启示 |
| 4.4.1 地区购买力平价结果有效性检验方法 |
| 4.4.2 地区购买力平价有效性结果分析 |
| 4.4.3 规格品国家平均价格测算结果及分析 |
| 第五章 研究结论与研究展望 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.1.1 欧盟空间调整因子法调整的全国平均价格偏高 |
| 5.1.2 多基准地区最短路径法的尝试 |
| 5.2 研究展望 |
| 5.2.1 改进数据收集方法 |
| 5.2.2 考虑地区产品价格的时间效应 |
| 5.2.3 扩展全国平均价格的数据测算范围 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
| 附录 |
| 致谢 |
（5）空间统计视角下地区平均价格推算研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 关于地区购买力平价测度方法的研究与评价 |
| 1.2.2 关于地区购买力平价使用领域的研究与评价 |
| 1.2.3 关于地区价格差异影响因素的研究与评价 |
| 1.3 研究的价值 |
| 1.3.1 学术价值 |
| 1.3.2 实践价值 |
| 1.4 研究方法与主要结构 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 主要结构 |
| 1.5 研究的创新点与不足之处 |
| 1.5.1 主要的创新点 |
| 1.5.2 不足之处 |
| 1.6 本章小结 |
| 第二章 理论基础与方法 |
| 2.1 空间统计理论与方法——用于区域划分 |
| 2.1.1 空间权重矩阵构建 |
| 2.1.2 空间自相关分析 |
| 2.1.3 空间计量经济学 |
| 2.1.4 空间计量经济学模型简介与选择 |
| 2.2 地区平均价格测算理论基础 |
| 2.2.1 购买力平价理论 |
| 2.2.2 国家年平均价格概述 |
| 2.3 OECD国家年平均价格空间调整方法 |
| 2.3.1 空间调整因子的内涵及实质 |
| 2.3.2 基于EKS法的空间调整因子算法 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 地区平均价格空间统计初步分析 |
| 3.1 地区平均价格数据来源及说明 |
| 3.2 ICP规格品地区价格全局自相关分析 |
| 3.3 ICP部分规格品价格的局部空间自相关分析 |
| 3.3.1 食品类价格的局部空间自相关分析 |
| 3.3.2 家庭设备用品类价格的局部空间自相关分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 基于空间杜宾模型的实证分析 |
| 4.1 变量选取与数据说明 |
| 4.1.1 变量选取 |
| 4.1.2 数据说明 |
| 4.2 空间计量模型设定与检验 |
| 4.2.1 空间杜宾模型设定 |
| 4.2.2 空间固定效应和空间随机效应检验 |
| 4.2.3 直接效应和溢出效应的估计 |
| 4.3 基于经济权重矩阵的空间模型实证分析 |
| 4.3.1 空间杜宾模型形式检验 |
| 4.3.2 基于经济权重矩阵的空间杜宾模型的建立 |
| 4.3.3 空间溢出效应分解 |
| 4.4 地区平均价格影响因素关联度分析 |
| 4.4.1 建立灰色关联分析模型 |
| 4.4.2 地区平均价格影响因子的的关联度分析结果 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 基于EKS空间调整因子法在国内地区平均价格中的试用 |
| 5.1 八大类部分规格品全国平均价格的测算分析 |
| 5.2 八大类空间调整因子测算结果分析 |
| 5.2.1 区域1八大类空间调整因子测算结果分析 |
| 5.2.2 区域2八大类空间调整因子测算结果分析 |
| 5.2.3 区域3八大类空间调整因子测算结果分析 |
| 5.3 八大类商品国家年平均价格的测算分析 |
| 5.3.1 经调整后各类商品国家年平均价格的测算 |
| 5.3.2 八大类商品国家年平均价格调整前后比较 |
| 5.3.3 分区域前后的调整后八大类商品国家年平均价格比较 |
| 5.4 本章小结 |
| 第六章 结论与展望 |
| 6.1 主要研究结论 |
| 6.1.1 各基本分类存在不同程度的空间相关性 |
| 6.1.2 各地区商品平均价格及影响因素之间具有溢出效应 |
| 6.1.3 依据各类商品价格影响因素的关联程度划分三大区域 |
| 6.1.4 空间因子调整后各类商品的全国年平均价格出现偏差 |
| 6.2 未来展望 |
| 6.3 本章小结 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
| 致谢 |
（6）国际比较项目基础数据审核方法研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 研究综述 |
| 1.2.1 国外研究综述 |
| 1.2.2 国内研究综述 |
| 1.2.3 现有文献的不足 |
| 1.3 研究思路与主要内容 |
| 1.4 主要贡献与不足 |
| 2 国际比较项目基础数据审核的主要范畴 |
| 2.1 国际比较项目基础数据质量概念与审核原则 |
| 2.1.1 国际比较项目数据质量概念 |
| 2.1.2 国际比较项目数据审核原则 |
| 2.2 国际比较项目数据审核内容与流程 |
| 2.2.1 国际比较项目数据审核内容 |
| 2.2.2 国际比较项目数据审核流程 |
| 2.3 国际比较项目基础数据审核方法概览 |
| 2.3.1 规格品价格数据审核方法概览 |
| 2.3.2 支出权重数据审核方法概览 |
| 3 规格品数据审核表-夸兰塔表与迪卡汉诺夫表 |
| 3.1 夸兰塔表结构 |
| 3.1.1 夸兰塔表简介 |
| 3.1.2 夸兰塔表信息说明 |
| 3.2 夸兰塔表制作 |
| 3.2.1 数据来源及相关设定 |
| 3.2.2 夸兰塔表内容展示 |
| 3.2.3 数据结果简析 |
| 3.3 夸兰塔表优劣势分析 |
| 3.3.1 夸兰塔表优势分析 |
| 3.3.2 夸兰塔表劣势分析 |
| 3.4 迪卡汉诺夫表 |
| 3.4.1 迪卡汉诺夫表简介 |
| 3.4.2 不同版本的迪卡汉诺夫表 |
| 3.5 迪卡汉诺夫表使用的国家产品虚拟法 |
| 3.5.1 国家产品虚拟法理论模型 |
| 3.5.2 国家产品虚拟法的调整尝试 |
| 3.6 迪卡汉诺夫表优劣势分析 |
| 3.6.1 迪卡汉诺夫表优势分析 |
| 3.6.2 迪卡汉诺夫表劣势分析 |
| 4 迪卡汉诺夫表数据审核实证研究 |
| 4.1 数据来源说明与描述统计分析 |
| 4.1.1 数据来源说明 |
| 4.1.2 数据描述统计分析 |
| 4.2 数据审核前后的购买力平价计算及结果 |
| 4.2.1 未经数据审核的购买力平价计算及结果 |
| 4.2.2 经数据审核后的购买力平价计算及结果 |
| 4.3 数据审核前后结果分析 |
| 4.4 数据审核问题分析 |
| 4.4.1 具体大类问题分析 |
| 4.4.2 整体数据问题分析 |
| 5 结论与建议 |
| 5.1 主要研究结论 |
| 5.2 相关建议 |
| 5.2.1 理论研究建议 |
| 5.2.2 实践工作建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）美联储货币政策对人民币汇率影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 、绪论 |
| 一、研究背景与意义 |
| (一)研究背景 |
| (二)研究意义 |
| 二、研究内容和目的 |
| 三、研究方法和框架 |
| (一)研究方法 |
| (二)研究框架 |
| 四、本文创新与不足之处 |
| 第二章 、文献综述 |
| 一、关于人民币汇率相关影响因素的文献综述 |
| 二、关于美联储货币政策对人民币汇率影响的文献综述 |
| 第三章 美联储货币政策对人民币汇率影响的理论基础 |
| 一、传统汇率决定理论 |
| (一)购买力平价理论 |
| (二)利率平价理论 |
| (三)资产市场说 |
| 二、现代汇率决定理论 |
| (一)汇率决定的新闻模型 |
| (二)理论投机泡沫模型 |
| (三)微观结构分析方法 |
| (四)混沌分析方法 |
| 三、影响人民币汇率的渠道分析 |
| (一)资本流动渠道 |
| (二)国际贸易渠道 |
| (三)汇率预期渠道 |
| 第四章 美联储货币政策对人民币汇率影响的经验描述 |
| 一、美国货币政策 |
| 二、人民币汇率走势 |
| 三、利率因素影响分析 |
| 四、资本流动影响分析 |
| 五、货币因素影响分析 |
| 第五章 美联储货币政策对人民币汇率影响因素的实证分析 |
| 一、模型建立 |
| 二、数据选取和处理 |
| 三、2007年8 月到2015年10 月货币政策实证分析 |
| (一)单位根检验 |
| (二)最优滞后阶数确定 |
| (三)Johasen协整检验 |
| (四)误差修正模型结果 |
| (五)脉冲响应函数 |
| (六)方差分解 |
| 四、2015年11 月至2019年8 月货币政策实证分析 |
| (一)单位根检验 |
| (二)最优滞后阶数确定 |
| (三)Johansen协整检验 |
| (四)误差修正模型结果 |
| (五)脉冲响应函数 |
| (六)方差分解 |
| 五、结果分析与比较 |
| 第六章 结论和政策建议 |
| 一、结论 |
| 二、政策建议 |
| (一)深化人民币汇率的市场化改革 |
| (二)强化外汇市场的预期管理 |
| (三)稳定经济的高质量增长 |
| (四)引导跨境资本高效流动 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）人民币汇率形成机制对金融稳定影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 关于汇率形成机制的研究 |
| 1.2.2 关于金融稳定的研究 |
| 1.2.3 关于汇率形成机制与金融稳定关系的研究 |
| 1.2.4 对国内外研究现状的评述 |
| 1.3 研究思路、框架与方法 |
| 1.3.1 研究技术路线与思路 |
| 1.3.2 研究框架 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 创新点与不足之处 |
| 1.4.1 创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第2章 人民币汇率形成机制理论分析 |
| 2.1 汇率形成机制理论分析 |
| 2.1.1 传统的汇率决定理论 |
| 2.1.2 现代汇率形成理论 |
| 2.2 人民币汇率形成机制的演变历程 |
| 2.2.1 1949年至1993年:汇率并轨前 |
| 2.2.2 1994年至2005年:社会主义市场经济建设时期 |
| 2.2.3 2005年“7.21”汇改至今:汇率市场化阶段 |
| 2.3 现阶段人民币汇率形成机制现状 |
| 2.3.1 现阶段人民币汇率形成机制特征 |
| 2.3.2 现阶段人民币汇率形成机制影响金融稳定的因素分析 |
| 第3章 金融稳定理论与我国金融稳定度量 |
| 3.1 金融稳定的理论分析 |
| 3.1.1 金融稳定的内涵 |
| 3.1.2 金融稳定的相关理论分析 |
| 3.1.3 现代金融不稳定因素分析 |
| 3.2 金融稳定度量方法分析 |
| 3.2.1 金融稳定度量方法选择 |
| 3.2.2 金融稳定度量方法对比分析 |
| 3.3 我国金融稳定评价指标体系构建与度量 |
| 3.3.1 基础指标选择 |
| 3.3.2 基础指标说明 |
| 3.3.3 我国金融稳定指数的度量 |
| 第4章 人民币汇率形成机制对金融稳定影响理论分析 |
| 4.1 人民币汇率溢出效应理论分析 |
| 4.1.1 汇率溢出效应理论 |
| 4.1.2 人民币汇率溢出效应影响金融稳定机制分析 |
| 4.2 人民币汇率波动对宏观经济政策影响理论分析 |
| 4.2.1 “三元悖论”理论及实践 |
| 4.2.2 人民币汇率波动影响宏观经济政策路径分析 |
| 4.3 人民币汇率波动对实体经济影响路径分析 |
| 4.4 人民币国际化对金融稳定的影响分析 |
| 4.4.1 人民币国际化趋势分析 |
| 4.4.2 人民币国际化对金融稳定影响理论分析 |
| 4.4.3 人民币国际化对金融稳定影响机制分析 |
| 第5章 人民币外汇市场失衡的实证分析 |
| 5.1 外汇市场压力(EMP)及其理论分析 |
| 5.2 模型和数据说明 |
| 5.2.1 外汇市场压力(EMP)模型和数据说明 |
| 5.2.2 LT-TVP-VAR模型和数据说明 |
| 5.3 实证结果及分析 |
| 5.3.1 外汇市场压力(EMP)实证结果及分析 |
| 5.3.2 LT-TVP-VAR模型实证结果和分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 人民币汇率波动对金融稳定影响的实证分析 |
| 6.1 指标构建 |
| 6.1.1 “三元悖论”框架背离指数 |
| 6.1.2 外汇市场压力(EMP)指数 |
| 6.1.3 在岸和离岸预期(NDF)的“汇差” |
| 6.2 实证结果分析 |
| 6.2.1 LT-TVP-VAR参数检验 |
| 6.2.2 LT-TVP-VAR脉冲响应分析 |
| 6.3 本章小结 |
| 第7章 人民币汇率波动影响金融稳定的实体经济路径实证分析 |
| 7.1 数据说明和模型构建 |
| 7.1.1 数据说明 |
| 7.1.2 模型构建和说明 |
| 7.2 实证结果分析 |
| 7.2.1 外汇风险暴露实证分析 |
| 7.2.2 公司特征对外汇风险暴露的影响 |
| 7.3 本章小结 |
| 第8章 人民币国际化对金融稳定影响的实证分析 |
| 8.1 数据说明 |
| 8.2 实证结果分析 |
| 8.2.1 参数检验结果 |
| 8.2.2 LT-TVP-VAR脉冲响应分析 |
| 8.3 本章小结 |
| 第9章 总结和政策建议 |
| 9.1 总结 |
| 9.2 政策建议 |
| 9.2.1 深化人民币汇率形成机制改革 |
| 9.2.2 完善外汇宏观审慎管理 |
| 9.2.3 降低实体经济外汇风险 |
| 9.2.4 防范人民币国际化风险 |
| 参考文献 |
| 博士在读期间科研成果 |
| 致谢 |
（9）宏观经济因素对人民币汇率的长短期波动影响和动态非对称效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 人民币汇率现状 |
| 1.2 研究目的和意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 技术路线 |
| 1.3.4 本文主要贡献 |
| 第2章 文献综述与相关理论 |
| 2.1 文献综述 |
| 2.1.1 汇率决定理论 |
| 2.1.2 泰勒规则模型的汇率决定理论 |
| 2.1.3 GARCH-MIDAS对波动的分析 |
| 2.1.4 NARDL非对称效应 |
| 2.2 理论模型 |
| 2.2.1 泰勒规则模型 |
| 2.2.2 无抛补利率平价 |
| 2.2.3 购买力平价 |
| 2.2.4 弹性价格货币模型与粘性价格货币模型 |
| 2.2.5 巴拉萨-萨缪尔森模型 |
| 2.2.6 资产组合平衡模型 |
| 第3章 基于泰勒规则的汇率决定模型及宏观经济变量的选择 |
| 3.1 理论机理分析 |
| 3.2 扩展型泰勒规则模型 |
| 3.3 变量的选取与预处理 |
| 第4章 基于扩展型泰勒规则的人民币汇率的长短期波动性研究 |
| 4.1 GARCH-MIDAS模型 |
| 4.2 数据描述性统计和平稳性检验 |
| 4.2.1 变量的选取 |
| 4.2.2 描述性统计 |
| 4.2.3 单位根检验 |
| 4.3 相关性检验 |
| 4.4 ARCH效应检验 |
| 4.5 实证结果及分析 |
| 4.5.1 GARCH-MIDAS结果及分析 |
| 4.5.2 基于人民币汇率已实现波动率的人民币汇率波动分解 |
| 4.5.3 基于中美息差的人民币汇率波动率分解 |
| 4.5.4 基于中美物价差的人民币汇率波动分解 |
| 4.5.5 基于中美产出缺口差的人民币汇率波动分解 |
| 4.5.6 基于汇率预期的人民币汇率波动分解 |
| 4.5.7 基于资本流动的人民币汇率波动分解 |
| 4.5.8 基于风险溢价的人民币汇率波动分解 |
| 4.5.9 基于资产价格差的人民币汇率波动分解 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 基于扩展型泰勒规则的人民币汇率非对称性研究 |
| 5.1 NARDL模型基础 |
| 5.2 变量的选取 |
| 5.3 基于NARDL模型的结果 |
| 5.4 结果分析 |
| 5.5 中美宏观经济变量对人民币汇率的非对称冲击性响应 |
| 5.5.1 中美息差对人民币汇率的非对称冲击性响应 |
| 5.5.2 中美物价之差对人民币汇率的非对称冲击性响应 |
| 5.5.3 中美产出缺口之差对人民币汇率的非对称冲击性响应 |
| 5.5.4 人民币汇率预期对人民币汇率的非对称冲击性响应 |
| 5.5.5 我国资本流动对人民币汇率的非对称冲击性响应 |
| 5.5.6 我国风险溢价对人民币汇率的非对称冲击性响应 |
| 5.5.7 中美资产价格差对人民币汇率的非对称冲击性响应 |
| 5.6 本章小结 |
| 第6章 结论与建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 建议 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
（10）人民币购买力平价成立吗?——基于人民币兑欧元的多样本协整分析（论文提纲范文）
| 一、问题提出 |
| 二、文献回顾 |
| （一）文献综述 |
| （二）文献述评 |
| 三、研究设计 |
| （一）模型设定 |
| （二）样本选择 |
| 1. 全样本选择 |
| 2. 多样本划分 |
| （三）指标与数据 |
| 四、实证检验 |
| （一）全样本协整检验 |
| 1. ADF单位根检验 |
| 2. 协整滞后阶数确定 |
| 3. Johansen协整关系检验 |
| （二）多样本协整检验 |
| （三）协整检验结果分析 |
| 五、进一步分析 |
| （一）与同期人民币兑美元比较分析 |
| （二）脉冲响应和方差分解 |
| 六、结论及政策建议 |
四、购买力平价理论的应用探析（论文参考文献）
- [1]基于转换中国和印度可比价格投入产出表的购买力平价的推算[D]. 马玉娟. 广东外语外贸大学, 2021
- [2]中美日相对购买力平价对汇率的影响实证研究[D]. 初敏. 黑龙江大学, 2020(05)
- [3]相对购买力平价理论解析及实证检验[J]. 罗君名,陈炎秀. 中阿科技论坛(中英文), 2020(08)
- [4]国际比较规格品国家平均价格推算方法研究[D]. 胡勤芝. 青岛大学, 2020(02)
- [5]空间统计视角下地区平均价格推算研究[D]. 张亚平. 青岛大学, 2020(02)
- [6]国际比较项目基础数据审核方法研究[D]. 陈枫. 青岛大学, 2020(02)
- [7]美联储货币政策对人民币汇率影响研究[D]. 张宝胜. 外交学院, 2020(07)
- [8]人民币汇率形成机制对金融稳定影响研究[D]. 康文茹. 江西财经大学, 2020(01)
- [9]宏观经济因素对人民币汇率的长短期波动影响和动态非对称效应研究[D]. 李茜. 上海师范大学, 2020(07)
- [10]人民币购买力平价成立吗?——基于人民币兑欧元的多样本协整分析[J]. 邱冬阳,邓璇. 金融理论与实践, 2020(04)