一、庄家洗盘特点介绍（论文文献综述）
左云亮[1]（2021）在《重大利空事件下股票博弈投资策略研究 ——以A股为例》文中认为证券投资可以简要概括为两个要素:买卖行为和行动时间。在适当的时间做出适当的行动才能实现成功的投资。然而判断何时是适当的时间并非易事,就连在买入和卖出两个行为中选择其一也需要经过深思熟虑。中国A股市场的一个特点是:即使没有发生对标的有重大影响的事件,标的价格仍然会有较大的波动,形成一个个局部高低点,局部高低点之间是升浪和降浪。而在发生重大事件时更是如此。众多金融领域的学者试图用理论解释证券价格的形成缘由,以预测未来的走势,然而收效不大。目前来说,内在价值理论仍然是对证券价格走势比较好的解释:价格围绕证券的内在价值上下波动,其走势是一个均值回复的过程。本文也采纳了这种思想进行价格走势估测。这种现象的存在与A股市场的投资者结构不无关系。A股市场有大量资金量小的个人投资者,俗称“散户”,还有很大程度上左右证券价格走势的机构投资者,俗称“主力”。每个个股都有主力的存在,而所有个股的主力的总和又可认为是股指的主力。在零和游戏条件下,主力的盈利来源于散户的损失,散户需要看透主力的意图才能盈利。可以说,股票曲线的形态就是二者随着时间变化博弈行为的结果。因此本文应用了博弈论进行决策分析。本文对发生重大利空事件背景下的上证指数（股指）和上海机场（个股）进行了投资决策分析,二者的分析思路和结论大致相同。重大利空事件是指会导致股指或个股价格剧烈波动的事件。本文选用的重大利空事件为新冠疫情。首先搜集了标的近十年的价格数据,以散户的投资周期两个月为基础求出了标的历史数据的局部高低点,确定了升浪和降浪的平均涨跌幅。然后根据基本面指标（股指是宏观经济指标,个股是财务指标）和技术面指标的经验上涨概率加权确定综合上涨概率,综合上涨概率越接近尾部,趋势反转的可能性越大;当指数上涨概率高于90%、个股上涨概率高于95%时可进行低位决策,当指数上涨概率低于10%、个股上涨概率低于5%时可进行高位决策。接着在低位和高位的决策点建立完全信息静态博弈模型和不完全信息静态博弈模型,以升浪和降浪的平均涨跌幅为基础,并在考虑实际投资的情形下添加了一个调整系数,以此确定了主力和散户在不同位置进行不同决策的效用。最后求解均衡结果。完全信息静态博弈模型得出的结论是在低位决策点,散户和主力会达成的均衡结果为主力买入和散户买入;在高位决策点,散户和主力达成的均衡结果有两个,主力买入与散户卖出和主力卖出与散户买入。不完全信息静态博弈模型在低位决策点得出的结论与完全信息静态博弈模型一致,在高位决策点得出的结论是当散户判断主力是做多类型的概率超过某一临界值,散户会选择买入,否则会卖出。经过实证检验,按照本文的结论进行博弈决策分析,散户在投资股指和个股时,在获取上涨收益和避免更大亏损方面,均取得了一定效果。
吴双辰[2]（2020）在《我国机构投资者真的稳定市场了吗？ ——基于博弈视角的分析》文中认为过去,我国曾经依照机构投资者有利于市场稳定性的假设,采用超限发展机构投资者的政策,谋求股票市场的稳定性。但时至今日,许多学者对机构投资者是否真的起到了稳定市场的作用持不同的态度,甚至得出相反的结论。本文将针对机构投资者与市场稳定性之间的关系,以信号博弈模型为主,实证研究为辅的方式进行研究,构建了机构投资者与中小投资者间信号博弈模型,并运用相关性分析、截面回归分析等实证方法进行了验证,得出以下主要结论:一,在全市场范围内,机构投资者持仓比例越高,股价越稳定。对2017年第1季度到2020年第3季度中的每一个季度与15个季度的全样本数据而言,期初机构投资者整体持仓比例与当期区间波动率在1%水平下显着负相关。二、将机构投资者持仓比例按高低划分,在很高、很低等特定范围内,机构投资者持仓比例与股价稳定性不相关,或者此时机构投资者持仓比例越高,股价越不稳定。用2020年第2、3季度数据进行的实证检验证实了上述结论。三、机构投资者持仓比例变动越大,股价越不稳定。对2017年第1季度到2020年第3季度中的其中12个季度与15个季度的全样本数据而言,当期机构投资者持仓比例变动的绝对值与当期区间波动率全部在10%水平下显着正相关,其中88.46%在1%水平下显着正相关。本文在博弈模型中考察了价值投资型机构投资者比例与市场监管力度对市场稳定性的影响,还得出了以下结论:（1）价值投资型机构投资者持仓比例很高的股票中将没有股价操纵现象;（2）在市场监管力度很强的股票中将没有股价操纵现象;（3）随着市场监管力度的提高,使得股票中没有股价操纵现象的价值投资型机构投资者持仓比例标准将降低,有力的监管与价值投资理念的实践共同促进了股价的稳定。根据上述结论,本文对有关部门等提出了长期大力发展机构投资者并在发展过程中保持谨慎,推广价值投资理念,大力监管机构投资者持股比例不充分高的股票以及提高上市公司的质量的政策建议。本文的主要创新点为:（1）本文运用信号传递博弈模型研究机构投资者与市场稳定性的关系问题,并使用了标的资产处于低估值状态或高估值状态的私人信息;（2）本文通过信号博弈模型中的效用函数,设计了价值投资型机构投资者通过影响其他机构投资者,可以使股价操纵现象消失,间接影响市场稳定性的机制,;（3）本文中信号博弈模型关于机构投资者持仓比例影响的结论有整体和划分出的特定局部两个角度,并且均获得了实证模型结论的支撑。
王旭[3]（2018）在《中国股票市场价格操纵行为的识别研究》文中研究表明价格操纵现象产生由来已久,对股票市场危害极大。价格操纵行为影响市场的资源配置效率,增加市场投资风险,也会削弱证券市场投资者的热情,制约证券市场的发展。本文以中国股票市场价格操纵事件为研究背景,介绍价格操纵的相关理论,运用理论研究和实证研究相结合的方法,对证监会公布的价格操纵案例进行分类研究,分析操纵事件的特征,研究股票市场对操纵事件的反应,构建相关市场指标和股票市场操纵事件识别模型,对价格操纵行为进行识别。本文从以下几个方面进行了研究:（1）从中国股票市场的实际情况出发,以2015年-2017年中国证监会公开处罚的价格操纵案作为本文的研究对象,分析我国价格操纵事件的特征。（2）构建VAR模型,研究股票市场对价格操纵行为的反应。将超额收益率指标作为操纵事件的代理指标,研究分析交易额,振幅,换手率、波动率在操纵事件发生期间的变化情况。（3）通过具体价格操纵案例,归纳出能反映操纵策略本质特征的指标,包括衡量额度冲击、衡量价格冲击、衡量买卖价差指标,引入股票市场日内交易高频数据,指标进入Logistic回归模型得到价格操纵事件的识别模型。根据研究本文得到了以下结论:（1）操纵事件发生时,股票市场会在收益、交易量、振幅、波动等指标方面对股价操纵行为作出反应。在操纵行为实施前期阶段,交易额、振幅、换手率都受较大影响,交易额、换手率的变化在操纵中后期逐渐趋缓,振幅随操纵行为实施呈正向和负向的交叉变换,波动率在操纵行为实施期间一直呈现异常波动。（2）三个新型指标进入操纵识别模型后,准确率较高,模型可以有效识别操纵事件。同时表明,实施操纵策略对股票微观市场上的价格、额度和买卖价比都存在一定影响,监管部门也可以从这方面着手来对操纵事件进行识别和管控。最后,在本文的研究基础上,结合我国证券市场现状,从不同角度为监管机构更好地对市场进行反操纵提供了相关建议。
晏堃[4]（2017）在《A基金的股市资金流测度模型研究》文中认为在资金推动和资金博弈的证券市场中,资金流向的确认和计算是金融工程的一大理论难题。资金流向指标出现在上世纪70年代,近年来该指标应用越来越普遍。国内外有很多投资机构与金融媒体合作会根据研究结果定期提供资金的流向数据报告,但是在实际投资过程中对该指标的使用范围和效果以及基于该指标的具体投资策略涉及较少。随着中国资本市场制度的不断完善,在A股市场上市的企业将会越来越多,通过传统的定性分析很难在众多的上市企业中选择有高回报率的股票。在实际投资过程中,资金流向是投资者购买股票必须关注的一项重要的动量指标,投资者的投资轨迹能够通过资金流向变现出来,因此资金流向指标在一定程度上可以指示股价变动的趋势。所以近年来,运用资金流向指标选股技术越来越受到机构投资者的重视,基于此技术开发的投资产品与日俱增,且获得了可观的年化收益。笔者在A基金公司实习期间,了解到公司致力于研究股市资金流向对市场的影响并参与开发资金流向选股模型的相关工作,在不涉及保密信息的前提下,本文根据基金操盘思路,并结合实证研究方法,再现了部分A基金资金流向测度模型的开发研究,并加入了笔者的想法和创新,再现A基金股市资金流向模型的开发研究过程,希望能够给投资者的实际操作提供一些具有一定参考价值的建议,从而推动资金流向选股策略在我国证券市场交易中的应用发展。本文从市场微观结构理论出发,揭示资金流作用原理,采取独有的模型,对市场股票每日资金流进行测算,找到多个资金流指标,来度量股票的潜在信息,引入了信息模型,验证了市场对信息普遍反应过度的结论,运用逆向选择论,设计资金流指标选股模型,并结合实际进行了模型的测试。实证结果证明构建的模型能够以较大的概率地战胜基准。虽然存在局限性,但资金流测度选股模型依然可以对投资者的投资行为提供帮助,具有一定的适用性。
徐一鸣[5]（2017）在《杠杆交易下的操纵证券市场犯罪案件侦查问题研究》文中研究指明随着2014年7月中国股市新一轮牛市的开启,以杠杆资金介入为特点的本轮牛市行情中杠杆资金的踪影可谓无处不在,杠杆资金在投资者对利益的渴求下通过券商融资融券、伞状信托以及民间地下钱庄等场外配资形式大量涌向证券市场,推动市场成交量在短期内急剧增长,交易量的异常活跃让股指在短短一年时间内上涨150%,其规模之大,速度之快历史罕见。在我国,证券市场经历了二十多年的发展,在许多体制机制和监管经验方面还存在着不足,而这正为操纵证券市场违法犯罪活动的实施提供了可乘之机。证券市场高风险、高收益、高投机性的特征在股票上的直接反映就是股价的快速涨跌,犯罪分子通过杠杆配资在获取巨额资金的基础上利用自身信息和持股优势,以连续买卖,相互委托、对敲操作等多种形式影响证券交易量从而造成股价无厘头的快速上涨或下跌,诱使其他投资者产生错误判断进而非理性的买卖股票,已达到操纵股价谋取暴利的目的。作为打击经济类犯罪活动的中坚力量,公安机关经侦部门应当与时俱进,在深入研究杠杆资金入市规律、渠道、资金来源等案件线索的基础上,结合以往办理一般类操纵证券市场犯罪案件的手法和规律,以大数据为依托,结合案件特点,加强涉案证据的收集取证工作,必要时注重秘密侦查力量的运用。并自创指标分析模板,通过对嫌疑账户杠杆资金流入流出量的实时监控,进行自动系统预警,对操纵行为进行科学研判。此外,结合杠杆资金技术性更加专业的特点,公安机关经侦部门在办案过程中应当在加强自身业务素质学习的同时密切同各相关部门的协作与配合,加强与证券、金融业专业人士的交流与沟通,以搭建专家信息库的形式建立长效合作机制,实现人才、信息、资源共享情况下的合力打击,真正探索出一条适合查办此类证券犯罪案件的新路子。
李会明[6]（2016）在《证券市场操纵问题研究》文中提出证券市场的价格操纵行为严重损害中小投资者的利益,影响证券市场投融资功能的正常发挥,对证券市场的健康有序发展造成了严重的危害。我国证券市场发展时间较短,证券市场监管制度还不健全,证券操纵行为屡禁不止,因此对证券操纵行为的研究显得格外的重要。许多专家学者已经对证券市场操纵问题进行了卓有成果的研究,本文对前人的研究成果进行了一些整理总结,并对我国证券市场中价格操纵行为进行了论述。本文在收集、整理了大量的文献、案例和交易数据的基础上对我国证券市场中存在的操纵价格的问题从多方面进行了详细的分析研究。首先,本文运用国内外一些关于证券操纵问题的理论成果,结合我国现实情况,对我国证券市场中的操纵行为进行了分析。具体包括证券操纵的分类、证券操纵的方式、证券操纵的一般过程等。证券操纵行为可以分为三类即基于信息的操纵、行为操纵、和基于交易的操纵,信息型操纵是指运用发布不真实的利好或者利空消息的手段,影响投资者对股价走势的预期从而影响股票价格的操纵行为,行为操纵是操纵者通过使用某种方法使上市公司的实际资产发生改变,从而改变代表该资产的证券的价格的操纵行为,基于交易的操纵是只利用证券交易来影响证券价格的操纵行为,它的定义十分广泛,包括了除却信息型操纵和行为操纵类型之外的其他所有的操纵行为。连续交易、约定交易、自买自卖、蛊惑交易、抢先交易、虚假申报、特定价格、特定时段交易等是比较常见的八种证券操纵方式。通常一个完成的操纵过程包括准备、入市建仓、洗盘、拉抬、平仓获利等几个阶段。然后,本文对“南通锻压”和“恒逸石化”两个不同的证券操纵案例进行了研究。研究发现这两个案例都很好的展示了证券被操纵的过程、操纵过程中使用的手段以及操纵发生时大盘的反应。最后本文指出,在操纵的发生的每一个阶段证券价格或成交量都会有相应的反应,因此我们可以根据证券在某一时间段的价格、成交量、换手率、股本规模等指标去初步判断证券操纵是否存在。对于如何有效的防范证券市场操纵的发生本文也给出了具体的建议。本文认为,完善反操纵相关的法律法规,树立以保护投资者权益为目的的立法观念,完善证券市场的民事赔偿责任制度,引进集团诉讼制度,对于反操纵是十分必要的。另外改进监管方式,提高监管的有效性;严格执行信息披露制度,建立一套专业的信息披露系统,增加证券市场透明度;加强投资者专业知识、投资观念的教育,从根本上改变投资者的投机心理和交易过程中的不良情绪,都可以有效的增加操纵市场的难度,减少操纵行为的发生。
陈愫婕[7]（2016）在《股票市场中金融精英的共谋运作研究》文中研究说明我国的股市正经历着常年的萧条、低估状态,使得广大散户无不遭殃,而股东、机构和券商却可以稳赚不赔。其盈利的背后,究竟如何进行共谋运作?这引起了笔者的极大兴趣。诚然,很多专家从经济学层面对其进行了分析,但是他们却没有从社会层面上深入剖析。因此,本文试图将社会学和经济学融合,将制度理论、社会关系网络和金融活动的共谋运作相结合,从而深入探讨金融精英共谋运作的深层逻辑。首先,笔者对金融精英进行了定义和分类。概念上,笔者根据职位分析方法与决策分析法,将金融精英定义为:在金融领域中处于特殊地位而能够实际影响金融活动决策的人;在分类上,综合我国金融股票市场的组织设置、盈利主体、支配力与支配路径等因素,并结合约翰·弗里德曼区域经济学中有关“核心-边缘理论”的分类方法,金融精英包括核心金融精英和边缘金融精英。之后,再对核心金融精英进行细分,将政治权力、经济支配力、知识支配力进行综合考量,分为政治经济金融精英、文化政治金融精英与文化经济金融精英。其次,论文对股票市场中金融精英共谋运作的程式与策略做了系统的分析。核心金融精英的共谋运作涉及上市公司、券商的内幕交易、“庄家”券商与上市公司的股票操纵以及IPO券商与拟上市公司的保代持股。边缘金融精英的共谋运作包括证券分析师与上市公司、机构投资者的关系建立、资本炒作以及私募庄家与上市公司的共谋运作。最后,针对金融精英共谋运作的各种类型与程式,概括并归纳出金融精英共谋运作的基本逻辑,即正式与非正式制度的错位利用。正式制度与非正式制度构成了金融精英共谋运作的二元性秩序。一方面,金融精英遵循着正式制度,充分运用其“制度空间”,灵活地运用或制订出满足自身需求的规则。另一方面,又会充分利用同学、同乡、熟人等社会关系网络,寻找合适的共谋者,以非正式制度抵抗或否定正式制度,充分利用非正式制度的灵活性,实现共谋的利益最大化。
程君[8]（2014）在《基于CEP的证券交易异常事件监测系统研究》文中研究表明随着经济全球化和资本市场的逐步开放，我国的证券市场得到了很大的发展。证券作为一种特殊的商品，由于其虚拟性和特殊的效用和需求特性，使得证券市场存在很多的违法违规行为。建立一套开发先进的、实时的、快速响应的证券市场交易异常事件监测系统，是对证券市场监管、保证市场正常运行的前提。证券市场是个典型的“大数据”市场，具有数据量大、数据结构复杂、流动速度快、价值密度低等特点，此外，证券市场交易监测还需要对事件进行实时处理。复杂事件处理近年发展起来的一种新兴事件处理技术，证券交易处理是复杂事件处理中一种重要的应用领域。复杂事件处理平台有其专门的事件描述语言以及强大的处理引擎，而且该处理引擎能够独立完成大规模数据的接收、分析和处理，能够以组件的形式集成到系统中，具有低耦合、灵活性高等特点。本文在分析研究复杂事件处理技术的基础上，采用Visual Studio2010与微软复杂事件处理引擎StreamInsight的平台集成，开发一个面向证券交易可疑事件监测的控制台应用系统实例，实现了从交易数据流处理、复杂事件规则验证到证券交易事件判别等整个监测过程。论文首先对复杂事件处理以及大数据的研究现状和相关技术进行阐述，以及对复杂事件处理中的相关理论进行研究。其次，对证券交易中洗盘和对敲两种重要可疑行为的几种事件特征进行总结，并通过事件代数以及XML语言的方式对其进行描述和存储，作为复杂事件模式，存储于规则库中，来作为可疑事件监测规则。最后，对基于对敲和洗盘两类证券市场主要违法交易行为的代数定义和XML进行描述，并将其转化为StreamInsight应用程序中的LINQ查询语句，构建相应的StreamInsight复杂事件处理应用程序。同时采用计算实验方法，将股票池中的历史交易数据转换为数据流，模拟数据流进入应用程序，利用复杂事件处理引擎StreamInsight对其分析判断，查找出数据流中的异常行为事件。从而证实了复杂事件处理技术在处理证券市场“大数据”方面的优势。
张灏[9]（2014）在《基于博弈视角下A股价格缺口研究》文中提出本论文首先对缺口进行了系统理论研究,把缺口分为权益缺口、随机缺口、信息缺口、心理缺口、价值缺口、操纵缺口六类,并定义了相甘应的概念、阐述了其产生机理及其相关运动、对其技术特征、缺口回补性、价格预测和投资价值进行了分析。（一）权益缺口依据于MM理论、均衡理论等判断,在相对静止运动中产生,不存在缺口的回补,不具有价格预测功能,无投资价值。（二）随机缺口是有效市场理论中关于价格随机游走中产生的,具有随机产生随机回补的特点,因此无价格预测功能,但由于在统计学意义上随机运动的均值为“零”,因此随机缺口的均值也为“零”,利用此特点,具有在期货市场进行投机的价值,但需防上“黑天鹅”事件的发生。（三）信息缺口是信息在强有效市场中运动时产生的,随着信息运动的终结,缺口也会随之回补,但何时回补根据市场有效性而不同,因此不具有价格预测功能。由于交易费用和交易制度的限制,信息缺口回补时的投资价值仅使用于期货市场,而在股票市场不必然具有投资价值。（四）心理缺口是由于心理群体的形成而产生的心理运动中产生的,其缺口随着群体心理的反向运动而回补,具有价格预测功能,也具有投资价值。（五）价值缺口是价值运动中产生的,其缺口不具有回补必然性,且如果此类缺口被回补时,会成为强烈的阻力位（上涨缺口）或者支撑位（下跌缺口）,形成再次与缺口方向一致的价格运动。而当价值运动方向与宏观经济周期趋势方向相反时,此阻力或者支撑就会减弱,也就无法形成同向运动。（六）操纵缺口由于操纵者的价格操纵行为中产生的,其中诱空缺口必然回补,而其它操纵缺口回补不定,因此诱空缺口和拉升缺口具有价格预测功能,而其它类操纵缺口不定。理论上诱空缺口和拉升缺口具有投资价值,但由于操纵者行为无法预知,因此投资价值不定。由于各类缺口的缺口回补性不定,因此,市场中“逢缺必补”的说法不正确。本论文同时还制定了易于混淆缺口之间的鉴别方法。其次,论文从博弈的角度分析了股票市场中政府与投资者、操纵者与散户等双方参与者的博弈支付情况和各方的最优策略,得出机构投资者获得最大支付的投资方式是操纵股票价格,个人投资者可以借助心理下跌性缺口、价值上涨缺口和操纵缺口的信息功能进行投资,从而获得最大支付的投资收益。第三,心理缺口、操纵缺口和价值缺口实证分析表明三类缺口投资都实现了完全的正收益,其中在投资时问无差别情况下,操纵缺口（诱空或者拉升缺口）的平均投资收益率与平均每天收益率都高于心理（下跌）缺口投资。验证了心理缺口、价值缺口价格预测和投资价值的必然性,确认了操纵缺口投资结果正收益的高概率性,揭示了投机者追逐“牛股”是完全理性的行为,而长期投资者应依据缺口信息进行价值投资。最后,根据缺口理论与实证分析,投资者应提高专业行动能力,根据缺口提供的信息,相应改进趋势投资法、牛股投资法、价值投资法,参与其它如期货、商品等投资市场从而抓住更多的投资机会,提高投资收益。政策制定者应制定政策,促进商品市场、期货市场、股票市场、资本市场的连通与有机结合,促进指数期货投资基金的发展。监管者应依据缺口信息严厉打击市场操纵行为,从而促进市场的运行,保护广大投资者的利益。本论文创新之处在于：一是创新性地把股票价格缺口分为权益缺口、随机缺口、信息缺口、心理缺口、价值缺口和操纵缺口,形成系统的“缺口理论”。二是提出通过缺口的信号价格预测功能,改进普通价格博弈分析的类型,使心理缺口和价值缺口投资正收益存在必然性,使操纵缺口的价格预测功能存在必然性,使其投资正收益或然性提高概率,从而形成系统的“缺口投资”方式方法,即在心理下跌缺口反转后买入,至缺口封闭时卖出；在价值上涨缺口和操纵（诱空、拉升）缺口买入,在mKD线反转时卖出。三是系统论证了市场中“逢缺必补”说法的不正确。
王国伟[10]（2013）在《中国股票市场中散户与上市公司以及机构投资者的博弈》文中进行了进一步梳理1990年沪深两证券交易所的成立标志着中国股票集中交易市场的正式形成，经过22年的发展，截止目前中国境内上市公司共有2433家。在我国股票市场中散户投资者是市场的重要参与者，是股票市场的动力之源，他们直接关系到证券市场的兴旺和发展。我国股票市场中散户投资占投资者的90%以上，尽管人数众多，但由于自身能力的局限性，始终是股票市场中的弱势群体，他们的利益常常受到侵害，严重打击了他们的投资信心，这无疑将会阻碍中国股票市场的运转，不利中国经济的发展。对我国股票市场中散户利益保护的研究，有利于我国股票市场的稳定、健康发展。本文以博弈论作为重要的分析工具，在吸收国内外证券市场研究成果的基础上，首先，对中国股票市场的发展概况和股票市场中参与者的行为进行了总结和分析；然后，对股票市场中散户面临的两个重要博弈对象——上市公司和机构投资者的博弈关系进行了分析：（1）建立了散户与上市公司之间的信号博弈模型，分析了影响各自策略的影响因素，并用实际市场中的案例做了分析；（2）重点分析了散户和机构之间的博弈，在完全信息条件下建立静态分析的智猪博弈模型，发现在完全信息条件下，股票市场是有效的，但是我国股票市场还远不能实现完全信息的条件，于是本文对模型进行了修改，建立了在不完全信息条件下的动态博弈，并用案例对市场中机构坐庄的手法进行了分析；最后，论文针对散户投资者在博弈中的弱势地位提出了保护性建议。
二、庄家洗盘特点介绍（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、庄家洗盘特点介绍（论文提纲范文）
（1）重大利空事件下股票博弈投资策略研究 ——以A股为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 前言 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 研究现状小结 |
| 1.3 论文结构及研究思路 |
| 1.4 论文创新点与不足 |
| 第2章 相关理论介绍 |
| 2.1 基本面分析简介 |
| 2.2 技术面分析简介 |
| 2.3 博弈论分析简介 |
| 2.3.1 博弈论基本概念 |
| 2.3.2 博弈模型的分类 |
| 2.3.3 博弈模型的表述和求解 |
| 第3章 重大利空事件下股票博弈模型构建 |
| 3.1 重大利空事件定义 |
| 3.2 模型假设 |
| 3.3 模型要素 |
| 3.4 模型建立 |
| 3.4.1 局部高低点的定义 |
| 3.4.2 决策点的确定 |
| 3.4.3 预期收益的估计 |
| 3.4.4 完全信息静态博弈 |
| 3.4.5 不完全信息静态博弈 |
| 第4章 重大利空事件下股票博弈模型应用 |
| 4.1 股指——以上证指数为例 |
| 4.1.1 局部高低点的确定 |
| 4.1.2 决策点的确定 |
| 4.1.3 完全信息静态博弈 |
| 4.1.4 不完全信息静态博弈 |
| 4.2 个股——以上海机场为例 |
| 4.2.1 局部高低点的确定 |
| 4.2.2 决策点的确定 |
| 4.2.3 完全信息静态博弈 |
| 4.2.4 不完全信息静态博弈 |
| 4.3 实证分析与比较 |
| 第5章 总结与展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）我国机构投资者真的稳定市场了吗？ ——基于博弈视角的分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 选题意义 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 研究框架 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.6 本文的主要创新点 |
| 1.7 不足之处与进一步研究的思路 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 机构投资者与股市稳定性的关系 |
| 2.2 对股市研究中博弈模型 |
| 2.3 我国机构投资者与股市稳定性关系的博弈视角 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 机构投资者与中小投资者间信号博弈模型 |
| 3.1 模型假设 |
| 3.2 纯策略均衡分析 |
| 3.3 准分离均衡分析 |
| 3.4 机构投资者持股比例对博弈均衡的影响机制 |
| 3.5 信号博弈模型主要结论 |
| 3.6 本章小结 |
| 第4章 机构投资者持仓比例与股市稳定性关系实证检验 |
| 4.1 变量选取与模型构建 |
| 4.2 样本选取与数据来源 |
| 4.3 描述性统计分析与相关性分析 |
| 4.4 对单季样本中全部股票的回归分析 |
| 4.5 对单季样本中部分股票的回归分析 |
| 4.6 对单季样本中全部股票的截面回归分析 |
| 4.7 稳健性检验 |
| 4.8 本章小结 |
| 第5章 结论与政策建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（3）中国股票市场价格操纵行为的识别研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 本文的研究结构与内容安排 |
| 1.4 本文的研究方法与创新 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 创新之处 |
| 2 股票市场价格操纵相关概念 |
| 2.1 价格操纵定义及特点 |
| 2.1.1 价格操纵的定义 |
| 2.1.2 价格操纵的特点 |
| 2.2 股票市场价格操纵阶段 |
| 2.2.1 建仓阶段 |
| 2.2.2 洗盘阶段 |
| 2.2.3 拉升阶段 |
| 2.2.4 出货阶段 |
| 2.3 股价操纵的危害性分析 |
| 3 中国股票市场操纵事件特征分析 |
| 3.1 中国股价操纵事件的数据统计 |
| 3.2 被操纵股票的操纵主体和涉案金额分析 |
| 3.3 被操纵股票的行业分析 |
| 3.4 被操纵股票的股本规模分析 |
| 4 股票市场对操纵事件的反应研究 |
| 4.1 VAR模型概述 |
| 4.2 数据的选择 |
| 4.2.1 样本选择 |
| 4.2.2 指标选择 |
| 4.2.3 数据的平稳性检验 |
| 4.2.4 格兰杰因果关系检验 |
| 4.3 VAR模型构建 |
| 4.4 市场指标对操纵事件的反应分析 |
| 4.4.1 脉冲响应分析 |
| 4.4.2 方差分解分析 |
| 5 基于新型指标的价格操纵行为识别 |
| 5.1 新型指标设计 |
| 5.2 样本与模型的选取 |
| 5.2.1 样本的选取 |
| 5.2.2 模型的选择 |
| 5.3 变量选取和数据处理 |
| 5.3.1 被解释变量选取 |
| 5.3.2 解释变量的选取 |
| 5.3.3 数据的处理 |
| 5.4 识别模型的实证分析 |
| 5.4.1 变量检验 |
| 5.4.2 Logistic模型回归 |
| 5.5 实证结果分析及建议 |
| 5.5.1 实证结果分析 |
| 5.5.2 股价操纵的监管建议 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）A基金的股市资金流测度模型研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 选题背景和意义 |
| 一 选题背景 |
| 二 选题意义 |
| 第二节 相关国内外文献综述 |
| 一 国外文献综述 |
| 二 国内文献综述 |
| 第三节 研究思路和内容 |
| 一 研究思路 |
| 二 研究内容 |
| 第四节 解决的关键问题 |
| 第五节 创新之处 |
| 第二章 理论分析 |
| 第一节 资金流向分析的理论基础 |
| 一 有效市场假说 |
| 二 行为金融学 |
| 三 冲击成本理论 |
| 四 动量效应与反转效应理论 |
| 第二节 资金流作用原理 |
| 一 资金流向定义 |
| 二 资金流量的相关数学模型表达 |
| 三 资金流向与股价涨跌的基本形态 |
| 第三章 研究设计 |
| 第一节 MF指标 |
| 第二节 资金流向测算 |
| 一 资金流测算模型的分类标准 |
| 二 资金流模型的测算方法 |
| 第三节 资金流指标选取 |
| 一 信息含量的度量 |
| 二 资金流标准化 |
| 三 资金流信息预测模型 |
| 四 指标选择 |
| 第四节 投资策略 |
| 一 逆向选择理论 |
| 二 投资策略 |
| 第四章 模型设定 |
| 一 模型的构建 |
| 二 投资组合中股票的确定 |
| 三 投资期限和频率的选定 |
| 第五章 实证检验 |
| 第一节 指标之间相关性实证分析 |
| 第二节 选股模型的实证检验 |
| 第三节 模型的评价 |
| 第六章 研究结论 |
| 第一节 结论 |
| 第二节 模型的适用性 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（5）杠杆交易下的操纵证券市场犯罪案件侦查问题研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 研究思路和方法 |
| 1.3 研究内容和结构 |
| 2 杠杆交易概述 |
| 2.1 杠杆交易的原理 |
| 2.2 杠杆交易下股市的特点 |
| 2.2.1 助涨助跌特征显着 |
| 2.2.2 交易信用双重性突出 |
| 2.2.3 风险的传导性 |
| 2.3 股市杠杆资金的构成分析 |
| 2.3.1 融资融券 |
| 2.3.2 伞型信托 |
| 2.3.3 场外配资 |
| 2.4 中国股市杠杆交易的发展状况 |
| 3 操纵证券市场犯罪行为概述 |
| 3.1 操纵证券市场犯罪的法律定位 |
| 3.1.1 操纵证券市场犯罪行为的本质是欺诈 |
| 3.2 操纵证券市场犯罪的认定分析 |
| 3.2.1 操纵行为的主观犯意 |
| 3.2.2 操纵行为与损害结果间的因果关系 |
| 3.3 操纵证券市场犯罪行为的类别分析 |
| 3.3.1 连续交易操纵 |
| 3.3.2 约定交易操纵 |
| 3.3.3 对敲交易操纵 |
| 3.3.4 蛊惑交易操纵 |
| 3.3.5 利用信息优势进行操纵 |
| 3.4 杠杆交易下操纵证券市场犯罪频发的原因分析 |
| 3.4.1 利润最大化的驱使 |
| 3.4.2 配资门槛较低，监管不到位 |
| 3.4.3 场外配资的介入为操纵股价提供了巨大的资金支持 |
| 3.5 我国杠杆交易下的股价操纵过程实例概述 |
| 3.5.1 配资建仓 |
| 3.5.2 制造交易活跃假象，拉抬股价 |
| 3.5.3 振荡洗盘 |
| 3.5.4 抛售股票、获利出局 |
| 4 当前侦查工作中面临的主要难点 |
| 4.1 涉案资金来源复杂、隐蔽性强，认定困难 |
| 4.2 取证困难，难以形成证据链条 |
| 4.3 海量交易数据的分析和研判困难 |
| 4.4 恶意操纵者专业手法突出、反侦查能力强 |
| 5 杠杆交易下操纵证券市场犯罪案件侦查路径探究 |
| 5.1 主动出击，结合杠杆交易特点、掌握杠杆资金涉案线索 |
| 5.1.1 利用场外配资入市渠道发现涉案资金线索 |
| 5.1.2 重点调查高杠杆率配资的证券账户，及时主动发现涉案线索 |
| 5.1.3 从股价异常波动入手，发现案件线索 |
| 5.1.4 从外围或其他证据线索入手展开侦查 |
| 5.2 控制涉案资金账户、确定涉案账户真正权属 |
| 5.2.1 通过涉案账户资金来源及流向，确定账户权属关系 |
| 5.2.2 通过旁证信息，锁定幕后操纵者 |
| 5.3 创新方法，加强涉案证据的收集和对涉案人员的讯问工作 |
| 5.3.1 结合案件特点，“围而不打”，加强证据收集 |
| 5.3.2 注重策略，及时讯问犯罪嫌疑人 |
| 5.4 以大数据为依托，挖掘涉案线索，通过沙盘推演还原案件全过程 |
| 5.4.1 自创指标分析模板，科学研判操纵行为 |
| 5.4.2 建立大数据分析下的沙盘推演，重构犯罪全过程 |
| 5.5 结合案件特点，注意秘密侦查的运用 |
| 5.6 强化沟通协作，在信息共享的基础上实现合力打击 |
| 5.6.1 结合案件特点，明确协作内容，制定协作要求 |
| 5.6.2 实现信息共享条件下的合力打击 |
| 6 完善杠杆交易下操纵证券市场犯罪案件侦查机制之构想 |
| 6.1 建立此类证券犯罪侦查人才库，强化相关业务和技术培训 |
| 6.2 组建专家定期会商机制，掌握案发规律和特点 |
| 6.3 探索并建立案件线索发现机制，扩大案件来源 |
| 6.3.1 建立相关重点行业定点联络员制度 |
| 6.3.2 调动社会力量，扩宽案源渠道 |
| 6.3.3 整合各部门数据库，研发案件线索自动预警系统 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 在学研究成果 |
| 致谢 |
（6）证券市场操纵问题研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 研究方法 |
| 1.3 国内外研究成果与评述 |
| 1.3.1 国外研究成果 |
| 1.3.2 国内研究成果 |
| 1.3.3 文献评述 |
| 2.证券市场操纵的理论研究 |
| 2.1 证券市场操纵的概念 |
| 2.2 证券市场操纵行为的分类 |
| 2.2.1 行为操纵 |
| 2.2.2 基于信息的操纵 |
| 2.2.3 基于交易的操纵 |
| 2.3 证券市场操纵的行为方式 |
| 2.3.1 约定交易 |
| 2.3.2 蛊惑交易操纵 |
| 2.3.3 抢先交易操纵 |
| 2.3.4 虚假申报操纵 |
| 2.3.5 特定时段交易操纵 |
| 2.4 证券市场操纵的一般过程 |
| 2.4.1 准备阶段 |
| 2.4.2 入市建仓阶段 |
| 2.4.3 洗盘阶段 |
| 2.4.4 拉抬阶段 |
| 2.4.5 平仓获利 |
| 3.证券市场操纵案例研究 |
| 3.1 南通锻压股价操纵案 |
| 3.1.1 案例回顾及处罚结果 |
| 3.1.2 操纵手法分析 |
| 3.1.3 案例启示 |
| 3.2 恒逸石化股价操纵案 |
| 3.2.1 案例背景 |
| 3.2.2 案例回顾及处罚结果 |
| 3.2.3 操纵手法分析 |
| 3.3 案例总结 |
| 4.操纵行为的识别以及反操纵建议 |
| 4.1 操纵行为的识别 |
| 4.1.1 股本规模识别法 |
| 4.1.2 换手率识别法 |
| 4.1.3 价格识别法 |
| 4.1.4 成交量识别法 |
| 4.1.5 利好消息识别法 |
| 4.2 国外反操纵的常见对策 |
| 4.3 对我国证券市场反操纵的建议 |
| 4.3.1 完善反操纵相关的法律法规 |
| 4.3.2 改进监管方式，提高监管的有效性 |
| 4.3.3 重视信息披露，增加证券市场透明度 |
| 4.3.4 加强投资者教育，提高投资者的理性程度 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）股票市场中金融精英的共谋运作研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 问题研究与研究设计 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 精英及其精英理论 |
| 1.2.2 共谋及共谋理论 |
| 1.3 研究设计 |
| 1.3.1 整体设计 |
| 1.3.2 本研究的重点、创新点 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 第二章 股票市场的金融精英 |
| 2.1 精英分类的标准 |
| 2.2 金融精英的分类 |
| 2.3 核心金融精英 |
| 2.3.1 政治经济金融精英 |
| 2.3.2 文化政治金融精英与文化经济金融精英 |
| 2.4 边缘金融精英 |
| 2.5 金融精英的循环 |
| 第三章 股票市场中金融精英的共谋运作 |
| 3.1 核心金融精英的共谋运作 |
| 3.1.1 上市公司为主体、券商为助推的共谋运作：内幕交易 |
| 3.1.2“庄家”券商与上市公司的共谋运作 |
| 3.1.3 IPO券商与拟上市公司的共谋：保代持股 |
| 3.2 边缘金融精英的共谋运作 |
| 3.2.1 证券分析师与上市公司、机构投资者的共谋运作 |
| 3.2.2 私募庄家与上市公司的共谋运作 |
| 第四章 金融精英共谋运作的逻辑 |
| 4.1 金融秩序的二元性 |
| 4.1.1 正式制度与制度空间 |
| 4.1.2 非正式制度与关系运作 |
| 4.2 共谋运作的逻辑 |
| 第五章 结论与讨论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 |
（8）基于CEP的证券交易异常事件监测系统研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 目录 |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究目的 |
| 1.2 国内外研究现状及其分析 |
| 1.2.1 大数据 |
| 1.2.2 复杂事件处理 |
| 1.2.3 证券市场监测系统 |
| 1.2.4 CEP 在可疑事件监测系统中的应用 |
| 2 相关理论 |
| 2.1 事件 |
| 2.1.1 事件定义 |
| 2.1.2 事件关系 |
| 2.2 事件驱动 |
| 2.2.1 事件驱动架构的产生 |
| 2.2.2 事件处理 |
| 2.2.3 复杂事件处理 |
| 2.3 复杂事件处理的相关技术 |
| 2.3.1 复杂事件描述语言 |
| 2.3.2 规则引擎 |
| 2.3.3 事件处理引擎 |
| 2.4 复杂事件处理引擎技术 |
| 2.4.1 Microsoft StreamInsight 引擎 |
| 2.4.2 Esper 引擎 |
| 3 关键技术 |
| 3.1 总体架构 |
| 3.1.1 业务系统层 |
| 3.1.2 输入/输出适配层 |
| 3.1.3 监测处理层 |
| 3.1.4 信息处理层 |
| 3.2 StreamInsight 引擎在可疑事件监测中的关键技术 |
| 3.2.1 事件窗口 |
| 3.2.2 适配器 |
| 4 证券监测中的复杂事件描述 |
| 4.1 主要违法交易行为 |
| 4.1.1 对敲 |
| 4.1.2 洗盘 |
| 4.2 复杂事件的描述语言及相关定义 |
| 4.2.1 事件的定义 |
| 4.2.2 事件的时间关系模型 |
| 4.2.3 操作符及函数的定义 |
| 4.3 证券市场违法交易行为的事件代数描述 |
| 4.3.1 对敲行为异常表示 |
| 4.3.2 洗盘行为异常表示 |
| 4.4 证券市场违法交易行为的 XML 描述 |
| 4.4.1 XML 语言标签构建 |
| 4.4.2 简单事件定义 |
| 4.4.3 复杂事件定义 |
| 5 证券交易复杂事件实例验证 |
| 5.1 StreamInsight 复杂事件的构造过程 |
| 5.2 复杂事件的应用实现 |
| 5.2.1 应用环境设置 |
| 5.2.2 程序设计流程 |
| 5.2.3 异常事件结果判别 |
| 5.2.4 结果分析 |
| 6 总结与展望 |
| 6.1 本文工作回顾总结 |
| 6.2 研究局限性 |
| 6.3 下阶段研究内容 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录 1：系统开发关键代码 |
| 附录 2：数据模拟异常事件数据 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
| 致谢 |
（9）基于博弈视角下A股价格缺口研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 目次 |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题的背景 |
| 1.2 选题的现实意义 |
| 2 国内外研究现状 |
| 2.1 技术分析之“缺口理论” |
| 2.2 股票价格泡沫与反泡沫的研究 |
| 2.2.1 理性泡沫 |
| 2.2.2 非理性泡沫 |
| 2.3 证券价格均衡博弈分析的研究 |
| 2.4 文献评述 |
| 3 股票价格缺口的理论研究 |
| 3.1 股票价格缺口的分类及特征 |
| 3.1.1 权益缺口 |
| 3.1.2 随机缺口 |
| 3.1.3 信息缺口 |
| 3.1.4 操纵缺口 |
| 3.1.5 心理缺口 |
| 3.1.6 价值缺口 |
| 3.2 缺口的判断 |
| 3.2.1 权益缺口 |
| 3.2.2 随机缺口 |
| 3.2.3 信息缺口 |
| 3.2.4 心理缺口 |
| 3.2.5 价值缺口 |
| 3.2.6 操纵缺口 |
| 3.3 缺口的鉴别 |
| 3.4 缺口的共振 |
| 3.5 缺口投资价值分析 |
| 4 缺口博弈分析及投资策略 |
| 4.1 心理缺口博弈分析 |
| 4.1.1 博弈特点 |
| 4.1.2 博弈参与方 |
| 4.1.3 博弈分析 |
| 4.1.4 与一般博弈分析的区别 |
| 4.2 价值缺口博弈分析 |
| 4.2.1 博弈特点 |
| 4.2.2 博弈参与方 |
| 4.2.3 博弈分析 |
| 4.2.4 与一般博弈的区别 |
| 4.3 操纵缺口分析 |
| 4.3.1 博弈特点 |
| 4.3.2 博弈参与方 |
| 4.3.3 一般博弈分析 |
| 4.3.4 缺口博弈 |
| 4.3.5 缺口博弈与一般博弈的区别 |
| 4.4 缺口博弈小结 |
| 4.5 价格缺口定性投机策略 |
| 5 实证分析 |
| 5.1 数据的选取与处理 |
| 5.1.1 数据选取时段 |
| 5.1.2 数据类别及数据采集 |
| 5.1.3 数据 |
| 5.2 数据假设检验 |
| 5.2.1 收益率t检验 |
| 5.2.2 持股时间t检验 |
| 5.2.3 每天收益率t检验 |
| 5.2.4 风险收益比较 |
| 5.3 数据结果分析 |
| 5.3.1 收益率 |
| 5.3.2 持股时间 |
| 5.3.3 每天收益率 |
| 5.3.4 缺口封闭性 |
| 5.3.5 缺口博弈价值 |
| 5.4 小结 |
| 6 案例分析 |
| 6.1 上证指数价值缺口实例分析 |
| 6.1.1 数据选取及分析标准 |
| 6.1.2 缺口数据计算 |
| 6.1.3 价值缺口分析 |
| 6.1.4 小结 |
| 6.2 个股操纵缺口案例分析 |
| 6.3 上证指数价值缺口案例分析 |
| 6.3.1 分析 |
| 6.3.2 判断 |
| 6.3.3 预测 |
| 7 结论与建议 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 建议 |
| 7.2.1 投资建议 |
| 7.2.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 附件 |
| 作者简介 |
（10）中国股票市场中散户与上市公司以及机构投资者的博弈（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 目录 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景和研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 国内外研究评述 |
| 1.3 研究方法和研究内容 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 第2章 相关理论 |
| 2.1 中国股票市场及投资者行为 |
| 2.1.1 股票与股票市场 |
| 2.1.2 股票投资 |
| 2.1.3 我国股票市场现状 |
| 2.1.4 上市公司 |
| 2.1.5 机构投资者 |
| 2.1.6 散户投资者 |
| 2.1.7 中国股票市场中的信息不对称 |
| 2.2 博弈论 |
| 2.2.1 博弈论的定义 |
| 2.2.2 博弈论中的几个概念 |
| 2.2.3 博弈模型的分类 |
| 2.3 博弈论与股票投资 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 我国股票市场中散户与上市公司的博弈 |
| 3.1 散户与上市公司之间的信息不对称 |
| 3.2 散户与上市公司的博弈 |
| 3.2.1 模型假设 |
| 3.2.2 模型定义 |
| 3.2.3 博弈过程 |
| 3.2.4 博弈分析 |
| 3.3 散户与上市公司博弈案例分析——绿大地 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 股票市场中散户与机构投资者的博弈 |
| 4.1 散户与机构投资者的策略 |
| 4.2 散户与机构投资者之间的完全信息静态博弈 |
| 4.2.1 模型假设 |
| 4.2.2 模型分析 |
| 4.3 散户与机构投资者之间的不完全信息动态博弈 |
| 4.3.1 模型假设 |
| 4.3.2 博弈分析 |
| 4.4 散户与机构坐庄博弈案例分析——宇顺电子 |
| 4.4.1 机构坐庄手法概述 |
| 4.4.2 机构坐庄过程 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 对散户投资者的建议 |
| 5.1 散户与上市公司博弈时的建议 |
| 5.1.1 利用诉讼赔偿机制 |
| 5.1.2 采用冷酷策略 |
| 5.1.3 提高自身对信息的辨认能力 |
| 5.2 散户与机构投资者博弈时的建议 |
| 5.2.1 培养价值投资理念 |
| 5.2.2 分析主力意图学会跟庄 |
| 5.3 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
四、庄家洗盘特点介绍（论文参考文献）
- [1]重大利空事件下股票博弈投资策略研究 ——以A股为例[D]. 左云亮. 江西财经大学, 2021(10)
- [2]我国机构投资者真的稳定市场了吗？ ——基于博弈视角的分析[D]. 吴双辰. 山东大学, 2020(05)
- [3]中国股票市场价格操纵行为的识别研究[D]. 王旭. 河南大学, 2018(01)
- [4]A基金的股市资金流测度模型研究[D]. 晏堃. 郑州大学, 2017(11)
- [5]杠杆交易下的操纵证券市场犯罪案件侦查问题研究[D]. 徐一鸣. 中国人民公安大学, 2017(04)
- [6]证券市场操纵问题研究[D]. 李会明. 河南大学, 2016(03)
- [7]股票市场中金融精英的共谋运作研究[D]. 陈愫婕. 南京航空航天大学, 2016(03)
- [8]基于CEP的证券交易异常事件监测系统研究[D]. 程君. 浙江理工大学, 2014(09)
- [9]基于博弈视角下A股价格缺口研究[D]. 张灏. 浙江大学, 2014(08)
- [10]中国股票市场中散户与上市公司以及机构投资者的博弈[D]. 王国伟. 燕山大学, 2013(08)